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2022.1.4
开张，14704029。收盘14841909。感谢2021，感谢今天的转债大涨，美好的2022开始了。
没有大操作。等文科高位兑现，等搜特兑现。
关注铁汉加仓机会。其他都挺贵的。有机会短期兑现，就拿现金等待了。
还是搜特单只持仓>50%，占比大于1%，关注风险。
其他2级仓位：文科、孚日、胜达、未来（高于二级仓位）、中金（1万张追高）
3级仓位：龙净、铁汉、远东、明电、东湖 天创、
a:9655269
b:2783456
c:1447559
d：748099
e:207517
f：etf期权：9.7（再次注入10）
g：股指期权:0.00（接近清0）基本清0了
h：752983
9655269+2783456+1447559+748099+207517+9.7=14841909
14841909/14704029=1.0094
上一年在时间上投入小很多，主要是工作要忙一些，今年工作会更忙，需要拿出比较多的精力做自己的主营业务，时间上继续延续2021的做法，因此持仓上也需要随着2021的下半年的布置。
初步考虑：
70-95%给转债，让自己的业余时间和经验来折腾；
5%给期权，满足自己过瘾的玩游戏的心态。
10%关注期指贴水的同类品种操作。
逐渐关闭体验不好的主动基金。
1、现在的持仓
现在的持仓除了少量的基金，多数是转债，而且是低价转债，只有不足5%的是基金，期权处于空仓等待。所以，需要调仓变化的不多，主要是关注期指和期权。
第一重仓：搜特转债。这个曾经是我认为的最好的转债，没有之一，至今仍然是这么认为的。由于见识有限，看不出搜特的其他缺陷，因此继续固执地坚持了自己的意见，给予搜特转债第一重仓的位置，目前持仓80000+张。
第二重仓：未来转债。这个是好转债，预期空间比较大的转债，但是架不住搜特的便宜。持有一个标准仓。
第三重仓：文科转债。这个转债已经吃到肉了，接近一个标准仓。
第四组合仓：胜达+孚日+中金+铁汉+远东=两个标准仓
第五组合仓：龙净+明电+东湖+天创=一个标准仓
所以目前看，短期内这些转债都不调仓。需要等待调仓的时机，当然，如果就此牛2末期直接降临，调仓成基金的可能性就比较小了。需要等一个这样的机会：转债中的某个重仓转债突然被利好击中而连续上涨突破我的期望+大盘有一次像样的暴跌。这个机会不出现，就持有转债过2022了。也许2022的这些转债组合并不比主动基金差。
所以，转债兑现一个重仓的，就把资金拨备到等待区，买点类似a类的基金，等机会。
在没有发现更好的转债之前，可能目前持仓的转债不会新增
2、可选的基金（这一部分今年不考虑了，删除）
这个基本上靠抄作业就可以。业内人士高手讲的4个赛道：传统消费，医疗，科技，高端装备制造。这个思路给我点拨了一下，那么如果我不喜欢这4个赛道，接下来真的需要判断一下，什么行业会走牛？能做出这个正确的判断，就已经成功了。直接选这个行业的基金就可以了。
如果自己没有这个能力选出来呢？交给基金经理，让他们分散去。
所以，这60%，计划拿出30%让自己来选行业指数，另外30%，直接交给这些长牛的基金经理：比如谢治宇、邬传雁、袁芳他们。
暂时计划0仓位
3、期权。
这个5%是机动的。去年期权损失200整。今年向下调整期权的仓位。
期权只选择两个机会的共振：隐含波动率大幅下降+覆盖牛三的到来时间。
4、贴水期指及类似产品
小仓位试行。
今年的目标：稳步过1710。 中途可能抽走500.
