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各种指标里面，我喜欢布林线。
bolling线存在两个参数
那么bolling线的绘制中
结合了20日均值和方差，可以帮助判断短期内的买卖点
- 上涨超过方差2倍，突破了短期内的向上波动范围，可以卖出。
- 下跌超过方差2倍，突破了短期内的下跌波动范围，可以买入。
这里的2倍，其实是参考了正态分布
2sigma原则：数值分布在（μ-2σ，μ+2σ）中的概率为0.9544；落在之外的概率为0.0455，考虑对称的上下线，则为0.0227.
不至于频繁操作。也不至于等好久也不开张。
每年约250个交易日。结合概率，大约（1-0.9544）*250=11.5 平均每月操作一次
这种低频操作，降低风险，减少操作难度。我喜欢
当然，股价并不是按照正态分布运行的，略微靠谱一点是对数正态分布。考虑到可转债一般价格波动范围比例不大，在100上下波动，二者差异不大。实际中尝试改用对数正态分布，结果并没有显著提高。（对于波动较大的标的，修改意义更大）
很明显，这是一个择时指标。具体中，我们会结合价格（也就是累积下跌量综合考虑）。
短期暴跌的低价转债，就是我们无脑买入的时机
实际当中，我们以idx进行排序，推荐买入idx最小的暴跌低价转债 :)
本方法实际是一个发现方法，因为不可能关注市面上几百个转债。发现后，再短期寻找买入时机。
发现的时间窗口较短，一般在两三个交易日有效
对当前（2021-04-21，以昨天收盘价为准）大约350+可转债筛选，居然只有一个低于-2.
- 123074 隆利转债 -2.05
- 128123 国光转债 -1.59
- 113594 淳中转债 -1.55
- 123031 晶瑞转债 -1.54
当然筛选方法不等于就可以直接上，具体每支转债还需要自行分析
这只是帮忙从众多可转债里面找到潜在可以关注的几个
bolling线存在两个参数
- 时间窗口，一般取20个小一日，win=20
- 波动比例系数，一般取2
那么bolling线的绘制中
- 中间线，就是20日的滑动均线
- 上线，就是20日滑动均线+2*滑动20日内的标准差
- 下线，及时20日滑动均线-2*滑动20日标准差
结合了20日均值和方差，可以帮助判断短期内的买卖点
- 上涨超过方差2倍，突破了短期内的向上波动范围，可以卖出。
- 下跌超过方差2倍，突破了短期内的下跌波动范围，可以买入。
这里的2倍，其实是参考了正态分布
2sigma原则：数值分布在（μ-2σ，μ+2σ）中的概率为0.9544；落在之外的概率为0.0455，考虑对称的上下线，则为0.0227.
不至于频繁操作。也不至于等好久也不开张。
每年约250个交易日。结合概率，大约（1-0.9544）*250=11.5 平均每月操作一次
这种低频操作，降低风险，减少操作难度。我喜欢
当然，股价并不是按照正态分布运行的，略微靠谱一点是对数正态分布。考虑到可转债一般价格波动范围比例不大，在100上下波动，二者差异不大。实际中尝试改用对数正态分布，结果并没有显著提高。（对于波动较大的标的，修改意义更大）
很明显，这是一个择时指标。具体中，我们会结合价格（也就是累积下跌量综合考虑）。
短期暴跌的低价转债，就是我们无脑买入的时机
- 低价的衡量指标：idx=（当前价格/转债价值-1）*100%，越小越好
- 短期暴跌的衡量指标bolling=(当前价格-MA(20)/std(20)，bolling<=-2为暴跌
实际当中，我们以idx进行排序，推荐买入idx最小的暴跌低价转债 :)
本方法实际是一个发现方法，因为不可能关注市面上几百个转债。发现后，再短期寻找买入时机。
发现的时间窗口较短，一般在两三个交易日有效
对当前（2021-04-21，以昨天收盘价为准）大约350+可转债筛选，居然只有一个低于-2.
