有没有人滚IF的，我想知道滚IF的后果

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有没有人滚IF的，我想知道滚IF的后果

发表时间 2021-04-14 09:58

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@fengqd

什么原因导致实际贴水只有60%呢？

首先这是个实证的结果。原因：
名义贴水里边，没有考虑由于分红除权造成的自然下跌。所以名义贴水是不可能全拿到的。隔壁有一张贴，分红除权造成80~100个点的指数自然下降。
在上图的2年多周期中，以上涨为主，交割日的IF结算价，低于股指的时候居多。

2022-04-07 12:23修改引用

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