做三个ETF轮动策略实验，尽量长期（更新结束）

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【更新，删去了原来的空仓规则，新的空仓规则待定】
策略1和策略2：
在标的池内选择近一周上涨最多的2支，各占30%仓位；在标的池内选择近一月上涨最多的2支，各占20%仓位。
每周五收市后调仓。

策略3：
在标的池内选择近30天上涨最多的5支，每支占20%仓位。
每四周调仓一次。
————
策略1和策略3所用标的池：
上证50，沪深300，中证500，中证1000，纳指100，标普500，创业板，医药，消费，科创50，中证红利，环保50，银行，全指信息，黄金。
策略2所用标的池：
所有ETF基金。
————
策略1于6月27日定稿，策略2和3于6月30日上午收市后定稿，所以净值有些微差别。（策略1高0.03）
————
比较标的：
策略1、3所用标的池内所有品种，外加三支主动管理基金——富国天惠、兴全合润、易方达蓝筹精选。
————
尽量周更。另外我本人并没有实盘这个策略，只是在做实验。

————
更新雪球组合号：
策略1：ZH2580762
策略2：ZH2625286
策略3：ZH2625289
本人在测试的其他策略：
美股测试（长期持有消费和科技行业龙头，等权买入）：ZH2626978
5指数测试（消费、医药、高端制造、美股指数等权买入）：FP0014970
极简基金组合（国内大盘主动基金：纳指100 = 6：4）：FP0007573
封基测试（等权买入折价率最高的20只封基）：ZH2929927

发表时间 2021-06-30 15:50 最后修改时间 2022-07-02 18:29

赞同来自: 大卫94 、司令哥、辉一二三、Joejoejoe2 、huuy2016 、低语、Genjuroo 、cwhou 、skyblue777 、木闲家、xineric 、沱小沛、大红军、叫个啥好呢、wengyj 、咬定青山、tonnydp 、陀飞轮1 、qdxmz 、mailgoyoyo 、caokundztong 、强崽崽、艾伦工程师、米乐乐乐1 、温不倒柔、鲨鱼刷牙、sh_tan 、我来套利、bossnk 、fwzhjf 、德玛西亚来了、流沙少帅、pzw6636 、biso 、家的港湾、半醉听雨更多 »

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楼主得出什么结论了吗

2022-07-16 22:46 来自辽宁引用

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赞同来自: 照猫画狗、bossnk

第49周总结

策略1 1.0192 对比上周 -0.75%
策略2 0.7165 对比上周 -3.11%
策略3 0.9287 对比上周 0.87%
同期参照

沪深300 0.8524 对比上周 1.64%
兴全合润 0.8240 对比上周 2.10%
富国天惠 0.8339 对比上周 1.37%
易方蓝筹 0.7785 对比上周 2.56%

————————————

因个人原因，此实验到此结束，感谢各位的关注。

2022-07-02 17:34 引用

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@红星闪闪666
放长远看，策略一一年来的超额收益是最稳定的。

2022-06-24 21:54 引用

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红星闪闪666

@Loadstarr

策略运行正式满一年了第48周总结策略1 1.0269 对比上周 5.68%策略2 0.7395 对比上周 -1.27%策略3 0.9207 对比上周 2.31%同期参照沪深300 0.8387 对比上周 1.99%兴全合润 0.8071 对比上周 1.12%富国天惠 0.8226 对比上周 1.71%易方蓝筹 0.7590 ...

策略一表现优异是创业板波动大的缘故吧

2022-06-24 21:50 引用

1

赞同来自: 红星闪闪666

策略运行正式满一年了

第48周总结

策略1 1.0269 对比上周 5.68%
策略2 0.7395 对比上周 -1.27%
策略3 0.9207 对比上周 2.31%
同期参照

沪深300 0.8387 对比上周 1.99%
兴全合润 0.8071 对比上周 1.12%
富国天惠 0.8226 对比上周 1.71%
易方蓝筹 0.7590 对比上周 2.86%

下周持仓：
1
环保 50%，创业板 50%。
2
香港医疗 30%，香港生物科技 30%，电池 20%，香港科技 20%。
3
环保 20%，中证1000 20%，创业板 20%，中证500 20%，消费 20%。
——————
策略一终于浮出水面了，遥遥领先沪深指数和已经过气的明星基金。

2022-06-24 21:15 引用

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插播，离这个贴开始一年差最后几天时，策略一成功在盘中翻红了，目前相对300超额18%左右，期间最大回撤20%出头。

2022-06-23 14:15 引用

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第47周总结

策略1 0.9717 对比上周 2.25%
策略2 0.7490 对比上周 -0.05%
策略3 0.8999 对比上周 1.44%
同期参照

沪深300 0.8223 对比上周 1.65%
兴全合润 0.7981 对比上周 1.74%
富国天惠 0.8088 对比上周 0.76%
易方蓝筹 0.7379 对比上周 -0.32%

下周持仓：
1
环保 50%，创业板 50%。
2
教育 30%，恒生高股息 30%，电池 20%，稀有金属 20%。
3（不变）
环保 20%，中证1000 20%，科创50 20%，中证500 20%，信息技术 20%。
————
下周就满一年了，希望表现最好的策略一能浮出水面，加油。

2022-06-18 00:15 引用

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第46周总结
策略1 0.9503 对比上周 1.69%
策略2 0.7494 对比上周 5.91%
策略3 0.8871 对比上周 2.85%
同期参照
沪深300 0.8090 对比上周 3.65%
兴全合润 0.7845 对比上周 1.65%
富国天惠 0.8028 对比上周 3.52%
易方蓝筹 0.7403 对比上周 5.22%

下周持仓：
1
环保 50%，医药 30%，科创50 20%。
2
港科 30%，稀有金属 30%，电池 20%，煤炭 20%。
3（不变）
环保 20%，中证1000 20%，科创50 20%，中证500 20%，信息技术 20%。
————
离更新满一年还有两周，策略1和3都快浮出水面了。

2022-06-11 01:31修改引用

1

赞同来自: 红星闪闪666

第45周总结

策略1 0.9345 对比上周 1.03%
策略2 0.7076 对比上周 0.93%
策略3 0.8625 对比上周 6.00%
同期参照

沪深300 0.7805 对比上周 2.21%
兴全合润 0.7718 对比上周 2.89%
富国天惠 0.7754 对比上周 4.11%
易方蓝筹 0.7035 对比上周 3.75%

