目前,可以无脑买入501015(财通升级)套利了

理由如下:

501015连续三天的净值为0.974,也就是说无论大盘涨跌,净值都没有变,这说明501015的仓位已经很低。

集思路定增数据显示501015的仓位还有80%,显然是错的,我也不知道集思路是怎么估计的,错的离谱。

华宝基金估算的501015仓位只有三成不到,我觉得这个估计比较准确。

目前501015的绝对折价率达到7%,还有两个月不到,就封转开。

所以目前接入,收益还是很客观的,风险点就是财通基金耍流氓。

我之前打财通的客户,问他们会不会耍流氓,他们说不会,那我就信了吧!
2017-07-17 10:33 1 条评论

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yxg7069 - 1

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舅服你
2017-07-17 10:41 0 条评论
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乘风逐浪 - 1.控制仓位,不管你多看好.2任何策略都有一定有效期,没有永恒不变的3.价值发现长期投资

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学习
2017-07-17 10:43 0 条评论
1

king100 - aa

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看完今天的表演才知道仓位是否入楼主所述的情况。
2017-07-17 10:44 0 条评论
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nicknlee

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早就可以开仓了的
2017-07-17 17:04 0 条评论
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HE57 - 分散配置:这是一个多么痛的领悟

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欢迎来接盘。

我在折价14,16%的501026 ,,501028 里面等你
2017-07-17 17:08 3 条评论
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ericlule - 满招损 谦受益

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关注,看今天财通净值波动如何
2017-07-17 17:19 0 条评论
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wwwkeke - 70houdashu

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楼主,你打电话给任何一个流氓说 你会不会耍流氓,他都说不会的。

不行你问问世界上最大的流氓。 TG。
2017-07-17 17:20 1 条评论
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btyyunyun - 90后债券小白

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关注
2017-07-17 17:21 0 条评论
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阿瞬 - 流波将月去 潮水带星来

赞同来自: tottijian 天书 goalsum forjs

3天净值不变,也许是持有股正负相抵后盈亏平衡了,正好那几天中证500涨跌幅在0.3%以内。
这种巧合还是很有可能的。
要计算仓位,等波动大的一天就行了,今天晚上净值出来就知道
2017-07-17 17:23 0 条评论
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懒猫 - 抓鸡

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前几天不动只不过持仓波动小而已。。。
2017-07-17 17:24 0 条评论
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yechunfang

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关注今天的净值。
2017-07-17 17:29 0 条评论
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梦想财务自由

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看看今天的净值如何?感觉不会这么早就减仓吧
2017-07-17 17:35 0 条评论
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robin991112 - 老百姓

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“我之前打财通的客户,问他们会不会耍流氓,他们说不会,那我就信了吧!”

I 服了 U
2017-07-17 17:37 0 条评论
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mingqiong - 80后金融男

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主要看今天的净值,我今天已入赌局!
2017-07-17 17:40 0 条评论
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老衲 - 70后

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看看
2017-07-17 17:42 0 条评论
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梦想财务自由

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711的净值比7月10日跌了1%呀,11日中证500的波动比较大,有1%的波动,后面3日,中证500的波动比较小。所以净值不变也正常。
2017-07-17 17:43 0 条评论
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yuyanbin - 老乡,别走。再走开枪了啊!

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把所有定增的公告日期排个序,就知道解禁的仓位了。但是,难道一解禁就全部抛了吗?不是有减持新规的吗。
2017-07-17 17:55 0 条评论
3

滚雪球1212 - 业余投资者,崇尚以低风险获取超额收益。关注领域:新股申购、可转债、分级基金,关注事件驱动,保持开放的心,不断学习,不断拓展能力圈。

赞同来自: xptorrent 汇金资本 番茄酱拌韭菜

关注
2017-07-17 18:00 0 条评论
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打不过就跑

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mark一下,晚上出结果再来看看
2017-07-17 18:09 0 条评论
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ycyycy

