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我说个增强型策略吧。做多ic,然后用贴水买入一份中证500认购期权和中证500认沽期权。和简单持有中证500相比,上涨的时候放大涨幅。假设中证500的涨幅为a,针对买入的期权分别是虚值认购认购期权,平值认购期权,实值认购期权的三种情况,增强型策略的涨幅大概为a...
【......】
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