明天的香草，参与率0.7

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明天的香草参与率0.7
既然0.8的秒光，就0.7
哪天0.7的秒光，就0.6
未完待续

发表时间 2022-02-22 16:53

赞同来自: xineric 、集XFD

17 个回复

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理论上香草期权定价的成本与收益是平衡的，既定成本下参与率的降低说明定价波动率上升。没看到说明书（谁贴下？），不清楚是否非标准结构（感觉是是固收+香草？），参与率的下行是标的变动和利率、以及结构的保本程度综合的结果，无可厚非。

2022-02-23 16:21 引用

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