下周持仓：
1
科创 50%，信息 30%，环保 20%。
2
中概 30%，科创信息 30%，汽车 20%，光伏 20%。
3（不变）
环保 20%，中证1000 20%，科创50 20%，中证500 20%，信息技术 20%。

2022-06-04 00:09修改引用

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第44周总结

策略1 0.9250 对比上周 -3.60%
策略2 0.7011 对比上周 -2.60%
策略3 0.8137 对比上周 0.46%
同期参照

沪深300 0.7636 对比上周 -1.87%
兴全合润 0.7501 对比上周 -2.51%
富国天惠 0.7448 对比上周 -2.35%
易方蓝筹 0.6781 对比上周 -2.90%

下周持仓：
1
标普 30%，纳指 30%，环保 20%，中证1000 20%。
2
煤炭 30%，德国 30%，汽车 20%，稀有金属 20%。
3
环保 20%，中证1000 20%，科创50 20%，中证500 20%，信息技术 20%。

2022-05-27 23:59 引用

1

赞同来自: zhiyu06

第43周总结

策略1 0.9595 对比上周 3.11%
策略2 0.7198 对比上周 5.56%
策略3 0.8100 对比上周 -0.10%
同期参照

沪深300 0.7782 对比上周 2.23%
兴全合润 0.7694 对比上周 2.89%
富国天惠 0.7628 对比上周 1.54%
易方蓝筹 0.6984 对比上周 1.78%

下周持仓：
1
科创 50%，环保 50%。
2
光伏 30%，教育 30%，电池 20%，稀有金属 20%。
3 （不变）
标普 20%，红利 20%，黄金 20%，消费 20%，银行 20%。

————

不知道再过五周，实验满一年的时候有几个策略能回本。

2022-05-20 23:52 引用

0

继续呀

2022-05-19 00:08 引用

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第42周总结

策略1 0.9306 对比上周 2.23%
策略2 0.6819 对比上周 -3.02%
策略3 0.8108 对比上周 -2.23%
同期参照

沪深300 0.7612 对比上周 -0.69%
兴全合润 0.7478 对比上周 2.91%
富国天惠 0.7512 对比上周 0.11%
易方蓝筹 0.6861 对比上周 -4.22%

下周持仓：
1
创业板 50%，环保 30%，医药 20%。
2
电池 30%，稀土 30%，国防 20%，港股消费 20%。
3 （不变）
标普 20%，红利 20%，黄金 20%，消费 20%，银行 20%。

2022-05-16 00:26 引用

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第41周总结

策略1 0.9103 对比上周 -0.74%
策略2 0.7031 对比上周 -1.65%
策略3 0.8293 对比上周 -1.06%
同期参照

沪深300 0.7665 对比上周 0.07%
兴全合润 0.7266 对比上周 1.05%
富国天惠 0.7503 对比上周 2.26%
易方蓝筹 0.7164 对比上周 4.28%

下周持仓：
1
创业板 30%，环保 30%，黄金 20%，消费 20%。
2
恒生互联网 30%，恒生消费 30%，酒 20%，消费 20%。
3 （不变）
标普 20%，红利 20%，黄金 20%，消费 20%，银行 20%。

2022-04-29 22:27 引用

0

第40周总结

策略1 0.9171 对比上周 -2.22%
策略2 0.7149 对比上周 -5.12%
策略3 0.8382 对比上周 -1.52%
同期参照

沪深300 0.7659 对比上周 -4.19%
兴全合润 0.7191 对比上周 -2.98%
富国天惠 0.7338 对比上周 -3.94%
易方蓝筹 0.6870 对比上周 -2.79%

下周持仓：
1
黄金 50%，标普 30%，银行 20%。
2
豆粕期货 30%，德国 30%，有色期货 20%，德国ETF 20%。
3
标普 20%，红利 20%，黄金 20%，消费 20%，银行 20%。

————
策略2在熊市的表现差得实在是离谱，但和明星基金一比居然还没那么糟糕。

2022-04-22 23:49修改引用

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第39周总结

策略1 0.9379 对比上周 -1.74%
策略2 0.7535 对比上周 -3.45%
策略3 0.8511 对比上周 -1.38%
同期参照

沪深300 0.7994 对比上周 -0.99%
兴全合润 0.7412 对比上周 -2.30%
富国天惠 0.7639 对比上周 -0.82%
易方蓝筹 0.7067 对比上周 1.88%

下周持仓：
1
黄金 30%，消费 30%，银行 20%，红利 20%。
2
食品饮料 30%，煤炭 30%，房地产 20%，港股通互联网 20%。
3 （不变）
纳指 20%，标普 20%，红利 20%，黄金 20%，医药 20%。

2022-04-15 22:05 引用

0

第38周总结

策略1 0.9545 对比上周 -0.42%
策略2 0.7804 对比上周 0.92%
策略3 0.8630 对比上周 -1.27%
同期参照

沪深300 0.8074 对比上周 -1.06%
兴全合润 0.7586 对比上周 -3.70%
富国天惠 0.7702 对比上周 -2.10%
易方蓝筹 0.6937 对比上周 -0.87%

下周持仓：
1
银行 30%，红利 30%，纳指 20%，标普 20%。
2
基建 30%，开放共赢 30%，房地产 20%，恒生高息 20%。
3 （不变）
纳指 20%，标普 20%，红利 20%，黄金 20%，医药 20%。

2022-04-08 22:27 引用

0

第37周总结

策略1 0.9585 对比上周 0.73%
策略2 0.7733 对比上周 -1.18%
策略3 0.8741 对比上周 0.44%
同期参照

沪深300 0.8161 对比上周 2.43%
兴全合润 0.7878 对比上周 0.00%
富国天惠 0.7868 对比上周 1.64%
易方蓝筹 0.6998 对比上周 2.74%

下周持仓：
1
银行 30%，红利 30%，纳指 20%，标普 20%。
2
地产 30%，红利低波 30%，有色期货 20%，煤炭 20%。
3 （不变）
纳指 20%，标普 20%，红利 20%，黄金 20%，医药 20%。

