期权网格(取样记录)-化繁为简,化腐朽为神奇(完贴)



----------------点点滴滴--------------------
交易系统一般问题:
1.趋势
●看趋势做交易。
2.跟随
●不逆势,顺势交易+加仓.
3.缓开急平
●缓开:趋势,格线--三重滤网
●急平:
4.不建底仓
5.轻仓交易
●1单 ★★★ ★★★ 切记!切记!切记! 重要的事情说三遍.★★★ ★★★
交易系统重点解决问题:
●100W上涨100%翻倍,200W跌50%保本。上涨和下跌是不均等的游戏,下跌风险永远大于上涨.
●200W+对冲,跌50%为100W。对冲所得100W,可增持股票。份数翻倍,近似于0成本增持.少许反弹就可盈利.股票没有对冲手段就洗了睡吧。

1.资金管理,风控第一,永续交易。
2.不止损而风险低。
★ -----★------★------★-------★------★
a. 调大线格过滤.
b. 平移仓,上下移仓 ,数字化处理。(格线库存开仓价,选择新合约,移仓永续交易)
平移仓:
旧合约=3000,旧合约买平=5121,亏损=2121
新合约=5530,计算线格=5530-2121=3409
线格=3400,线格认沽库存=3409
向下移仓:
3月认沽6.7500 Max线认沽库存=16500,买平=17155. 亏损=650
6月认沽6.0000 卖开=10346 计算线格=10346-650=9696
线格=9500,线格认沽库存=9696
c. 库存合约折价时,移仓好时机.
d. 风险侧买保护.
●大的黑天鹅时,应买入虚值构建组合保证金,锁定风险.
e. 暂停风险侧交易.
f. 交易盈利所得累计达到一定程度,才能用于复制和管道安装.
★ 解决保证金风险--不止损,而能永续交易★

交易系统的要求:
1.一致性
2.简单
3.可复制

交易对象的要求:
▲深实值代替ETF
1.T+0(不再需要建底仓)
2.双向
3.流动性(期权由做市商提供)
4.容错性(看上义务方空波动率,时间和移仓时的天然优势,后续方法手段很多)
5.永续
6.市场容量

扩张:
1.趋势做小就是波段,波段做小就是日内。反之亦然。
2.不同的趋势周期,不同的合约时间,不同的合约行权价,足够容下不同的资金量。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
市场参与者:价值投资,趋势投资,趋势投机,趋势交易,套利者(跨市场、跨品种),做市商,...等等.
对止损有不同认识,也就有各种退出.
我自认为是日内趋势交易者.
期权的世界:
● 一个大箱体内有不同周期下的多趋、空趋、小箱体.
●大箱体的顶和底借助期权可以由交易者来动态移动和调整,并能降低资金管理风险.
●大箱体的顶和底动态移动和调整,可不考虑止损.
●交易者不断积累小盈利来增加抗风险的能力.
●资金、风险的管理和应对,让交易者做到可控风险下的交易.

2021.05.14
对机器人整理,可单独选择策略.
风险低→→→→→→→→→风险高
策略2(7K)→→→→策略1(7K)
出差时,想到策略4:对风险高的辅助策略,采用反向T,不买保护,需要试试.

2021.05.29
完贴.留个爪印.
发表时间 2021-02-15 17:27     最后修改时间 2021-05-29 21:05

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nicing8888

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这个策略还在运行吗?
2021-11-24 21:53 引用
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俄罗斯白杨m

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兄弟 你做网格的主要止盈思路是什么啊?是按估值止盈 还是按照什么啊?
2021-11-18 09:29 引用
0

行者

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完贴.留个爪印.
2021-05-29 21:09 引用
0

行者

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修改完bug,反向T对仓位风险控制符合预期.
  • ---SHORT 认购1----策略34 趋势环境+反向T----
    2021/5/21 13:42:02
    累计天数=5,累计笔数=7,累计盈利=411
    平均每天笔数=1.4,平均每笔盈利=58.71

-----SHORT 认购2----策略34 趋势环境+反向T-------
2021/5/21 13:42:02
累计天数=5,累计笔数=0,累计盈利=0
平均每天笔数=0,平均每笔盈利=0

---SHORT 认沽1---策略34 趋势环境+反向T----
2021/5/21 13:42:02
累计天数=5,累计笔数=1,累计盈利=316
平均每天笔数=0.2,平均每笔盈利=316

----SHORT 认沽2----策略34 趋势环境+反向T-------
2021/5/21 13:42:02
累计天数=5,累计笔数=1,累计盈利=261
平均每天笔数=0.2,平均每笔盈利=261
2021-05-21 16:18 引用
0

行者

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策略2:7k左右
下周开始策略3取样.
-------机器人1-------------
---------策略2 趋势1 趋势1-------
2021/5/14
累计交易天数=17,累计交易笔数=78,累计交易盈利=4354
平均每天笔数=4.59,平均每笔盈利=55.82
---------机器人2--------
---------策略2 趋势1 趋势1-------
2021/5/14
累计交易天数=17,累计交易笔数=47,累计交易盈利=2333
平均每天笔数=2.76,平均每笔盈利=49.64
2021-05-14 16:08 引用
0

行者

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---------机器人1 -------------
------策略2 趋势1 趋势1-------
2021/4/30
累计交易天数=10,累计交易笔数=38,累计交易盈利=2141
平均每天笔数=3.8,平均每笔盈利=56.34
---------机器人2-------
-----策略2 趋势1 趋势1-------
2021/4/30
累计交易天数=10,累计交易笔数=27,累计交易盈利=1703
平均每天笔数=2.7,平均每笔盈利=63.07
2021-04-30 17:05 引用

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