程序化交易的大佬进来指点下

集思录里卧虎藏龙，有没有CTP用的比较多得大佬，指点下：
我最近实盘跑了一阵子模型，多腿同时下单，用的都是对手价，用限价指令单，但是经常出现有合约成交不了的情况。想请教下有经验的，瓶颈主要是哪个方面，我自己想了下，可能有：
1.从CTP播报行情到我收到行情，这其中就有一定的延时；
2.我收到行情后的算法处理时间，这部分应该很小很小，已经反复优化了；
3. 我下单委托，经过风控等审查后，实际到交易服务器的延时，个人认为这个是主要的。

模型本身就是类似剥头皮那种，一般去掉滑点也就挣一个波动点位的钱，实在不想用市价单，那样基本就没多少利润了。
请问下大家有没有什么好的改进建议？