…………………………——————————————~~~~~~~~~~~~~~~~
1.14，补充60。为加仓兴业转债。1470+60=1530
开张，14704029。收盘14841909。感谢2021，感谢今天的转债大涨，美好的2022开始了。
没有大操作。等文科高位兑现，等搜特兑现。
关注铁汉加仓机会。其他都挺贵的。有机会短期兑现，就拿现金等待了。
还是搜特单只持仓>50%，占比大于1%，关注风险。
其他2级仓位：文科、孚日、胜达、未来（高于二级仓位）、中金（1万张追高）
3级仓位：龙净、铁汉、远东、明电、东湖 天创、
a:9655269
b:2783456
c:1447559
d：748099
e:207517
f：etf期权：9.7（再次注入10）
g：股指期权:0.00（接近清0）基本清0了
h：752983
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14841909/14704029=1.0094
上一年在时间上投入小很多，主要是工作要忙一些，今年工作会更忙，需要拿出比较多的精力做自己的主营业务，时间上继续延续2021的做法，因此持仓上也需要随着2021的下半年的布置。
初步考虑：
70-95%给转债，让自己的业余时间和经验来折腾；
5%给期权，满足自己过瘾的玩游戏的心态。
10%关注期指贴水的同类品种操作。
逐渐关闭体验不好的主动基金。
1、现在的持仓
现在的持仓除了少量的基金，多数是转债，而且是低价转债，只有不足5%的是基金，期权处于空仓等待。所以，需要调仓变化的不多，主要是关注期指和期权。
第一重仓：搜特转债。这个曾经是我认为的最好的转债，没有之一，至今仍然是这么认为的。由于见识有限，看不出搜特的其他缺陷，因此继续固执地坚持了自己的意见，给予搜特转债第一重仓的位置，目前持仓80000+张。
第二重仓：未来转债。这个是好转债，预期空间比较大的转债，但是架不住搜特的便宜。持有一个标准仓。
第三重仓：文科转债。这个转债已经吃到肉了，接近一个标准仓。
第四组合仓：胜达+孚日+中金+铁汉+远东=两个标准仓
第五组合仓：龙净+明电+东湖+天创=一个标准仓
所以目前看，短期内这些转债都不调仓。需要等待调仓的时机，当然，如果就此牛2末期直接降临，调仓成基金的可能性就比较小了。需要等一个这样的机会：转债中的某个重仓转债突然被利好击中而连续上涨突破我的期望+大盘有一次像样的暴跌。这个机会不出现，就持有转债过2022了。也许2022的这些转债组合并不比主动基金差。
所以，转债兑现一个重仓的，就把资金拨备到等待区，买点类似a类的基金，等机会。
在没有发现更好的转债之前，可能目前持仓的转债不会新增
2、可选的基金（这一部分今年不考虑了，删除）
这个基本上靠抄作业就可以。业内人士高手讲的4个赛道：传统消费，医疗，科技，高端装备制造。这个思路给我点拨了一下，那么如果我不喜欢这4个赛道，接下来真的需要判断一下，什么行业会走牛？能做出这个正确的判断，就已经成功了。直接选这个行业的基金就可以了。
如果自己没有这个能力选出来呢？交给基金经理，让他们分散去。
所以，这60%，计划拿出30%让自己来选行业指数，另外30%，直接交给这些长牛的基金经理：比如谢治宇、邬传雁、袁芳他们。
暂时计划0仓位
3、期权。
这个5%是机动的。去年期权损失200整。今年向下调整期权的仓位。
期权只选择两个机会的共振：隐含波动率大幅下降+覆盖牛三的到来时间。
4、贴水期指及类似产品
小仓位试行。
今年的目标：稳步过1710。 中途可能抽走500.
