问个股指期货1412的套利问题

收藏关注

股指期货

今天是交割日，现在股票在涨，但是IF1412和沪深300价差为-40点，这要是大盘继续维持上涨，我现在买入1412的多头，那今天交割，是不是应该可以赚这40点的差？

发表时间 2014-12-19 14:33

25 个回复

0

请问，是期指的收盘价对应指数最后2小时的平均价，还是期指的结算价对应指数最后2小时的结算价？

2017-03-17 15:11 引用

0

我做过几次交割，好像是万1用金

2017-02-14 19:50 引用

0

总共只参与过两次交割，一次被收了万2,后一次讨价还价后收了万1.5好像
参与交割保证金就会被锁定，损失周末3天银行理财收益，很可恶的

为此和期货公司争执过，交割曰收盘价基本就是交割价附近J，上下绝对不超过2点，为什么要锁定客户保证金?每手留个1000元就足够了。

2017-02-14 06:50 引用

0

巴依老爷Lagom - 胜率、赔率、频率：价值股、成长股、低风险套利、量化、衍生品都如此。

@天书文化财经可以看到股指交割线，在交割日收盘前2小时出现一条白虚线。

2015-03-29 21:53 引用

0

mark，多谢分享

2015-01-19 16:57 引用

0

最后半个小时成交价无限接近交割价，交割与否差别不大。

2014-12-25 16:12 引用

0

既然只有210元的交割费，40点基差利润应该是12000元，为什么最后不挣钱呢？是因为交割的价格按现货最后2小时的平均价来算后，基差消失吗？

2014-12-25 12:58 引用

0

手续费结算中心就只有一条：交割费。手续费都没有的。
我不是做的套利交易哈。

2014-12-24 19:48 引用

0

请问张兄费用构成是哪些?除了手续费和交割费用还有哪些?当何40点基差居然都不挣钱?

2014-12-24 18:22 引用

1

赞同来自: 天书

@cl005

你想看1412的，你就看当月的，按1412的交易时间，19号前30个交易日的当月指数是1412的，
如果还想看前面的，下月指数，你按时间去看，就是1412的。

2014-12-22 22:46 引用

0

@cl005:

软件不同，称呼可能不一样。但当月、下月、下季、隔季这4个概念不会变。

2014-12-22 22:23 引用

0

@天书

奇怪我在这个帖子中回复的那个帖子，111的，原来有一张图片的，怎么被删除了。

2014-12-22 17:25 引用

0

已经交割的合约要去哪里看？比如想看回IF1412？

2014-12-22 11:34 引用

0

楼主开1分钟趋势，厉害，我开的是5分钟

2014-12-22 09:04 引用

0

mark 学习中

2014-12-22 08:03 引用

0

不是很习惯做这个的套利，平时都是做股指日内，只是一直关注着。

2014-12-20 15:55 引用

0

@BigZhang 你可以做远期的啊，远期的基差都上百了。

2014-12-20 15:41 引用

0

纯属测试看看股指期货的交割是怎么回事了，最后点差太小，基本没赚。。。
所以总结下来，套利还是要早点做。

2014-12-20 15:39 引用

0

楼主撸了多少？费用很关键了

2014-12-20 15:07 引用

0

111

2014-12-20 14:26 引用

0

那请问最后可以净赚多少呢？

2014-12-20 13:31 引用

4

赞同来自: MarcoChan 、士干、yanbingyu 、天书

我的方法比较粗糙，不过看来八九不离十。
在沪深300指数上，开1分钟周期线，加载个简单的均线公式，取参数为120，即两个小时。
有误差，不过越往后，越接近交割价，而且实盘时大概看得出趋势的。

比如这样做下来软件指示120分钟平均价为3351.43，我晚上看结算单，交割价为3351.58，算是差不多了。

2014-12-20 12:36 引用

0

感谢 @BigZhang 兄分享如此宝贵经验。1412的交割价是按沪深300指数的下午2小时的平均价，这个平均价什么软件可以实时看到呢？

2014-12-20 11:52 引用

3

赞同来自: 深海里的渔夫1 、梦里、天书

昨天实盘操作了一把，自问自答一下吧：
- 在临近交割的时候，如果股市走势确定，或者是大概率确定，单腿顺势做期货，赌价差是可行的；
- 如果价差消失，但是假设期货保持顺势，期货本身也有盈利，但是参考下面几条情况，这个时候最好收盘前平仓了；
- 利润不高，因为越靠收盘，股市走势虽然越来越确定，但是价差空间越来越小；
- 交割的价格是按现货最后2小时的平均价来算的，所以最后计算价差，不能只看两个价格的价差，这点很重要，平时看的价差大，最后两小时后，就要另外看了；
- 交割手续费昂贵。我平时一手期货手续费单边30元，昨天交割，居然收了210的交割费。。。

2014-12-20 11:31 引用

该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复