交易日志记录

2023年3月盘点
本月盈利111370元，这个月各指数微跌，是先跌后涨的格局。
1、由于在下跌过程中期权抗住了波动，未被动做空，取得了预期的正收益，实际是持仓量可控才能安心持仓。
2、IM远月多头、近月空头的组合，本月出现了贴水收敛的情况，贡献的部分盈利；
3、前期的设想“用贴水提前挪用去买权,解决进攻问题，实现非对称风险，赌错不亏，赌对赚钱”，由于贴水要到期后才兑现，提前挪用贴水去买得认购期权，由于指数不涨，时间价值的损耗也损失了不少，大于了股指期货贴水的共享程度，导致了亏损，要考虑优化。
4、前期的设想“用卖沽或者股指期货多头+卖购来解决动态持仓的问题，实现仓位高抛低吸的动态调整。”，虽然实现的动态持仓，出现的问题是仓位波动幅度太大，指数轻微波动，等效持仓就大幅波动，需要优化，提高持仓波动的稳定性。

二、优化方向：调整主策略为9债1购的模式，放弃投机；
①（股指期货对冲+少量卖权抵消近月贴水）+网格动态控制持仓量，解决现金流的问题；
②用贴水提前挪用去买权,解决进攻问题，实现非对称风险，赌错不亏，赌对赚钱；--考虑优化成卖远月平值沽，同时用卖沽的权利金买2倍远月平值购。
③用卖沽或者股指期货多头+卖购来解决动态持仓的问题，实现仓位高抛低吸的动态调整。---考虑优化，加入远月的卖沽，平滑仓位随着指数的动态变化，高抛低吸。
④、考虑多个策略各自分配不同的资金，独立来跑，避免出现策略过于单一导致阶段性不适应的情况，实现东边不亮西边亮。
⑤多个指数波动纳入观察，考虑根据数据统计来进行波动回归套利的操作。

三、近期看了反脆弱一书，里面有些观点映像比较深，要牢记于心：
①脆弱的事物一定会崩溃，暂时没崩溃只是侥幸，对应到金融投资就是，有可能有爆仓风险的组合一定不能持有，不管出现的几率有多小！
②反脆弱的事物是喜欢波动的，如果自己的组合是喜欢波动，并因为波动而受益的，那就是反脆弱的组合。无论向上波动还是向下波动，尽可能实现，判断对了赚钱，判断错了不亏钱。

三、仓位调整成正向持仓，综合仓位尽量不要做空，除非是指数到了相当高位。