…………………………——————————————~~~~~~~~~~~~~~~~
1.14，补充60。为加仓兴业转债。1470+60=1530
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还是给自己写点东西，备忘。寄语是很重要的自我提示，进行一点思路上的总结和展望是必要的。
一、2022年的总结
二、2023年怎么看，富矿在哪里？怎么干？拿多大风险干？有哪些肥尾的事情可以看？
一个初步判断：2022年政策层面20大最重要的事情做完，领导干部稳定，领导层无后顾之忧；前3年的疫情财政赤字，政策上会以发展经济为主。窗口期会是10月的3中全会后。
目前基层的每个街道疫情造成的对外欠款少则几千万，多则上亿，都是消杀物资的欠款、核酸的费用、保安公司的费用等，这些都没有后续资金补充，纯靠财政来还，经济上必须发展。
投资、出口、消费3驾马车，恐怕国家能主导的还是投资。
大幅的投资恐怕后期会有大幅的通胀。这里应该是富矿。
在前通胀时代和通胀期，我们怎么干？
放水加大，核心区的房子排位仍然靠前，其他还有什么？待明白。
在股市上，考虑通胀前和过程中，猪肉会大幅上涨，继续加大猪肉的转债。在10月前都持有猪肉转债，直到转债价格溢价过高为止（价格高于170且溢价大于15%）。
在通胀来临时，开始转向指数看多，选择期指和期权的形式。以买入认购为主，不考虑卖沽，防止最后一跌的肥尾事件。
拿多大风险干？仍然是按转债收益来干。预期转债收益6%，再平衡一下期权的资金，用大约50-80w的资金去冒风险。损失了算白干。
最开始还是稍远期的期权，仓位放低，按交易系统控制仓位，防止头脑发热盲目扩大仓位，在一次判断失败上一次性花掉全年的机会。一旦迹象出现，按不少于30%的仓位开始做多，逐渐加仓，先用期权试水，证明成功，转而开始期指，期指的仓位到预期后，再加期权。直到牛市结束？
一、2022年的总结
二、2023年怎么看，富矿在哪里？怎么干？拿多大风险干？有哪些肥尾的事情可以看？
一个初步判断：2022年政策层面20大最重要的事情做完，领导干部稳定，领导层无后顾之忧；前3年的疫情财政赤字，政策上会以发展经济为主。窗口期会是10月的3中全会后。
目前基层的每个街道疫情造成的对外欠款少则几千万，多则上亿，都是消杀物资的欠款、核酸的费用、保安公司的费用等，这些都没有后续资金补充，纯靠财政来还，经济上必须发展。
投资、出口、消费3驾马车，恐怕国家能主导的还是投资。
大幅的投资恐怕后期会有大幅的通胀。这里应该是富矿。
在前通胀时代和通胀期，我们怎么干？
放水加大，核心区的房子排位仍然靠前，其他还有什么？待明白。
在股市上，考虑通胀前和过程中，猪肉会大幅上涨，继续加大猪肉的转债。在10月前都持有猪肉转债，直到转债价格溢价过高为止（价格高于170且溢价大于15%）。
在通胀来临时，开始转向指数看多，选择期指和期权的形式。以买入认购为主，不考虑卖沽，防止最后一跌的肥尾事件。
拿多大风险干？仍然是按转债收益来干。预期转债收益6%，再平衡一下期权的资金，用大约50-80w的资金去冒风险。损失了算白干。
最开始还是稍远期的期权，仓位放低，按交易系统控制仓位，防止头脑发热盲目扩大仓位，在一次判断失败上一次性花掉全年的机会。一旦迹象出现，按不少于30%的仓位开始做多，逐渐加仓，先用期权试水，证明成功，转而开始期指，期指的仓位到预期后，再加期权。直到牛市结束？
8
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a:8409986+100000
b:2462904
c:1339603
d：635340
e:174655
f：etf期权：10500（原来余下的几千元，以为清0，这次有序的按照操盘规则操作，慢慢恢复了，大于1万，又补充进去1万）
g：股指期货和期权:356000（从3.14日起开始的50万再次注入,后注入26。从130跌落到90.盈利仅仅14.本月末抽走本金63，余本金13+利润14在市场，待调整好交易计划再行开始。）
h：
8509986+2462904+1339603+635340+ 174655 +10500+356000=13488988
1348/1470=91.7%，今年亏损8.3%。
b:2462904
c:1339603
d：635340
e:174655
f：etf期权：10500（原来余下的几千元，以为清0，这次有序的按照操盘规则操作，慢慢恢复了，大于1万，又补充进去1万）
g：股指期货和期权:356000（从3.14日起开始的50万再次注入,后注入26。从130跌落到90.盈利仅仅14.本月末抽走本金63，余本金13+利润14在市场，待调整好交易计划再行开始。）
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0
a:8414594
b:2470482
c:1346164
d：651129
e:170000
f：etf期权：40500（原来余下的几千元，以为清0，这次有序的按照操盘规则操作，慢慢恢复了，大于1万，又补充进去1万）
g：股指期货和期权:113（从3.14日起开始的50万再次注入,后注入26。从130跌落到90.盈利仅仅14.本月末抽走本金63，余本金13+利润14在市场，待调整好交易计划再行开始。）
h：