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关注
2017-07-17 18:13 0 条评论
1

封基越放越醇 - 可交易基金的操作

赞同来自: capm

楼主够笨的,根据减持新政即使到9月501015的仓位也不可能低于40%,居然说现在仓位30%你是幼儿园刚毕业吗?
501015的2季度报马上出来到时候你可以查查,目前仓位不低于70%。
2017-07-17 18:15 0 条评论
0

jsl88ckh

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标记一下
2017-07-17 18:20 0 条评论
2

封基越放越醇 - 可交易基金的操作

赞同来自: 大胆上 青花瓷

这样说吧,2月不到吃4%折价是确定的(扣赎回费后),但这50多天的净值涨跌无法控制,如果小盘股后市再继续暴跌,拿到期也不一定确保盈利。
2017-07-17 18:21 0 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

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大概4.5的折价,哪来的7%?
2017-07-17 18:24 0 条评论
3

honyqian - 专注撸羊毛100年

赞同来自: 阿瞬 ckj950

定增基的折价不能用普通封基来看,每个项目集中解禁有巨大冲击成本的,看着4%折价不错,你觉得解禁跌5%能把手上的筹码都扔出去嘛?显然最佳介入时间是8月头上那段时间,解禁冲击成本充分释放,场内折价也不会低于3%,注意这货赎回费是持有少于一个月0.75%,7天内是1.5%。
2017-07-17 18:24 0 条评论
2

封基越放越醇 - 可交易基金的操作

赞同来自: 我是阿冰 大胆上

定增基今年的净值确实太差了,主要原因是小盘股今年一直表现不好。
创业板止跌走好时才是定增基的买入时机。
2017-07-17 18:31 0 条评论
3

天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

赞同来自: 滚雪球1212 汇金资本 番茄酱拌韭菜

赶紧去看了下财通升级这几天的估值误差情况,貌似没有楼主说的出现错的离谱的情况。。。
也许今晚净值出来会错的离谱?今天我们的公允估值是0.9369。
2017-07-17 18:43 2 条评论
1

封基越放越醇 - 可交易基金的操作

赞同来自: 大胆上

501015今日净值跌3.%左右,晚上看看真实净值吧。
2017-07-17 18:55 2 条评论
1

tottijian

赞同来自: 大胆上

楼主的分析还是有点不严谨啊
2017-07-17 19:00 1 条评论
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mingqiong - 80后金融男

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我靠,火药味居然这么重,那就让市场证明真相吧!
2017-07-17 19:03 0 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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轻仓?没有比楼主更傻的了!哈哈哈
“501015连续三天的净值为0.974,也就是说无论大盘涨跌,净值都没有变,这说明501015的仓位已经很低。”神逻辑,真神!
“目前501015的绝对折价率达到7%”,唉,无语!真无语!用脚趾头都能想明白的问题!唉!
2017-07-17 19:50 0 条评论
0

分级A党

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太近的定增硬碰硬,不好。其实保守考虑,所有高仓定增真不如022。
2017-07-17 20:17 0 条评论
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yxg7069 - 1

赞同来自:

是考验经理能力的时候了,毕竟 大多数项目已经流通了!哈哈
2017-07-17 20:17 0 条评论
1

懒猫 - 抓鸡

赞同来自: 大胆上

-3.08% 楼主不知道是真傻还是假傻
2017-07-17 20:19 0 条评论
1

危言危行

赞同来自: 大胆上

0.9440 -0.0300 -3.08%
2017-07-17 20:19 0 条评论
0

haydengao - 指数增强 轮动党一切均可轮起来 本人实盘http://www.folkfund.net/u/635813633194550781/fd/635813651621298828(停更,转期权)www.jisilu.cn/question/55912

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又一个打脸啪啪的神贴,幸好我才疏学浅,多看少言,以免丢人
2017-07-17 20:22 0 条评论
0