————

本期开始策略2将尝试每次买入领域无关的ETF来降低波动率。

2022-04-02 13:37 引用

2

赞同来自: sothin 、ChrisTerry

第36周总结

策略1 0.9516 对比上周 1.01%
策略2 0.7825 对比上周 -4.00%
策略3 0.8703 对比上周 0.43%
同期参照

沪深300 0.7967 对比上周 -2.14%
兴全合润 0.7878 对比上周 -2.50%
富国天惠 0.7741 对比上周 -1.82%
易方蓝筹 0.6811 对比上周 -4.23%

下周持仓：
1
纳指 50%，标普 50%。
2
有色期货 50%，煤炭 30%，豆粕期货 20%。
3
纳指 20%，标普 20%，红利 20%，黄金 20%，医药 20%。
——————
本期开始添加三策略的超额图表，另外正式把商品期货ETF纳入策略二的轮动池里（我也不知道为什么我以前一直不愿意加进来，可能是怕期货波动太大，但策略二波动已经够大了）。

2022-03-25 23:12 引用

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也就就是说目前来看只有短轮动勉强跑赢指数

2022-03-19 19:09 引用

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@maliao

问楼主你图里黄色的短轮动是策略几？

1

2022-03-19 16:14 引用

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@Loadstarr

第35周总结
策略1 0.9421 对比上周 -0.10%
策略2 0.8151 对比上周 -1.21%
策略3 0.8666 对比上周 0.24%
同期参照
沪深300 0.8141 对比上周 2.18%
兴全合润 0.8080 对比上周 0.94%
富国天惠 0.7884 对比上周 1.42%
易方蓝筹 0.7112 对比...

问楼主你图里黄色的短轮动是策略几？

2022-03-19 08:10 引用

1

赞同来自: xineric

第35周总结

策略1 0.9421 对比上周 -0.10%
策略2 0.8151 对比上周 -1.21%
策略3 0.8666 对比上周 0.24%
同期参照

沪深300 0.8141 对比上周 2.18%
兴全合润 0.8080 对比上周 0.94%
富国天惠 0.7884 对比上周 1.42%
易方蓝筹 0.7112 对比上周 5.61%

下周持仓：
1
纳指 30%，标普 30%，环保50 20%，黄金 20%。
2
中概 30%，恒概 30%，医药生物 20%，光伏 20%。
3（不变）
中证500 20%，中证1000 20%，红利 20%，黄金 20%，银行 20%。

2022-03-18 23:31 引用

1

赞同来自: 红星闪闪666

第34周总结

策略1 0.9430 对比上周 -3.43%
策略2 0.8251 对比上周 -9.36%
策略3 0.8645 对比上周 -4.76%
同期参照

沪深300 0.7967 对比上周 -7.15%
兴全合润 0.8005 对比上周 -6.44%
富国天惠 0.7774 对比上周 -6.25%
易方蓝筹 0.6735 对比上周 -9.01%

下周持仓：
1
黄金 50%，医药 30%，环保50 20%。
2
法国CAC 30%，德国DAX 30%，光伏50 20%，黄金 20%。
3（不变）
中证500 20%，中证1000 20%，红利 20%，黄金 20%，银行 20%。

————

因为身体缘故晚了好几天更新，测试也有误差了。
之前因为商品期货ETF波动太大没把它放进池子里，结果今年豆粕一直涨得挺好的，继续观察吧。

2022-03-15 00:23 引用

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第33周总结

策略1 0.9765 对比上周 -1.25%
策略2 0.9103 对比上周 -1.96%
策略3 0.9077 对比上周 0.48%
同期参照

沪深300 0.8581 对比上周 -1.68%
兴全合润 0.8555 对比上周 -2.31%
富国天惠 0.8292 对比上周 -2.31%
易方蓝筹 0.7401 对比上周 -3.76%

下周持仓：
1
红利 50%，标普500 30%，黄金 20%。
2
煤炭 50%，能源 50%。
3（不变）
中证500 20%，中证1000 20%，红利 20%，黄金 20%，银行 20%。

2022-03-04 22:04 引用

0

第32周总结

策略1 0.9889 对比上周 1.53%
策略2 0.9285 对比上周 0.53%
策略3 0.9034 对比上周 -2.17%
同期参照

沪深300 0.8728 对比上周 -1.67%
兴全合润 0.8758 对比上周 0.59%
富国天惠 0.8488 对比上周 -1.79%
易方蓝筹 0.7691 对比上周 -5.06%

下周持仓：
1
科创50 30%，环保 30%，中证1000 20%，黄金 20%。
2
光伏 30%，半导体芯片 30%，有色金属 20%，稀有金属 20%。
3
中证500 20%，中证1000 20%，红利 20%，黄金 20%，银行 20%。

2022-02-25 22:45 引用

2

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第31周总结

策略1 0.9740 对比上周 0.55%
策略2 0.9236 对比上周 -0.72%
策略3 0.9234 对比上周 0.10%
同期参照

沪深300 0.8876 对比上周 1.08%
兴全合润 0.8706 对比上周 1.04%
富国天惠 0.8643 对比上周 0.84%
易方蓝筹 0.8100 对比上周 -0.19%

下周持仓：
1
医药 30%，环保 30%，银行 20%，黄金 20%。
2
医疗 30%，稀有金属 30%，煤炭 20%，旅游 20%。
3（不变）
标普 20%，黄金 20%，红利 20%，银行 20%，上证50 20%。

2022-02-18 23:57 引用

0

第30周总结

策略1 0.9687 对比上周 -0.15%
策略2 0.9303 对比上周 4.31%
策略3 0.9225 对比上周 3.71%
同期参照

沪深300 0.8781 对比上周 0.82%
兴全合润 0.8616 对比上周 -1.29%
富国天惠 0.8571 对比上周 -2.88%
易方蓝筹 0.8116 对比上周 2.43%

下周持仓：
1
银行 50%，红利 30%，黄金 20%。
2
能源 50%，煤炭 30%，旅游 20%。
3（不变）
标普 20%，黄金 20%，红利 20%，银行 20%，上证50 20%。

