贼刻薄

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JACOB_20140116

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按@烙饼姐姐的方法,回测了一下2018年的数据,确实没什么意思。 14:45价格-9:45价格,全年200个交易日收益累加,数值是1.145,去掉买卖滑点200*0.002 理论收益不足1%,确实费眼睛。

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第十六周收盘,折价5.62%,距开放138 161834 收益=212000 IF1906 收益=-187200 合计=24800 本周净值对冲结果 净值收益:(0.846-0.836)*2395700=23950 期指收益:-(3753-3686)*300...

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511880波动幅度要大很多,尽管511990规模更大

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第十五周收盘,折价5.02%,距开放145 161834 收益=200100 IF1906 收益=-167100 合计=33000 本周净值对冲结果 净值收益:(0.836-0.83)*2395700=14370 期指收益:-(3686-3762.8)*30...

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第十四周收盘,折价5.33%,距开放152天 161834 收益=180900 IF1906 收益=-190140 合计=-9240 本周净值对冲结果 净值收益:(0.83-0.804)*2395700=62290 期指收益:-(3762.8-3540)*3...

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