分级A党

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还有必要考验,这种基金的经理只知道尽量买,看了这么多定增,就501027像在诚心打新。
2017-07-17 20:23 0 条评论
0

jqzrnf

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跌这么多?
2017-07-17 20:31 0 条评论
1

封基越放越醇 - 可交易基金的操作

赞同来自: 大胆上

单位净值 (2017-07-17)
0.9440-3.08%
2017-07-17 20:35 0 条评论
3

李季峰

赞同来自: 大胆上 exist0619 jiexiao1

幸好我才疏学浅,多看少言,打脸啊
2017-07-17 20:37 0 条评论
1

mingqiong - 80后金融男

赞同来自: gztom

跌这么多,超乎我的想象,015历史上也很少这么大跌啊,我承认打脸了。
2017-07-17 20:43 1 条评论
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booklock - 长短期结合,低风险套利

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还行,仓位不是太重。就是脸有点肿
2017-07-17 20:49 0 条评论
0

分级A党

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话说回来;会冲浪的,定增还是个好东东。
2017-07-17 20:50 0 条评论
0

king100 - aa

赞同来自:

露馅了
2017-07-17 21:05 0 条评论
17

帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: 天书 投资顺利 天山雪路 tottijian nhlknzy jamscallme 憔悴损 jqzrnf MoneyBall BeeBeeSee 云亭 kwczg 李季峰 wangmaimai goalsum pq_jisilu caifu更多 »

大家发帖鼓励为主,别老动不动打脸,那别人都不来发表观点了

定增鸡有办法判断解禁的股票他卖了还是没卖吗?

另外,到期能按比例赎回吗?

客服说不会耍流氓可能不一定准确,俗话说:Never ask a barber if you need a haircut
2017-07-17 21:24 0 条评论
2

封基越放越醇 - 可交易基金的操作

赞同来自: 大胆上 ZXFCD

解禁的股票最多卖一半这个是新政总该知道吧?
你定增80--90%仓位,就算解禁的股票立刻卖出,到9月9日到期日前也只能把仓位降低一半。
所以说30%仓位是没常识。
2017-07-17 21:35 0 条评论
0

19861809s

赞同来自:

0.9440-3.08%
2017-07-17 21:36 0 条评论
29

傻叔远山 - 主力别开枪,我家穷人傻读书少,摸光我口袋也没有钱

赞同来自: capm 李季峰 阿瞬 我是阿冰 基金轮动 面条轩 jjm azuring kongl sxq weileanjs blacklevi0823 nhlknzy mhy118 hydk pinkstruc 王总 newsu 歌游 ericlule goalsum youdanglangzi qisuo30 urfatu renhai89757 qq850833900 bycliff TexPig forjs更多 »

楼主别忽悠我,我本就家穷人傻读书少,又活在一个你坑我,我坑你,互坑互骗的互害社会里,很容易就上当受骗做了接盘侠。搞得原本想套利,结果却套没了本金。好不容易吐出一口老血缓过气来,开始寻思着高抛低吸降成本,结果又上了一连环当,成本没降下来,反到来来回回,进进出出的不断缴纳基金申赎费。幸亏我念过小学语文脱了盲,可以读懂简单的文字和数据,必要时还能动用excel函数表,放出一道闪电迅速瓦解所有超难的小学数学题,得以胡乱做出以下判断:

一、501015在2016年2月18日成立时的资金规模是46.469亿,此后进入18个月的封闭期,资金规模只受市场涨跌影响。而最近一期公布的数据显示,501015持有的第一大重仓股分众传媒在3月31日时市值18318万,仓位占比3.72%,可算出当时资金规模49.24亿。又因3月31日基金净值1.061元,说明该基金收益已达6.1%,其46.469亿的初始资金规模就应该变成了49.03亿,小于3月31日的资金规模49.24亿。结论一:3月31日当天,基金仓位100%,或有少量杠杆加在该基金持仓的国债上。

