憨胖胖

@听风绝弦 >公众号沧海一土狗有解释 我就是看了那个，有些地方弄不明白才发问的。后来查到布莱克模型计算隐波要用到期货价格数据。但不确定是否是这个原因，按这么算，应该会出现深度贴水。可能吃贴水也是个策略。谢谢您。

@半弦 >期货对冲实际是会影响波动率进而影响到期权的，买入现货的同时如果卖出大量期货对冲，期货由于供过于求引发贴水扩大，进而压低看涨合约的波动率。 谢谢老师。查到了期权公式隐波的另一种计算方法（布莱克模型）中，包含期货价格，明白了。我自己弄了几张1月份...

@半弦 >买点IO看涨合约，各个宽基指数波动率都跌到了极限低位，A500ETF份额大涨，很可能是大机构买入现货同时在期货上对冲导致的，等大机构建仓完毕之后的升波行情。 半弦老师，请教您一个问题：您说的“大机构买期货对冲，造成波动率跌到极限低位”，背后的...