8414594+2470482+1346164+651129+ 170000 +40500+1130000-500000=13722869
1372/1470=93.3%，今年亏损6.7%。
b:2470482
c:1346164
d：651129
e:170000
f：etf期权：40500（原来余下的几千元，以为清0，这次有序的按照操盘规则操作，慢慢恢复了，大于1万，又补充进去1万）
g：股指期货和期权:113（从3.14日起开始的50万再次注入,后注入26。从130跌落到90.盈利仅仅14.本月末抽走本金63，余本金13+利润14在市场，待调整好交易计划再行开始。）
h：
8414594+2470482+1346164+651129+ 170000 +40500+1130000-500000=13722869
1372/1470=93.3%，今年亏损6.7%。
0
a:8414594
b:2491764
c:1338503
d：646551
e:171025
f：etf期权：23478（原来余下的几千元，以为清0，这次有序的按照操盘规则操作，慢慢恢复了，大于1万，又补充进去1万）
g：股指期货和期权:90-63=27（从3.14日起开始的50万再次注入,后注入26。从130跌落到90.盈利仅仅14.本月末抽走本金63，余本金13+利润14在市场，待调整好交易计划再行开始。）
h：650563
8414594+2491764+1338503+646551+171025+23478+270000+630000-500000=13485915
1348/1470=
1403/1470=0.917，今年亏8.3%。
b:2491764
c:1338503
d：646551
e:171025
f：etf期权：23478（原来余下的几千元，以为清0，这次有序的按照操盘规则操作，慢慢恢复了，大于1万，又补充进去1万）
g：股指期货和期权:90-63=27（从3.14日起开始的50万再次注入,后注入26。从130跌落到90.盈利仅仅14.本月末抽走本金63，余本金13+利润14在市场，待调整好交易计划再行开始。）
h：650563
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1403/1470=0.917，今年亏8.3%。
1
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a:8962810
b:2569722
c:1387739
d：685711
e:176036
f：etf期权：24933（原来余下的几千元，以为清0，这次有序的按照操盘规则操作，慢慢恢复了，大于1万，又补充进去1万）
g：股指期货和期权:90（从3.14日起开始的50万再次注入）
h：690513
8962810+2569722+1387739+685711+176036+24933+900000=14706951
其中90的股指和期权是后来补充进来的66，24933的etf期权中有1万是后来补充进来的。
年初时机的净值是：14706951-10000-660000=14036951.明明是亏的，别让自己误以为没亏。
1403/1470=0.9544，今年亏4.56%。
如果不含股指赚的24，应是主账户亏的更多，13796951/1470=0.9385,亏6.15%。
从曾经获利12%到-6.15%，这个回撤接近18%了。
b:2569722
c:1387739
d：685711
e:176036
f：etf期权：24933（原来余下的几千元，以为清0，这次有序的按照操盘规则操作，慢慢恢复了，大于1万，又补充进去1万）
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其中90的股指和期权是后来补充进来的66，24933的etf期权中有1万是后来补充进来的。
年初时机的净值是：14706951-10000-660000=14036951.明明是亏的，别让自己误以为没亏。
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如果不含股指赚的24，应是主账户亏的更多，13796951/1470=0.9385,亏6.15%。
从曾经获利12%到-6.15%，这个回撤接近18%了。
0
9239763+2666558+1432662+710853+187472+0=14237308
1423/1470=0.968027
单户716076
另期指用200-150=50开始。
目前约52.5
1423/1470=0.968027
单户716076
另期指用200-150=50开始。
目前约52.5
5
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记住一下深市转债的停牌、复牌计价规则：
以搜特为例，如果明天正巨额封单涨停，预期无限高。明天的转债的价格出现情况：
1、9:25开盘，价格会是122.6*1.1=134.86。开盘限高+-10%（即90%~110%）
2、如果过程中涨到20%即触发临时停牌半小时，即122.6*1.2=147.12
3、半小时后，如果继续上拉到130%，即122.6*1.3=159.38，则触发停牌到14:57.