————
碎碎念
附一个中期实验：
银行拨备覆盖率前十等权https://xueqiu.com/P/ZH3039996
1.13到目前涨幅5.33%，银行ETF同期4.33%
本人实际持仓的银行股：杭行50%，常熟与张家港各25%，目前杭行+9.8%，常熟+2.6%，张家港+5.3%

【关于择时】
一是因为择时是个很主观的事，二是本人短线择时一直是亏多赚少（光去年就卖飞过十来次了），所以本实验决定不做任何择时操作。

2022-02-12 12:40 引用

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孔子不要打我

和楼主一样做的ETF轮动，向上突破策略，感觉周期不同，票池不同，对策略结果影响非常大，具体到最近这一周的持仓和楼主的差异就很大，而且如果继续下跌可能就要很低的仓位了；目前的市场就是不停的轮动，但轮动周期非常短，感觉更短周期的均线效果会更好，历史数据参考意义有限，毕竟近2年ETF品种才逐渐增加全了

2022-02-09 14:21 引用

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应该控制回撤，不然利润会回吐的

2022-02-08 22:27 引用

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第29周总结

策略1 0.9702 对比上周 -3.29%
策略2 0.8919 对比上周 -8.37%
策略3 0.8895 对比上周 -3.62%
同期参照

沪深300 0.8710 对比上周 -4.51%
兴全合润 0.8729 对比上周 -5.36%
富国天惠 0.8825 对比上周 -4.22%
易方蓝筹 0.7923 对比上周 -6.25%

下周持仓：
1
黄金 50%，碳中和50 30%，银行 20%。
2
城投债 30%，5年地方债 30%，旅游 20%，恒生高股息 20%。
3（不变）
标普 20%，黄金 20%，红利 20%，银行 20%，上证50 20%。

————
碎碎念：
今年真的是血淋淋的市场啊。

2022-02-01 16:10 引用

1

赞同来自: 温不倒柔

第28周总结

策略1 1.0032 对比上周 0.30%
策略2 0.9734 对比上周 -1.45%
策略3 0.9229 对比上周 -0.92%
同期参照

沪深300 0.9121 对比上周 1.11%
兴全合润 0.9224 对比上周 -2.15%
富国天惠 0.9214 对比上周 0.66%
易方蓝筹 0.8452 对比上周 4.86%

下周持仓：
1
银行 50%，消费 30%，黄金 20%。
2
金融科技 30%，云计算50 30%，恒生红利 20%，中概50 20%。
3
标普 20%，黄金 20%，红利 20%，银行 20%，上证50 20%。

————
碎碎念：
最近的表现真的相当不好，足以见这种简单粗暴的策略有多不可靠
另外根据之前在集思录看到的一个银行股购入的思路（优先买拨备覆盖率高的品种）构造了一个简单的10股小饼，雪球组合在https://xueqiu.com/P/ZH3039996，本人目前持有一定仓位的杭州、张家港和常熟银行，仅作为模拟参考，投资需谨慎。

2022-01-21 21:53 引用

2

赞同来自: 孔子不要打我、skyblue777

第27周总结

策略1 1.0002 对比上周 -1.44%
策略2 0.9877 对比上周 -4.70%
策略3 0.9315 对比上周 -1.84%
同期参照

沪深300 0.9021 对比上周 -1.98%
兴全合润 0.9426 对比上周 -2.10%
富国天惠 0.9153 对比上周 -1.57%
易方蓝筹 0.8060 对比上周 -1.67%

下周持仓：
1
黄金 50%，环保50 30%，红利 20%。
2
恒生生物科技 30%，恒生医疗 30%，畜牧 20%，红利低波 20%。
3（不变）
标普 20%，黄金 20%，中证500 20%，消费 20%，上证50 20%。

————
闲扯：
今年的混乱行情真是让人捉摸不透，近一个月内没有任何一支ETF涨幅超10%，资金四处流窜，本贴的趋势策略也被疯狂打脸，挺无奈的。

2022-01-14 22:55 引用

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第26周总结

策略1 1.0148 对比上周 -5.18%
策略2 1.0364 对比上周 -5.41%
策略3 0.9490 对比上周 -2.31%
同期参照

沪深300 0.9203 对比上周 -2.39%
兴全合润 0.9628 对比上周 -3.63%
富国天惠 0.9299 对比上周 -2.77%
易方蓝筹 0.8197 对比上周 -2.75%

下周持仓：
1
红利 50%，银行 30%，标普500 20%。
2
800地产 30%，基建 30%，传媒 20%，影视 20%。
3（不变）
标普 20%，黄金 20%，中证500 20%，消费 20%，上证50 20%。

————
小记：
两个周频轮动这周都踩到了大雷，白干了。
今年一上来就险象环生，自己的实盘预计是存量资金择机止损，增量资金不定期买入极低估（鬼故事）指数和固收基金大饼（雪球FP0017377，目前占实盘20%仓位，未来会慢慢提高）。

2022-01-07 23:27修改引用

1

赞同来自: 红星闪闪666

第25周总结

策略1 1.0702 对比上周 -1.23%
策略2 1.0957 对比上周 -0.49%
策略3 0.9714 对比上周 -0.09%
同期参照

沪深300 0.9428 对比上周 0.39%
兴全合润 0.9991 对比上周 0.90%
富国天惠 0.9564 对比上周 -0.46%
易方蓝筹 0.8429 对比上周 -2.57%

下周持仓：
1
碳中和50 30%，科创 30%，上证50 20%，标普500 20%。
2
稀有金属 30%，军工 30%，传媒 20%，影视 20%。
3（不变）
标普 20%，黄金 20%，中证500 20%，消费 20%，上证50 20%。

2021-12-31 22:36 引用

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第23周总结

策略1 1.0797 对比上周 -3.45%
策略2 1.0906 对比上周 -0.34%
策略3 0.9826 对比上周 -1.55%
同期参照

沪深300 0.9456 对比上周 -1.99%
兴全合润 0.9826 对比上周 -1.00%
富国天惠 0.9636 对比上周 -1.47%
易方蓝筹 0.8511 对比上周 -3.76%

下周持仓：
1
标普 500 30%，黄金ETF 30%，中证1000 20%，中证500 20%。
2
传媒 30%，影视 30%，煤炭 20%，能源 20%。
3（不变）
信息技术 20%，纳指100 20%，中证1000 20%，科创50 20%，创业板20%。