- 123074 隆利转债 -2.05
- 128123 国光转债 -1.59
- 113594 淳中转债 -1.55
- 123031 晶瑞转债 -1.54
当然筛选方法不等于就可以直接上，具体每支转债还需要自行分析
这只是帮忙从众多可转债里面找到潜在可以关注的几个
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可能大家的思路确实不太一样。
实际操作中有两个问题：
1. 选择什么标的（可转债的筛选问题
2. 什么时候介入标的（择时问题
这两个问题在一定程度上还互相关联。
比如：轮动的思路，重点在于选择什么标的；什么时候介入，则弱化为被动的什么时候标的被筛选进来，或者什么时候被筛选出去。
我想尝试回答的是，在有筛选标准的情况下，偏向于什么时候介入的问题。
我给出的意见就是这个问题的主题：
在bolling线破位的时候，检查少量的标的，是否符合筛选标准。
具体里面有解释了。
实际操作中有两个问题：
1. 选择什么标的（可转债的筛选问题
2. 什么时候介入标的（择时问题
这两个问题在一定程度上还互相关联。
比如：轮动的思路，重点在于选择什么标的；什么时候介入，则弱化为被动的什么时候标的被筛选进来，或者什么时候被筛选出去。
我想尝试回答的是，在有筛选标准的情况下，偏向于什么时候介入的问题。
我给出的意见就是这个问题的主题：
在bolling线破位的时候，检查少量的标的，是否符合筛选标准。
具体里面有解释了。
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等待，也是投资的操作。终于等到了大跌，
如下两个符合既低价（价格/纯债价值足够低）又暴跌（短期布林线），考虑介入
code name price std turnover boll bond idx
0 113508 新凤转债 $110.70 6.17 13.13% -2.55 $100.72 9.02%
1 113563 柳药转债 $106.50 1.12 1.55% -2.42 $95.37 10.45%
如下两个符合既低价（价格/纯债价值足够低）又暴跌（短期布林线），考虑介入
code name price std turnover boll bond idx
0 113508 新凤转债 $110.70 6.17 13.13% -2.55 $100.72 9.02%
1 113563 柳药转债 $106.50 1.12 1.55% -2.42 $95.37 10.45%
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哇，今天是一个大跌的好日子
code name price std turnover boll bond idx
0 127003 海印转债 $104.89 0.40 1.40% -3.77 $106.06 -1.11%
1 113535 大业转债 $99.49 0.18 0.51% -2.48 $100.07 -0.58%
2 113009 广汽转债 $107.00 0.65 1.87% -2.33 $103.93 2.87%
3 110041 蒙电转债 $106.01 0.35 0.29% -2.02 $99.97 5.70%
4 123002 国祯转债 $108.50 1.03 0.37% -2.07 $99.00 8.76%
5 128039 三力转债 $104.03 0.48 1.40% -2.27 $94.64 9.03%
6 127017 万青转债 $115.18 1.06 0.67% -2.04 $97.43 15.41%
7 113012 骆驼转债 $121.81 1.98 9.78% -2.71 $100.25 17.70%
8 128141 旺能转债 $113.30 1.88 3.02% -2.24 $91.14 19.56%
9 128029 太阳转债 $177.00 6.79 3.70% -2.09 $101.00 42.94%
10 123029 英科转债 $1,215.00 190.29 77.76% -2.03 $116.69 90.40%
海印转债看起来不错哦
code name price std turnover boll bond idx
0 127003 海印转债 $104.89 0.40 1.40% -3.77 $106.06 -1.11%
1 113535 大业转债 $99.49 0.18 0.51% -2.48 $100.07 -0.58%
2 113009 广汽转债 $107.00 0.65 1.87% -2.33 $103.93 2.87%
3 110041 蒙电转债 $106.01 0.35 0.29% -2.02 $99.97 5.70%
4 123002 国祯转债 $108.50 1.03 0.37% -2.07 $99.00 8.76%
5 128039 三力转债 $104.03 0.48 1.40% -2.27 $94.64 9.03%
6 127017 万青转债 $115.18 1.06 0.67% -2.04 $97.43 15.41%
7 113012 骆驼转债 $121.81 1.98 9.78% -2.71 $100.25 17.70%
8 128141 旺能转债 $113.30 1.88 3.02% -2.24 $91.14 19.56%
9 128029 太阳转债 $177.00 6.79 3.70% -2.09 $101.00 42.94%
10 123029 英科转债 $1,215.00 190.29 77.76% -2.03 $116.69 90.40%
海印转债看起来不错哦
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我长久关注的搜特转债终于迎来连续在bolling线的下方，如果有兴趣的可以考虑买入啦
考虑到本人之前没忍住提前买入了，暂时继续保持观望。如果这种现象保持，会考虑加仓
code name price std turnover boll bond idx
0 128100 搜特转债 $84.27 1.68 6.48% -2.31 $96.26 -14.23%
1 127017 万青转债 $116.00 0.75 0.72% -2.08 $97.62 15.84%
2 123029 英科转债 $1,294.00 150.63 95.39% -2.34 $116.86 90.97%
考虑到本人之前没忍住提前买入了，暂时继续保持观望。如果这种现象保持，会考虑加仓
code name price std turnover boll bond idx
0 128100 搜特转债 $84.27 1.68 6.48% -2.31 $96.26 -14.23%
1 127017 万青转债 $116.00 0.75 0.72% -2.08 $97.62 15.84%
