关于股指期货交割日价格问题

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期现套利

敢问各位，2014年11月IF1411和沪深300指数在交割日为什么还有基差存在？我看收盘时候，前者收在2566，后者首在2583，交割日基差不是会趋于0的么？没有趋0，那期现套利岂非不安全了？

发表时间 2014-12-28 20:32

4 个回复

请参考此帖：http://www.jisilu.cn/question/14620

2014-12-29 21:04 引用

缘木求鱼先生 - 股往金来，剩着为王

赞同来自: sunsnake

交割价格是沪深300最后几个小时的平均价吧，不是IF的平均价格

2014-12-29 21:03 引用

@似懂非懂但是那天IF1411整个下午都是上行的，交个价格应该比2566还要低。

2014-12-28 20:42 引用

缘木求鱼先生 - 股往金来，剩着为王

交割价格不是收盘价，而是最后几个小时的平均价，具体的算法百度下吧

2014-12-28 20:35 引用

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