日历组合无脑套利

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2021/7/23
昨日收盘波动率18.3左右（optbbs），做多波动率又不能亏太多theta，遂想出了日历组合近月移仓的办法，感觉应该可以，最大风险就是保证金风险，在此实盘记录。
今早开12月3400双买+7月3400双卖。
资产端：call 0.1642 ，put 0.1547
负债端：call 0.0262，put 0.0277。
不定期更新，看看情况如何。

发表时间 2021-07-23 10:20

赞同来自: 二零20大吉大利

14 个回复

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人来人往777

近月双卖远月双买是负vega的

2021-09-03 15:46 引用

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给这个帖子画上句号吧，nb超乎想象。按一对组合20000保证金计算收益率如下：

2021-09-03 15:42 引用

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8/11 感觉要下跌，先把8月移仓到9月。
九月：0.145（3400沽）+0.0366（3400购）
8月：0.118（3400沽）+0.0146（3400购）
移仓收入：0.0476（7换8）+0.049（8换9）

2021-08-11 10:41 引用

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8/10 三傻大涨，又是新高。
看下盈亏（每对）：
12月：盈利—0.0168
8月：盈利+0.0624
移仓：0.0476

2021-08-10 15:44 引用

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8/9 小周期逼近前高。
看下盈亏（每对）：
12月：盈利—0.0074
8月：盈利+0.0228
移仓：0.0476

2021-08-09 16:32 引用

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赞同来自: mingmingniu

贴下7/30的盈亏情况（上一个交易日）（每对卖跨）
12月：0.0405元
8月：—0.0538元
移仓：0.0476元
点评：大涨大跌，远月是跟不上近月的，无论波动率如何！我觉得该策略适合中枢价位可上可下时使用，不适宜高估低估时使用。

2021-08-02 15:56 引用

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类似今天这样大涨大跌，盈亏情况较前一日如何？

2021-08-02 15:41 引用

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无脑学习

2021-08-02 15:40 引用

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赞同来自: mingmingniu

点评：组合运行状况不错，保证金是主要风险。实际运行中在低位由于3400购只有0.00xx元我就平仓了，实际收益要更高一些。当然如果标的继续大幅下跌，也是有亏损的，不过相对可控。

2021-08-02 15:34 引用

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8/2上周连续大跌，导致血亏+保证金暴涨，还好有预案，抗住了。
目前底部大反弹，看下盈亏（每对）：
12月：盈利+0.0081
8月：盈利+0.0001
移仓：0.0476
开仓保证金（不保证精确）：3400沽保证金 0.5841*1.2=0.7009，购虚值，组合后可忽略。

2021-08-02 15:29 引用

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7/26近月移仓，3400购移仓：—0.0036+0.034，3400沽移仓：—0.133+0.1502，移仓总收入0.0476元。

2021-08-02 15:16 引用

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远月双买，近月双卖

2021-07-23 11:50 引用

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风险是50指数大幅波动。

2021-07-23 10:49 引用

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