交易程序化+策略(股息率)量化的实盘,从2017-05-03开始

这是个人第3个投入实盘的程序,策略部分感谢集思录,感谢 @nmbzkq 的温度计, 感谢 @持有封基 等大侠讨论的股息率轮动。代码部分就靠着自己10年前的老本,用c#堆的,比不过现在年轻人用的新工具。
因程序的接口还未全面经过实盘验证,所以,资金方面小规模投入。股息率的轮动触发机会不多,这一个月就2次,其中还有一次因10送10,导致我算错了股息率这个重要的参数,花了很多时间才将所有历史数据调整过来。
这个程序化之所以一开始上线就贴出来,是因为股市低迷,怕自己坚持不了。想在这留个提醒,对自己也是促进。
另外,个人感觉这个股息率策略的回撤不会太难看,所以也不怕丢脸。
从2012年开始写第一个程序化策略,到今年又强迫自己再写一个,中间有一年多时间甚至没打开过代码编辑器,人总是偷懒的,看到集思录中很多大佬又有钱又勤奋,真是佩服。
先谢过大家的鼓励。



收益


2017-06-09:第24周,本周收益1.4%,本年度总收益0.9%,年化8.6% (从2017-05-03开始)
2017-06-16:第25周,本周收益-2.4%,本年度总收益-0.5%,年化-4.4%
2017-06-23:第26周,本周收益0.1%,本年度总收益-0.4%,年化-2.5%
2017-06-30:第27周,本周收益1.7%,本年度总收益1.3%,年化8.0%
2071-07-07:第28周,本周收益2.0%,本年度总收益3.3%(本周因常宝停牌,收益手工算)
2017-07-14:第29周,本周收益-0.1%,本年度总收益3.2%,年化16.0%
2017-07-21:第30周,本周收益-1.8%,本年度总收益1.4%,年化6.3%
2017-07-27:第31周,本周收益0.9%,本年度总收益2.3%,年化9.4%
2017-08-04:第32周,本周收益0.2%,本年度总收益2.5%,年化9.7%
2017-08-11:第33周,本周收益0.5%,本年度总收益3.0%,年化10.6%
2017-08-18:第34周,本周收益1.3%,本年度总收益4.3%,年化14.5%
2017-08-25:第35周,本周收益0.6%,本年度总收益4.9%,年化15.3%
2017-09-01:第36周,本周收益0.3%,本年度总收益5.2%,年化15.4%
2017-09-08:第37周,本周收益1.2%,本年度总收益6.4%,年化18.0%
2017-09-15:第38周,本周收益0.1%,本年度总收益6.5%,年化17.2%
2017-09-22:第39周,本周收益-0.1%,本年度总收益6.4%,年化16.3%
2017-09-29:第40周,本周收益0.1%,本年度总收益6.5%,年化15.8%
2017-10-13:第42周,本周收益-0.3%,本年度总收益6.2%,年化13.7%
2017-10-20:第43周,本周收益0.2%,本年度总收益6.4%,年化13.6%
2017-10-27:第44周,本周收益0.3%,本年度总收益6.7%,年化13.7%
2017-11-03:第45周,本周收益0.6%,本年度总收益7.3%,年化14.4%
2017-11-10:第46周,本周收益1.1%,本年度总收益8.4%,年化15.9%
2017-11-17:第47周,本周收益-2.9%,本年度总收益5.5%,年化10.1%
2017-11-24:第48周,本周收益2.05%,本年度总收益4.8%,年化8.5%
(说明:本周还是盈利的。年度收益率下降的原因是:本周二加仓,虽然收益增加了,但由于分母大了,导致整体收益下降)
2017-12-01:第49周,本周收益-1.5%,本年度总收益3.3%,年化5.7%
2017-12-08:第50周,本周收益0.00%,本年度总收益3.3%,年化5.5%
2017-12-15:第51周,本周收益-0.3%,本年度总收益3.0%,年化4.8%
1人答谢
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2017-06-01 21:50 0 条评论

赞同来自: wenstdeng wopalm

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码农滚雪球 - 公众号:ETF量化定投

赞同来自: 股海小散 复利小子

券商很喜欢这种贡献佣金手续费的策略
2017-06-01 21:57 1 条评论
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dingtie01

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交易接口是模拟鼠标键盘?
2017-06-01 22:14 0 条评论
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alan1e - 山寨货外贸销售行业

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为什么直接买红利指数基金?
2017-06-01 22:22 1 条评论
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lsx1763

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印象中股息率并没有特别明显优势,希望楼主好运。
2017-06-01 22:31 0 条评论
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bsbbilly

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个人感觉股息率不是特别适合做量化指标,因为股息的数据太少,指标的变化实际上主要还是来自股价(瞎猜的),感觉不是特别可靠,不过楼主可能有特别的轮动方式。
2017-06-01 22:31 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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又一个周末贴,希望我能每周都贴一次。

2017-06-09 22:11 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-06-16:第25周,本周收益-2.4%,本年度总收益-1.5%,年化-12%
本周上证指数涨幅 -1.12%

2017-06-16 22:09 0 条评论
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suliang

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谢谢楼主,选出来的股票质地不错
2017-06-18 20:05 0 条评论
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linuxjava01 - 80后的IT男