计划执行到现在第一次黄金ETF是周增长第一。

2021-12-18 09:44 引用

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赞同来自: 红星闪闪666

发一下其他几个基金组合的模拟盘
这几个组合都是秉承躺平原则，遇到几个月一次的大机会时才进行买卖，实盘的时候注意建仓节奏和分散标的即可（比如把主动基金换成主动基金大饼）。

【美股消费、科技龙头】 7月1号开始
亚马逊，麦当劳，可口可乐，苹果，微软，沃尔玛，英伟达，AMD，阿里巴巴，NETFLIX等权。
中间因为阿里暴跌调整过两次。

【五指数等权】 10月8号开始
招商白酒、广发高端制造、大摩健康、博时标普500、纳斯达克100等权。
学习账户已注销老师的理论构造的。

【极简求稳组合】 3月19号开始
易方达安心回报债 40% + 广发纳斯达克100 30% + 兴全合润 30%
年初回测出来的一个长期稳定的组合，通过简单的分散和股债平衡降低回撤。

【极简激进组合】 3月25号开始
广发纳斯达克100 30% + 兴全合润 30% + 交银新成长混合 30%
年初回测出来的一个长期稳定的组合，通过简单的分散降低回撤。

这个模拟盘建仓的时候杨浩还没暴雷，结果占三成的双息平衡把整个组合拉到了指数水平。
在上面两个组合基础上加入了一定量的越南指数和标普指数。最近把杨浩筛出，换入了朱少醒。

【折价封基饼】 8月27号开始
选了当时折价最高的20支封基等权配置，找个时间轮动一下。

2021-12-11 12:42 引用

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赞同来自: Daniel江南好

@lamarka 我目前的所有基金组合都是在测试有没有一种完全没金融知识的人也能在十分钟内学会且能在长期尺度下跑赢指数的方法。所以不会加入任何技术要素。

2021-12-11 10:50 引用

0

@aimiletadie 既是周增长第一，也是月增长第一，20%+30%就50%了。
以前也有人提过这个问题（有几周甚至只持仓两个品种），我暂时没想好有没有更好的处理方案。
趋势足够强的时候这么做有相当不错的收益，但盈亏同源，回撤的时候也一样疼。

2021-12-11 10:34修改引用

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楼主有没有给策略2加一个最低成交量的门槛，比如1500万？
或者，对于同一类etf，只取其中成交量最高的。

2021-12-11 10:26 引用

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策略一持仓与您的策略方案不同呀，方案中没有50%持仓呀

2021-12-11 04:39 引用

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第22周总结

策略1 1.1183 对比上周 -0.17%
策略2 1.0943 对比上周 -2.32%
策略3 0.9981 对比上周 0.25%
同期参照
沪深300 0.9647 对比上周 3.14%
兴全合润 0.9925 对比上周 2.03%
富国天惠 0.9779 对比上周 2.40%
易方蓝筹 0.8843 对比上周 4.11%

下周持仓：
1
消费 50%，上证50 30%，中证1000 20%。
2
消费龙头 30%，影视 30%，酒 20%，稀土 20%。
3（不变）
信息技术 20%，纳指100 20%，中证1000 20%，科创50 20%，创业板20%。

闲聊：
策略1虽然涨的很慢，但曲线还是挺舒服的。
策略2已经回撤了近两个月，-9%，不停小刀割肉。我觉得问题可能是这个策略经常纳入一些事件驱动的短期暴涨，天天当接盘侠。之后想想怎么优化。
策略3回测数据其实还行，但是现在模拟盘都不给劲，更别说上实盘了。
最近“核心资产”涨得还挺愉快，之前选作标的的三个主动基金也从最低点回升10%了。不知道真持有这些基金的基民有没有在这三个月低抛高吸的。

注：
我个人基金实盘是
【纳指+消费红利+500成长指数】中长期持有，抄集友作业；55%
【证券+暴雷债基】短期，抄集友作业；20%
【中小规模主动基轮动】中长期，思路抄作业，品种自作主张；20%
【中概网格】被埋里面了骗自己是夹头；5%

2021-12-11 00:59修改引用

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第21周总结

策略1 1.1202 对比上周 0.57%
策略2 1.1203 对比上周 -0.79%
策略3 0.9956 对比上周 -0.28%
同期参照
沪深300 0.9353 对比上周 0.84%
兴全合润 0.9727 对比上周 0.10%
富国天惠 0.9550 对比上周 0.58%
易方蓝筹 0.8494 对比上周 1.28%

下周持仓：
1
信息技术 50%，红利 30%，中证1000 20%。
2
基建 30%，煤炭 30%，国防 20%，稀土 20%。
3（不变）
信息技术 20%，纳指100 20%，中证1000 20%，科创50 20%，创业板20%。

2021-12-03 22:59 引用

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loadstart老师找到了，谢谢！

2021-11-27 20:10 引用

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俊哥说趋势

@家里种地的
我也计划用行业ETF来做趋势交易，和你的策略很相似，但最大的不同是我不是平均分配仓位，而是根据各自趋势的表现来决定谁能入围固定的几个名额，一般是趋势强度高者和趋势启动较早的ETF会被选入。

2021-11-27 16:27 引用

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@吉山搜索我雪球账号[loadstart]试试。
我检查了下，ZH开头的组合是可以搜到的，FP开头的不行。

2021-11-27 13:47 引用

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赞同来自: ljw_jsl

老师，复制了组合号，在雪球APP上首页粘贴搜索不到。

2021-11-27 12:36 引用

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@吉山主贴部分最下面有组合号，复制后搜索就行。

2021-11-27 12:04 引用

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老师，在雪球里怎么查找你的组合？谢谢

2021-11-27 10:43 引用

1

赞同来自: xineric

第20周总结

策略1 1.1138 对比上周 0.61%
策略2 1.1292 对比上周 -0.80%
策略3 0.9984 对比上周 -0.54%
同期参照

沪深300 0.9275 对比上周 -0.61%
兴全合润 0.9718 对比上周 -1.29%
富国天惠 0.9495 对比上周 0.26%
易方蓝筹 0.8387 对比上周 -1.42%

