今年又过去了,再开贴下一年度实盘。本年收益:10.08%
昨晚看一夜总结贴,大佬们一如过往般稳定,可转债的大年,集友都取得不错收益,恭喜大家。
回顾21年,在年初把系统的国债仓位从动态改为固定仓位之后,国债仓一直都30-50%上跑,回辙率更稳健,而且是全年收益最高品种,贡献19.22%利润(019547)但是靠系统进攻性不足,全年日收益率大部分都跑在-+1%以下,所以22年开始,回到20年模式,把国债从固定仓改为动态仓位,让系统更为弹性。
基金:做为配置主要品种。今年在原来左右侧交易上,增加行基类轮动策略,在年中周期股行情,通轮动在煤炭ETF,贡献今年第三收益率(3.52%),之后就表现不佳,策略上改进在动量50%以上再开仓轮动。左侧品种中,贡献最多是广发石油,贡献4.55%。右侧品种中,原油基金贡献2.69%。
可转债:今年收益率还没有去年高,自己的风格偏好,更适合右侧仓轮动,目前仓位最大15%。封基老师多因子轮动,比较适合自己,明年准备按自己因子定量轮动。
股票:21年基本前两负贡献,22年回到20年模式,做行基增加配置。
新增品种,公司债换成香港基金,目前最大仓位15%。增加REITS类配置,最大仓位置13%.
明年配置仓位:
国内基金18%+香港基金15%+国外基金15%+商品类14%+股票10%+可转债15%+REITS13%
昨晚看一夜总结贴,大佬们一如过往般稳定,可转债的大年,集友都取得不错收益,恭喜大家。
回顾21年,在年初把系统的国债仓位从动态改为固定仓位之后,国债仓一直都30-50%上跑,回辙率更稳健,而且是全年收益最高品种,贡献19.22%利润(019547)但是靠系统进攻性不足,全年日收益率大部分都跑在-+1%以下,所以22年开始,回到20年模式,把国债从固定仓改为动态仓位,让系统更为弹性。
基金:做为配置主要品种。今年在原来左右侧交易上,增加行基类轮动策略,在年中周期股行情,通轮动在煤炭ETF,贡献今年第三收益率(3.52%),之后就表现不佳,策略上改进在动量50%以上再开仓轮动。左侧品种中,贡献最多是广发石油,贡献4.55%。右侧品种中,原油基金贡献2.69%。
可转债:今年收益率还没有去年高,自己的风格偏好,更适合右侧仓轮动,目前仓位最大15%。封基老师多因子轮动,比较适合自己,明年准备按自己因子定量轮动。
股票:21年基本前两负贡献,22年回到20年模式,做行基增加配置。
新增品种,公司债换成香港基金,目前最大仓位15%。增加REITS类配置,最大仓位置13%.
明年配置仓位:
国内基金18%+香港基金15%+国外基金15%+商品类14%+股票10%+可转债15%+REITS13%