怎么评估手中资产的相关性

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rypan

分析历史相关性是很容易的

但是，呵呵

2021-10-14 20:36 引用

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kiencity - 牢记：只与同好争高下，莫跟**论短长

alien1978正解，excel+choice插件，拉出收盘价跑个模拟就好了

2021-10-14 20:35 引用

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rypan

就怕大熊市里突然相关了

2021-10-14 20:34 引用

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陪伴成长

如果你只是想分析股价的相关性，那可以直接写程序进行分析。

如果你是想分析标的业务的相关性，可以按照不同的维度（行业、地域、企业类型。。。）进行分析。。。

2021-10-14 18:25 引用

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alien1978

不整没有的直接上公式

XY相关系数=COV(X,Y)/σx*σy

X与Y的协方差COV(X,Y)=E(((X-E(X))*(Y-E(Y)))
σx、σy分别为X、Y的标准差

2021-10-14 18:21 引用

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obito

赞同来自: 果实果果、趋势交易者

是弱相关而不是负相关。极端点的例子，300看涨和300看跌期权完全负相关，你要同时持有就呵呵了

2021-10-14 17:52 引用

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v5r10 - 永远满仓，永远热泪盈眶

赞同来自: xineric

天下太平的时候看着不相干，一出事都相关，但你研究相关性又是为出事时对冲准备的，这就很尴尬

2021-10-14 16:00 引用

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魔铁潜水艇

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我倒是觉得真不用强求，你鸡蛋确实是没放在一个篮子里，但篮子都放在同一艘船上…………

2021-10-14 15:33 引用

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他丫的

这个要用长期的走势去做对比吧，把两条曲线放在一起就明白了，短期的曲线对比没有意义；然后对比的标的，要选好，比如债和股，要选能够代表整个市场的指数去做对比。

2021-10-14 15:31 引用

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长得比较难看

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很难量化
同样是权益类资产，同样行业相关性高，不同行业相关性低，但在市场流动性出现问题时相关性大幅度提高。流动性出问题的时候，不仅股票这样，所有易变现的品种可能都变成正相关
同样是权益类资产，大多数时候正相关，但有些时候负相关，例如50指数股与500指数股近期就常常表现为负相关
黄金和黄金股，金价上涨可以呈正相关，但波幅却放大很多，也可以表现为负相关，黄金股既是黄金资产又是权益资产
债券和股票经常负相关，也经常同向
不同市场的权益类呈正相关，但相关性减弱，a股和港股美股，相关性弱于a股之间的相关
石油煤炭天然气之类，同属能源，大方向正相关，微观负相关，就是这么神奇
太多了，没法都讲
总之，要降低相关性就要把各品种弄懂，懂个大概就可以，然后你自己分析这个组合

2021-10-14 15:25 引用

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新西伯利亚

真要算导出历史数据统计软件一拉就算出相关度了，但算太细没意思，模糊的正确就可以，把股票、债券、现金、房产等大类资产做好分配就足够了。

2021-10-14 15:05 引用

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趋势交易者

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