下周持仓：
1
中证1000 50%，创业板 30%，信息技术 20%。
2
稀土 50%，有色金属 30%，影视产业 20%。
3
信息技术 20%，纳指100 20%，中证1000 20%，科创50 20%，创业板20%。

2021-11-26 23:09 引用

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谢谢楼主！慢慢学习……

2021-11-24 14:55 引用

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@隔壁老张更新在主楼的最下面了。

2021-11-24 13:21 引用

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楼主可以发个雪球组合链接吗？想学习借鉴

2021-11-24 10:23 引用

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122071海航债是今天下午2点开始投票吗？有哪位债友知道请告之，谢谢！

2021-11-24 09:14 引用

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第19周总结

策略1 1.1070 对比上周 0.04%
策略2 1.1383 对比上周 0.37%
策略3 1.0038 对比上周 0.58%
同期参照

沪深300 0.9332 对比上周 0.03%
兴全合润 0.9845 对比上周 0.72%
富国天惠 0.9470 对比上周 1.54%
易方蓝筹 0.8507 对比上周 0.97%

下周持仓：
1
纳指100 50%，信息技术 20%，消费 20%。
2
白酒 30%，现代物流 30%，国防军工 20%，虚拟现实 20%。
3（不动）
碳中和50 20%，标普500 20%，消费20%，信息技术20%，纳指100 20%

2021-11-19 22:20修改引用

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下周持仓：
1
信息技术50%，中证1000 30%，环保20%。
2
国防军工 50%，房地产 30%，新能源车 20%。
3（不动）
碳中和50 20%，标普500 20%，消费20%，信息技术20%，纳指100 20%

2021-11-12 22:47 引用

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连着发三周的总结吧。
第16周总结

策略1 1.1137 对比上周 1.43%
策略2 1.1626 对比上周 -2.23%
策略3 0.9834 对比上周 0.61%
同期参照

沪深300 0.9368 对比上周 -1.03%
兴全合润 0.9336 对比上周 0.00%
富国天惠 0.9294 对比上周 -0.47%
易方蓝筹 0.8657 对比上周 -2.10%

第17周总结

策略1 1.1099 对比上周 -0.34%
策略2 1.1136 对比上周 -4.21%
策略3 0.9988 对比上周 1.57%
同期参照

沪深300 0.9241 对比上周 -1.35%
兴全合润 0.9511 对比上周 1.86%
富国天惠 0.9349 对比上周 0.59%
易方蓝筹 0.8524 对比上周 -1.55%

第18周总结

策略1 1.1066 对比上周 -0.30%
策略2 1.1341 对比上周 1.84%
策略3 0.9980 对比上周 -0.08%
同期参照

沪深300 0.9329 对比上周 0.95%
兴全合润 0.9774 对比上周 2.77%
富国天惠 0.9327 对比上周 -0.24%
易方蓝筹 0.8426 对比上周 -1.15%

2021-11-12 22:42 引用

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老师，请问上述数据在哪里查，有免费的查阅方式吗？

2021-10-24 17:35 引用

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第15周总结

策略1 1.0980 对比上周 -0.62%
策略2 1.1891 对比上周 -1.26%
策略3 0.9774 对比上周 0.72%
同期参照

沪深300 0.9465 对比上周 0.56%
兴全合润 0.9336 对比上周 0.81%
富国天惠 0.9338 对比上周 -0.12%
易方蓝筹 0.8843 对比上周 0.07%

下周持仓：
1
消费20%，上证50 20%，标普500 30%，纳指100 30%。
2
食品饮料20%，主要消费20%，恒生科技30%，中概30%。
3（不动）
环保20%，红利20%，中证500 20%，中证1000 20%，纳指100 20%

2021-10-22 23:57 引用

1

赞同来自: 流沙少帅

第14周总结

策略1 1.1049 对比上周 3.24%
策略2 1.2043 对比上周 3.54%
策略3 0.9704 对比上周 0.01%
同期参照
沪深300 0.9412 对比上周 1.35%
兴全合润 0.9261 对比上周 1.39%
富国天惠 0.9349 对比上周 1.35%
易方蓝筹 0.8837 对比上周 4.72%

下周持仓：
1
消费20%，医药卫生20%，标普500 30%，碳中和50 30%。
2
食品饮料20%，主要消费20%，汽车30%，光伏50 30%。
3（不动）
环保20%，红利20%，中证500 20%，中证1000 20%，纳指100 20%
————
这周坤坤终于熬出头了，不容易。

2021-10-15 23:37修改引用

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请教标的选择的逻辑是？

比如，
宽基指数和行业指数，为何在同一个标的池？

策略2是全部ETF，更是凸显这个问题：选择的逻辑是什么？

最后，加3个主动基金进入标的池中，这个更加不能理解了……

求解惑

2021-10-11 01:49 引用

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策略一和三应选择有长期上涨逻辑的行业如消费医疗，去掉一些银行环保等

2021-10-10 22:16 引用

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第13周总结

策略1 1.0702 对比上周 0.93%
策略2 1.1631 对比上周 -0.13%
策略3 0.9703 对比上周 -3.49%
同期参照

沪深300 0.9287 对比上周 0.21%
兴全合润 0.9134 对比上周 -0.26%
富国天惠 0.9225 对比上周 0.84%
易方蓝筹 0.8439 对比上周 2.86%

下周持仓：
1
消费50%，上证50 30%，医药20%。
2
食品饮料50%，消费50 30%，主要消费20%。
3（不动）
环保20%，红利20%，中证500 20%，中证1000 20%，纳指100 20%
————
“求稳”的策略3这周被美股和中小盘的调整两面夹击，直接跌破了。

2021-10-02 11:45 引用

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这个策略有做过历史数据回测么？

2021-09-17 22:52 引用

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第12周总结

策略1 1.0603 对比上周 -3.14%
策略2 1.1646 对比上周 -1.74%
策略3 1.0054 对比上周 -2.08%
同期参照

沪深300 0.9267 对比上周 -3.14%
兴全合润 0.9158 对比上周 -2.65%
富国天惠 0.9148 对比上周 -2.41%
易方蓝筹 0.8204 对比上周 -2.48%