二、3月31日基金净值1.061元,至6月30日净值变成了0.982元,净值跌幅7.44%。又因3月31日资金规模49.24亿,至6月30日基金规模变成了45.63亿,同期资金规模缩水7.33%,约等于净值跌幅7.44%。结论二:3月31日~6月30日期间,基金仓位非常接近于100%。

三、6月1日基金净值0.939元,7月17(今天)0.944元,期间涨幅0.53%,小于期间上证指数涨幅1.9%与中小指数涨幅4.29%。由于该基金在3月31日公布的十大重仓股全是中小股,所以从6月1日~7月17日期间的净值涨幅来看,很难判断该基金是否依然持有中小股,还是移仓到了漂亮50股,或是减了仓,还是投资成绩差得没跑赢任何指数。

但从该封基今日净值跌幅3.08%,要大于中小板指数跌幅2.82%,也完败上证50涨幅0.32%,再结合一季度前十大重仓股全是中小股来看,基本上可以判断:1、该封基持仓风格没变,还是中小股,没有移仓到漂亮50(如果移仓到漂亮50了,开基后的胜算就大了很多)。2、一季度数据显示该基金第一重仓股仓位3.72%,第十重仓股仓位2.54%,前十大仓位重仓股总仓位29.34%,说明该基金持仓比较分散,很有可能是遵循了黄金组合理论,持有50~60只股票。而构建现代投资组合理论的几个诺贝尔经济学奖获得者,已用大量的金融工程实证分析表明,黄金组合可消除绝大部分个股风险,只暴露系统风险,所以该基金不可能是持有30%的黄金组合仓位,就能一天损失3.08%。很有可能还是持有100%的中小股仓位,却不幸遭遇中小板指数爆跌2.82%的系统风险,再加上选股能力差了那么一点点,就让净值跌了3.08%。话说回来,30%的仓位所持有的股票全部跌停,净值也只会损失3%,而不会是3.08%啊。

四、容我哭一会,今天我净值损失2.51%。吃了5个跌停,外加1个-9%以上,3个-8%以上,2个-7%以上,外加踩中二个让皇上和大臣动怒批示查办的地雷股:鱼跃医疗、万达院线。回头党妈把钱一罚,家产一抄,又代表人民群众捞了一大笔钱,却不分给此案受害者半毛钱,那我又找谁哭去?又一想,没有打过官司的人生不完整,因为诉讼权是最高宪法赋予公民的基本ren~权,尽管永远伟光正的圣母D妈有拿着最高规矩(宪法)扯卵谈之嫌,让民众一旦践行宪法第三十六条就只能等着蹲大狱。但我闲着也是闲着,好不容易有点ren权不用,就很容易变成只顾埋头进食的一头猪了,所以说什么我也得随便找个机会,胡乱逮个被告就上法院添乱,只等鱼跃医疗一结案,我就自行起诉鱼跃董事长,好让生活变得更多彩,人生履历更完整。

对了,淘宝旗舰店买的鱼跃制氧机还是很好用的,质优价廉,全球销量第一,俺爹妈赞不绝口。董事长涉嫌犯罪,也不是他自己出了问题,而是权力寻租的体制出了问题。否则,又有哪个商人愿意放着好好的生意不做,非要送钱去招惹官员?问题是官员会通过权力索拿卡要,强迫商人购买权力。如果当年他不把原始股贱卖给证监会官员,让官员搞了几个亿,鱼跃就很难说可以顺利上市了。如今官员一出事,他也跟着倒霉。再加上中国一向对行贿者打击不力,以免吓得别人不敢行贿,断了官员集团的财路,所以估计他不会受到严重处罚。而鱼跃医疗器械又是中国市场占有率第一的龙头品牌,符合老龄化社会的发展方向,其产品线齐全,发展潜力大,业绩好。象这样的股票,平时都没有关注的必要,因为谁都知道这是一家好公司、好生意,搞得也就没了好价格。只有等到公司出了一点问题,并且判断这问题不会动摇根基与影响长远业绩之时,就可以逢危关注,寻机趁火打劫,混水摸鱼,临危建仓个好价格。等风波一过,1.5亿股民群众就如鱼儿一般的三秒钟记忆一消失,数钱的概率就比较高了。