2 123029 英科转债 $1,294.00 150.63 95.39% -2.34 $116.86 90.97%
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按照2021-05-10的数据，打算买入花王转债，直到今天才有机会
20210513 更新
code name price std turnover boll bond idx
0 113603 东缆转债 $112.50 2.08 1.91% -2.46 $91.66 18.52%
1 113602 景20转债 $112.98 1.15 0.40% -2.12 $90.60 19.81%
20210513 更新
code name price std turnover boll bond idx
0 113603 东缆转债 $112.50 2.08 1.91% -2.46 $91.66 18.52%
1 113602 景20转债 $112.98 1.15 0.40% -2.12 $90.60 19.81%
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2021-05-06 附图为家悦转债
看了下历史介绍，家悦转债正股比较妖。当前这个价位应该还没反应到底，进一步观察，或者小仓位进点
起步，华钰转债应该再等下吧
code name price std turnover boll bond idx
0 113576 起步转债 $90.29 2.80 37.79% -4.11 $90.06 0.25%
1 113027 华钰转债 $90.20 2.54 33.29% -4.17 $89.94 0.29%
2 110059 浦发转债 $102.60 0.20 1.09% -2.52 $100.11 2.43%
3 127016 鲁泰转债 $98.64 0.48 0.18% -2.00 $95.56 3.12%
4 113584 家悦转债 $96.50 0.83 1.63% -3.80 $92.89 3.74%
看了下历史介绍，家悦转债正股比较妖。当前这个价位应该还没反应到底，进一步观察，或者小仓位进点
起步，华钰转债应该再等下吧
code name price std turnover boll bond idx
0 113576 起步转债 $90.29 2.80 37.79% -4.11 $90.06 0.25%
1 113027 华钰转债 $90.20 2.54 33.29% -4.17 $89.94 0.29%
2 110059 浦发转债 $102.60 0.20 1.09% -2.52 $100.11 2.43%
3 127016 鲁泰转债 $98.64 0.48 0.18% -2.00 $95.56 3.12%
4 113584 家悦转债 $96.50 0.83 1.63% -3.80 $92.89 3.74%
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尝试切换到对数价格，对结果影响并不显著，又改回去了
2021-04-28 按照昨日收盘价
code name price std turnover boll bond idx
0 127006 敖东转债 $100.10 0.14 0.71% -2.06 $97.13 2.97%
1 128022 众信转债 $100.40 1.41 2.04% -2.11 $97.01 3.37%
2 113516 苏农转债 $104.66 0.44 0.21% -3.01 $100.53 3.95%
3 128083 新北转债 $99.11 0.63 0.26% -2.51 $94.93 4.22%
4 113584 家悦转债 $99.24 0.35 0.09% -2.05 $92.72 6.57%
操作上继续尝试买入大丰转债
2021-04-28 按照昨日收盘价
code name price std turnover boll bond idx
0 127006 敖东转债 $100.10 0.14 0.71% -2.06 $97.13 2.97%
1 128022 众信转债 $100.40 1.41 2.04% -2.11 $97.01 3.37%
2 113516 苏农转债 $104.66 0.44 0.21% -3.01 $100.53 3.95%
3 128083 新北转债 $99.11 0.63 0.26% -2.51 $94.93 4.22%
4 113584 家悦转债 $99.24 0.35 0.09% -2.05 $92.72 6.57%
操作上继续尝试买入大丰转债
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解释下每列情况
增加按照idx排序功能，
选择纯债价值比例较高的，近日跌破2个sigma的转债
code name price std turnover boll bond idx
0 113530 大丰转债 $98.31 0.45 0.63% -2.40 $102.99 -4.76%
1 113014 林洋转债 $99.29 0.72 0.50% -1.89 $99.13 0.16%
2 128014 永东转债 $102.21 0.62 1.19% -1.87 $100.30 1.87%
3 127006 敖东转债 $100.16 0.12 0.23% -1.99 $97.16 2.99%
4 113516 苏农转债 $105.03 0.31 0.72% -3.28 $100.58 4.24%
附件大丰转债布林线图
- code代码，name名字，price价格
- std 20日标准差
- turnover最近交易日换手率
- boll=(price-mean)/std，mean为20日平均值，std为20日标准差
- bond 纯债价值，回售价值的最大值
- idx= (price-bond)/price 1-纯债价值比例=转股期权价值比例
增加按照idx排序功能，
选择纯债价值比例较高的，近日跌破2个sigma的转债
code name price std turnover boll bond idx
0 113530 大丰转债 $98.31 0.45 0.63% -2.40 $102.99 -4.76%
1 113014 林洋转债 $99.29 0.72 0.50% -1.89 $99.13 0.16%
2 128014 永东转债 $102.21 0.62 1.19% -1.87 $100.30 1.87%
3 127006 敖东转债 $100.16 0.12 0.23% -1.99 $97.16 2.99%
4 113516 苏农转债 $105.03 0.31 0.72% -3.28 $100.58 4.24%
附件大丰转债布林线图
京公网安备 11010802031449号