下周持仓
策略1
12次调仓盈利7次。
医药30%，消费30%，红利20%，中证500 20%。

策略2
12次调仓盈利5次。
医疗30%，医疗创新30%，煤炭20%，能源20%

策略3
3次调仓盈利1次。
环保20%，红利20%，中证500 20%，中证1000 20%，纳指100 20%

2021-09-17 22:50 引用

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豊一样的男子 - 人生和投资一样，回头看除了生死都是小事

策略2有点强者恒强的意思

2021-09-10 22:30 引用

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第11周总结

策略1 1.0947 对比上周 4.08%
策略2 1.1852 对比上周 8.33%
策略3 1.0268 对比上周 1.65%
同期参照

沪深300 0.9568 对比上周 3.52%
兴全合润 0.9407 对比上周 2.04%
富国天惠 0.9374 对比上周 1.34%
易方蓝筹 0.8413 对比上周 2.87%

下周持仓
1
中证500 50%，红利50%。
2
全指能源50%，煤炭50%。
3（不动）
环保50 20%，标普500 20%，纳指100 20%，中证1000 20%，科创50 20%.
————
市场真是疯狂啊。感叹感叹。

2021-09-10 22:22 引用

1

赞同来自: 据此发

第10周总结

策略1 1.0518 对比上周 -0.09%
策略2 1.0941 对比上周 4.54%
策略3 1.0101 对比上周 -1.64%
同期参照

沪深300 0.9243 对比上周 0.33%
兴全合润 0.9219 对比上周 -0.46%
富国天惠 0.9250 对比上周 -1.79%
易方蓝筹 0.8178 对比上周 2.04%

下周持仓
1
环保50 50%，银行30%，红利20%。
2
能源30%，基建30%，煤炭20%，钢铁20%。
3（不动）
环保50 20%，标普500 20%，纳指100 20%，中证1000 20%，科创50 20%.

2021-09-03 22:43 引用

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第9周总结

策略1 1.0527 对比上周 1.99%
策略2 1.0466 对比上周 0.19%
策略3 1.0269 对比上周 2.57%
同期参照

沪深300 0.9212 对比上周 1.21%
兴全合润 0.9261 对比上周 -0.61%
富国天惠 0.9418 对比上周 1.79%
易方蓝筹 0.8015 对比上周 2.16%

下周持仓
1
环保50 50%，红利50%。
2
煤炭50%，光伏50%。
3（不动）
环保50 20%，标普500 20%，纳指100 20%，中证1000 20%，科创50 20%.
————
策略执行到现在第一次出现策略1和策略2都只持仓两个品种的情况，不知下周会如何。

2021-08-27 21:33 引用

0

第8周总结
我很懒，所以策略净值曲线和调仓-赚钱次数就每四周贴一次。
策略1 1.0322 对比上周 -1.82%
调仓8次，赚钱5次。

策略2 1.0446 对比上周 -5.93%
调仓8次，赚钱3次。

策略3 1.0012 对比上周 -2.26%
调仓2次，赚钱1次。

同期参照

沪深300 0.9102 对比上周 -3.57%
兴全合润 0.9318 对比上周 -2.80%
富国天惠 0.9252 对比上周 -3.23%
易方蓝筹 0.7845 对比上周 -7.15%

下周持仓
1
环保50 20%，标普500 20%，中证500 30%，黄金30%.
2
军工20%，国防20%，中证800环保30%（SH515630），券商30%.
3
环保50 20%，标普500 20%，纳指100 20%，中证1000 20%，科创50 20%.
————
胡扯：
这周感觉各种东西都在跌，中间把自己持仓的ETF和基金卖了三成多。
今天做记录，点开自选ETF池一看居然只有黄金ETF这周是正的，唏嘘！

2021-08-20 23:35修改引用

2

赞同来自: 梦想成真啦、fionafiona

8
净值
1 1.0513
2 1.1105
3 1.0244

同期
沪深300 0.9439
合润 0.9586
天惠 0.9561
蓝筹精选 0.8449

下周持仓
1
银行30%，红利30%，环保50 20%，中证1000 20%
2
煤炭50%，稀土20%，钢铁30%
3（不动）
创业板，纳指，信息技术，中证1000，环保50各20%

2021-08-14 00:27修改引用

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谢谢楼主的实验数据，希望保持下去

2021-08-07 08:25 引用

2

赞同来自: bulles 、梦想成真啦

7
净值
1 1.0519
2 1.1427
3 1.0404

同期
沪深300 0.9392
合润 0.9567
天惠 0.9407
蓝筹精选 0.8272

下周持仓
1
环保50 50%，消费30%，中证1000 20%。
2
稀土20%，光伏20%，国防30%，新能源30%
3（不动）
创业板，纳指，信息技术，中证1000，环保50各20%

2021-08-07 00:14 引用

1

赞同来自: 梦想成真啦

6
净值
1 1.0281
2 1.1522
3 1.0149
同期
沪深300 0.9182
合润 0.9318
天惠 0.9407
蓝筹精选 0.8148

下周持仓
1
纳指50%，标普30%，环保20%。
2
稀土20%，有色金属20%，半导体30%，智能制造30%
3（不动）
创业板，纳指，信息技术，中证1000，环保50各20%
————
计划2短短1个月靠满仓追涨盈利15个点，实在令人瞠目结舌，让人感叹赛道就是疯狂。
计划1和3虽然正在经历巨大回撤，但依然跑赢了四个基准。

2021-07-31 00:42修改引用

1

赞同来自: 梦想成真啦

5
净值
1 1.0381
2 1.1057
3 1.0260
同期
沪深300 0.9712
合润 0.9835
天惠 0.9870
蓝筹精选 0.9336

下周持仓
1（部分ETF轮动）
环保50 50%，信息技术30%，中证1000 20%。

2（全ETF轮动）
稀土50%，芯片30%，有色金属20%

3（部分ETF按月轮动）
创业板，纳指，信息技术，中证1000，环保50各20%

————
真是看不懂的行情，疯狂追涨的策略2这周满嘴肥油。策略1和策略3则吃了医药和创业板的回调。周一有事忘了调仓了，周二才想起来要改，可能有一两个点左右的误差。

2021-07-24 11:36 引用

0

看不明白策略3：
“在标的池内选择近30天上涨最多的5支，20%，如果近30天全下跌，则空仓对应的20%。”