4、在14:57，开始按集合竞价规则，+-10%，则159.38*1.1=175.32.
5、在14:57的复牌集合竞价之后，开始收盘集合竞价，收盘集合竞价则是按175.32*1.1=192.85.
所以理论上可以达到收盘价192.85.
终于把这个算法搞清楚了。
以搜特为例，如果明天正巨额封单涨停，预期无限高。明天的转债的价格出现情况：
1、9:25开盘，价格会是122.6*1.1=134.86。开盘限高+-10%（即90%~110%）
2、如果过程中涨到20%即触发临时停牌半小时，即122.6*1.2=147.12
3、半小时后，如果继续上拉到130%，即122.6*1.3=159.38，则触发停牌到14:57.
4、在14:57，开始按集合竞价规则，+-10%，则159.38*1.1=175.32.
5、在14:57的复牌集合竞价之后，开始收盘集合竞价，收盘集合竞价则是按175.32*1.1=192.85.
所以理论上可以达到收盘价192.85.
终于把这个算法搞清楚了。
0
9408879+2709595+1427554+730276+197422+13341=14487067
1448/1470=0.985034
1月结束，-1.5%。期权贡献了比较大的绞肉量，-85%，这个消费有点大。看了天才选手鸭蛋的期指交易，期权还是要进一步减少投入和交易。
1448/1470=0.985034
1月结束，-1.5%。期权贡献了比较大的绞肉量，-85%，这个消费有点大。看了天才选手鸭蛋的期指交易，期权还是要进一步减少投入和交易。
0
10307583+1449878+757878+206189+2779513+55026=15556067
1555/1530=1.0167
762962
期权第二个满仓暴跌。
1495/1470
期权损失45%.期权的下跌是对应的hs300指数下跌，波动率的变化不大，从16.1附近到了16.9.指数从4818到了4726，跌幅1.9%。
转债收益2%
综合：1.0167
1555/1530=1.0167
762962
期权第二个满仓暴跌。
1495/1470
期权损失45%.期权的下跌是对应的hs300指数下跌，波动率的变化不大，从16.1附近到了16.9.指数从4818到了4726，跌幅1.9%。
转债收益2%
综合：1.0167
1
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a:9833569
b:2810480
c:1475346
d：764078
e:207586
f：etf期权：84000（1.6收盘价开始买一点2月5000期权，1.11期权满仓暴跌）
g：股指期权:0.00（1.6未有补充资金）
h：769326
9833569+2810480+1475346+764078+207586+84000=15175059
1517/1470=1.032
搜特正股脉冲式上涨，有点技术分析的试盘的味道。而转债的持有人明显没有买账，即使到了7%附近的溢价率，也没有大幅的上拉。显然，一旦有操盘的出现，持有转债的机会比较大。既然不急着退出来，就等等是不是有后面的连续的大涨。
b:2810480
c:1475346
d：764078
e:207586
f：etf期权：84000（1.6收盘价开始买一点2月5000期权，1.11期权满仓暴跌）
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h：769326
9833569+2810480+1475346+764078+207586+84000=15175059
1517/1470=1.032
搜特正股脉冲式上涨，有点技术分析的试盘的味道。而转债的持有人明显没有买账，即使到了7%附近的溢价率，也没有大幅的上拉。显然，一旦有操盘的出现，持有转债的机会比较大。既然不急着退出来，就等等是不是有后面的连续的大涨。
0
a:9745138
b:2793404
c:1467142
d：755410
e:206519
f：etf期权：9.8（1.6收盘价开始买一点2月5000期权）
g：股指期权:0.00（1.6未有补充资金）
h：760429
9745138+2793404+1467142+755410+206519+98000=15065613
1506/1470=1.0245
b:2793404
c:1467142
d：755410
e:206519
f：etf期权：9.8（1.6收盘价开始买一点2月5000期权）
g：股指期权:0.00（1.6未有补充资金）
h：760429
9745138+2793404+1467142+755410+206519+98000=15065613
1506/1470=1.0245
京公网安备 11010802031449号