综上,楼主算出来的该基仓位30%与7%的套利空间是有问题的,如果此基所持仓位仍高,且还是中小股,那么所谓的套利也只是期望值为0的抛硬币游戏,只能赌未来一段时间的股市走势。再考虑到基金会稳赚一笔高额申赎费,以及开基后的冲击成本,这就是一笔负期望值的买卖了。但我瞎掰的鱼跃危机,也许会出现一个正期望值的投资机会。再提醒一句,抢帽子的违法行为广泛存在于中国证券市场,财经媒体、券商研报、CCTV财经砖家谈股论经之类的节目,全都是自己低位建仓了后,再通过媒体高音喇叭告诉全世界人民,快来抢钱,这有一只好股票,以此忽悠投资者成了高位接盘侠,所以不管在哪看到的财经信息,只要股价处于高位,或媒体称哪家上市公司形势一片大好,没有任何问题,你直接骂娘就是。
2017-07-17 23:07 9 条评论
1

封基越放越醇 - 可交易基金的操作

赞同来自: 大胆上

说一点,定增基就是参与定增的基金,没法主动调仓的,501015对应中证1000
2017-07-18 06:56 0 条评论
2

Baoman1971

赞同来自: 大胆上 zsw1

现在还有人推荐公墓鸡啊
2017-07-18 07:09 0 条评论
3

ydig - 偏保守投资者

赞同来自: king100 大胆上 ckj950

我也上了,今天过来一看净值暴跌3%……
2017-07-18 10:27 0 条评论
2

blacklevi0823 - 胜率不高于50%的,坚决不参与

赞同来自: 大胆上 renhai89757

又学习了一门亏钱的手艺
2017-07-18 10:45 1 条评论
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lc91

赞同来自:

哈哈哈太有喜感了
2017-07-18 14:39 0 条评论
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银杏树

赞同来自:

今天反弹了,但愿创业板开始止跌回升。
2017-07-18 16:25 0 条评论
0

没胆又穷 - 吃饭、睡觉、拉西、工作、生活,人也!

赞同来自:

按昨晚这净值看,预估仓位还是蛮高吧,85-90%左右?到期转lof后赎回费多少?
2017-07-18 16:52 0 条评论
0

zhaiquan

赞同来自:

怕了 洗洗睡了
2017-07-18 17:53 0 条评论
1

guangju2002

赞同来自: 琉璃月

楼主也太不专业了,定增基金目前持有的股票受到解禁新规的影响,卖不掉了,怎么可能减仓,也不可能按期开放了。该基金确实仓位不重,折价也比较高,最大的风险是什么时候能开放,估计要延期半年以上。
2017-07-18 20:28 0 条评论
1

帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

赞同来自: 封基越放越醇

财通升级最新季报,大家分析下他是什么操作行为

哇塞,蓝思科技解禁了一股没卖啊!

http://www.sse.com.cn/disclosure/fund/announcement/c/2017-07-18/501015_20170719_1.pdf
2017-07-18 20:51 0 条评论
0

leezhou

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72%仓位,降了一点
2017-07-18 21:39 0 条评论
1

zxd0424

赞同来自: 大胆上

驰宏锌锗减仓了比较多,另外一个减了一点点,其余十大没有变化
2017-07-19 08:36 0 条评论
1

大胆上 - 满仓才能赚大钱

赞同来自: 封基越放越醇

哈哈,楼主满仓501015吧。
鉴定完毕。
2017-07-19 10:17 0 条评论
0

zzs12345

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请问501015到9月8日是自动转换成lof还是要停牌一段时间才转换
2017-07-19 21:01 0 条评论
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baby324 - it man

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定增基金顶起来
2017-07-28 15:18 0 条评论

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mingqiong
mingqiong

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