一个月中，每天该etf都下跌？这不大可能吧？连续下跌过程中，至少有1两天反弹变红一下吧？那么其实就是每个月换净值增幅最大的前5个是吧。
即使有，但排名6以后的其他etf就补上了吧，那么也其实是每个月换净值增幅最大的前5个。除非真的所有etf每个交易日全绿，这会是什么行情呀

2021-07-17 22:17 引用

0

4
净值
1 1.0587
2 1.0348
3 1.0027
同期
沪深300 0.9723
合润 0.9887
天惠 0.9923
蓝筹精选 0.9578

下周持仓
1
环保20%，创业板20%，消费30%，医药30%
2
稀土20%，新能源20%，煤炭30%，钢铁30%
3（不动）
科创，纳指，信息技术，医药卫生，环保各20%
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这周计划1一度突破1.1，可惜周五被杀下来了。
按回测数据，一般是半月轮动比一周轮动要好些，但是目前追涨的两个短轮动计划明显跑赢去年的明星主动鸡了。

2021-07-17 10:22 引用

1

家里种地的

赞同来自: llllpp2016

谢楼主，此贴mark。
我有个系统就是20支覆盖大部分行业的行业etf池的量化趋势交易，采用单独分仓趋势交易，相互之间并不比较轮动，在牛市中可能全仓持有而在熊市中空仓或低仓位。使用行业etf也是因为其波动性高于板块指数etf的波动，而且总能抓到天上在飞的猪。因为大量分散交易并没有逃顶抄底的拟合问题。
但单纯的趋势交易比起轮动来说，是会大量增加成本的，所以关注此贴，或许可以从中寻找到提高效率的信息。

2021-07-10 07:15 引用

0

轮动的一切核心还是仓位控制，到了熊市，且不说之前数据回撤，能不能坚持下去心理承受能力就是大问题。

2021-07-10 00:43 引用

0

稍微变几天结果就有很大差异说明参数过度拟合, 这会是个坑. 另外最大回撤幅度和回撤时间也很重要,

2021-07-10 00:22 引用

5

赞同来自: 不多12 、我心飞扬33 、Dmonk1010 、小叶子啦啦啦、立新更多 »

这周做了些程序回测。
发现一个问题，就是“如果过去N个交易日收益为负，就空仓”，在绝大多数情况下会带来负收益。

第一组测试是沪深300+中证500的轮动；第二组是沪深300+标普500的轮动，单边交易手续费为千分之一。
策略A的轮动规则很简单，每N个交易日调仓，选取过去M个交易日上涨最多的品种满仓。
策略B在策略A的基础上，加入一条“如果过去M个交易日两个品种都下跌则空仓”。
N和M取5~29的所有数，对过去几年每一个交易日开始的情况都做了回测。

在第一组中，N和M的625个取值下，策略B都比策略A少赚，平均幅度达12%。
在第二组中，N和M的625个取值下，策略B只有6个取值比策略A多赚，全部平均下来还是少赚10.55%。

顺带一提，第一组平均表现最好的NM值为11，13，五年年化12.26%，同期沪深10%。
第二组为7，17，五年年化14.93%。

但是。
凡事都有个但是。

我在后续的回测中补充了一个环节，保存期末净值最大的那组N、M值和交易开始日，并画出对应的净值曲线。
在又做了十几种轮动后，我发现净值最大的那些数据有两个共性：
1. N、M取值不是平均表现最好的取值。
2. 但是它们都刚好躲过了15年股灾最厉害的那段，保留了大量浮盈。

其中从04年开始的一个七品种轮动的特殊取值甚至达到了17年62倍的成绩，相当于27~28%年化。
不过，只要保持N、M不变，把交易开始的那天稍微前后变几天，这些神一般的数据就会瞬间跌到沪深300的水平。

这就是“完美逃顶”的力量。

这周的工作得出的结论基本就是：
1. 不要把逃顶和高抛低吸想的太简单。之后我会继续研究什么条件下空仓最合理。
2. 有的时候适当的人工干预能让量化策略有数倍数十倍的超额收益，貌似文艺复兴和桥水这两个搞量化的都会有人工干预。但你必须得做到足够的精确，以及十足的自信去做。

2021-07-09 22:58 引用

1

赞同来自: 不多12

3
净值
1 1.0553
2 1.0297
3 1.0050
同期
沪深300 0.9675
合润 0.9788
天惠 0.9826
蓝筹精选 0.9222

下周持仓
1
环保50%，科创20%，中证1000 30%
2
稀土30%，新能源20%，光伏20%，有色金属30%
3（不动）
科创，纳指，信息技术，医药卫生，环保各20%

2021-07-10 16:35修改引用

0

加油，不要太监哦

2021-07-02 22:09 引用

0

2

净值
1 1.0002（早开两天的优势）
2 0.9649
3 0.9750
同期
沪深300 0.9697
合润 0.9873
天惠 0.9790
蓝筹精选 0.9571

下周持仓
1
环保50%，纳指20%，科创30%
2
科创30%，光伏20%，半导体20%，新能源车30%
3（不动）
科创，纳指，信息技术，医药卫生，环保各20%
————
今天在果仁做策略回测，发现如果做富国天惠和纳指的半月轮动，在过去7年有33%的年化收益，决定也开个计划观察一下，就不放在这了。

2021-07-02 22:01 引用

1

关注

2021-06-30 16:16 引用

2

赞同来自: taozhiyu0616 、zgj28312832

楼主，策略1和策略2：
在标的池内选择每周上涨最多的2支，30%；在标的池内选择每月上涨最多的2支，20%。如果本周均全下跌，则空仓对应的30%；如果本月均全下跌，则空仓对应的20%。
每周五收市后调仓。

你这话，我字都认识，但是读了几遍，读不懂啊。。。

能说浅显一点吗？谢谢

2021-06-30 16:10 引用

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第一周按策略持仓：
策略1：
.159861 50%
.510660 30%
.588050 20%

策略2：
.159863 30%
.516070 30%
.512480 20%
.159846 20%
（雪球组合不小心把30%和20%开反了，下次注意）

策略3：
.510660 20%
.159939 20%
.159941 20%
.159861 20%
.588050 20%

2021-06-30 15:54 引用

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