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单因子的策略,为什么不用现成的量化平台。
2017-06-18 20:36 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@linuxjava01 主要是希望能持续这个策略,自己做的系统,量化只是选股,后端还有自动买卖股票的功能,最大限度做到没有人为干预。
2017-06-19 09:19 1 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-06-23:第26周,本周收益0.1%,本年度总收益-0.4%,年化-2.5%
因是实盘试运行,所以初始资金很小。恰逢这两周都是负收益,计划在下周适当低点再补充些实盘资金。找不到好时点依据,所以只好拍脑袋
2017-06-23 21:37 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-06-30:第27周,本周收益1.7%,本年度总收益1.3%,年化8.0%
本周真实收益没这么多,主要是修正了持股期间分红的因素,导致真实收益率增加
2017-06-30 18:07 0 条评论
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suliang

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共有九牧王、金地集团、新希望,握手。。。。。。
2017-06-30 18:31 2 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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这周常宝股份停牌,当初设计轮动时没考虑过这种情况。若要轮动出去的票正好停牌,该怎么处理呢。没想好。也正好请教这里的大侠们
2017-07-07 18:49 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-07-17:本周常保股份终于复牌,加入股息率排行,依然在榜上,所以没有调换。
但依旧没有想出什么好方法来处理轮动时停牌股票的处理。
本周另一个不好的消息是:昨天收到兴业证券的通知,在7月15号,也就是下周开始关闭web网站的交易,而我的自动下单程序正是使用的web下单的接口,这意味着我所有的策略发起的自动交易都将停止。运行了3年时间,虽说收益不大,但每年都还盈利,这样停掉真不甘心啊。
只能再想办法,看看能否顺利在短时间内找到可用的接口,改程序,模拟、实盘测试、然后上线。哎...为啥股指期货能有公开快速的CTP,而A股却在技术上死水一滩。
看看运气吧。
再贴上本州的股息策略收益图。

2017-07-14 21:13 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-07-21:本周一跌很多

2017-07-21 22:53 0 条评论
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Jupiter

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感觉你的策略有问题,我也做股息率轮动策略,简单选股息率高的前几支股票买入(我适当考虑利润增速调整)。从5月初到现在,无论是我的实盘(5支股票)还是模拟盘(10个票)表现都比较好,收益率超过10%。
你贴出来的持仓中,常宝股份和温氏股份股息率应该是算错了,这两个应该轮不到,另外,5月份的时候格力电器、上汽集团的股息率很高,你却没有选。

应该再好好检查一下你的股息率算法,集思录上的股息率计算很多错误。
2017-07-21 23:12 2 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@jupeters 多谢回复,并指正股息率的算法
股息率的偏差是因每个股票分红股息的值取的不同影响的。我也是在公布分红预案时就采纳了股息率做计算的。
我在程序里计算股息率时也困惑,当时还请教了 @持有封基 老师,可惜老师当时忙出书没有回应。
各股票不仅分红时间各不同,更讨厌的是每年分红次数也不固定
1,大部分股票是年报后公布年度分红,每年分一次,会在次年4月40日前公布预案。
2,但有些还有半年分红,相当于一年分两次。
3,还有些是Q3或Q1也分红。
我在编写股息率日志时,写下这样的方法。
2017-07-22 15:23 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

赞同来自: 极品混混

@jupeters 能再讨论一下这种情况你的股息率计算吗?
假设:某公司
1,2017年4月30日,分红预告2016年度每股分红0.3。
计算:那在2017-04-30之后,股息率=分红(0.3)/股价
2,2017年8月31日,分红预告2017年有半年度分红0.1
计算:那在2017-08-30之后,股息率=分红累计(0.3+0.1)/股价

你是这样算的吗?
有人建议按最近4个报告期累计分红计算。
我是特意剔除了跨年的半年度分红的,按报告期年度累计分红计算,上述例子中,2017半年分红,是等到2017年度分红出来后累计的。也就是到了2018年1月1号之后累加这个半年分红。
2017-07-23 10:35 5 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

赞同来自: pq_jisilu

2017-07-28
这周开始出远门一个月,这个股息率轮动也不温不火,倒是让我一直犹豫啥时可以加仓
2017-07-29 21:40 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

赞同来自: pq_jisilu fjh2013

2017-08-04,这是休假的第一周,基本没看盘。也还没出现轮动的条件
2017-08-04 23:36 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-08-11:第33周,本周收益0.5%,本年度总收益3.0%,年化10.6%。
这周二有轮动,卖出温氏股份,再次买入金地集团。
继续陪小孩休假,有点无聊了,即便这空闲中,可还回不到工作状态
2017-08-11 22:12 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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本周4出现一个麻烦事,东方财富网修改来股票F10的数据展示格式,不知用来什么技术,不能使用爬虫获取了。对本策略轮动造成影响,暂时使用手工核对股息率。
现贴一个东方财富网的F10链接,有懂的集友请赐教
http://f10.eastmoney.com/f10_v2/OperationsRequired.aspx?code=sz000001
以前这个链接页面能获取数据,现在看网页源码,好像数据全隐藏起来l。

2017-08-18:第34周,本周收益1.3%,本年度总收益4.3%,年化14.5% 。
2017-08-20 09:22 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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东方财富网确认已经不能使用爬虫抓获数据,这周花时间移植到sina,但因sina网的财务数据分散在不同网页,故效率低了很多,取完整个数据需要2小时。
2017-08-25:第35周,本周收益0.6%,本年度总收益4.9%,年化15.3%
这是假期的最后一周,回顾一下,这个假期收益从2.4%升到4.9%,净值增长2.5%,还算满意吧。下周开始正常工作
2017-08-26 02:19 1 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

赞同来自: ljg3

@量化投资先锋
一、太感谢你给的东财链接了,回传数据集快多了,很全的财务摘要。
只是我还需要采集总股本、流通股本、股东人数,所以还得2次访问web才能获全数据。
另外,很好奇,也想冒昧问一下,这种链接是怎么查到的?跟踪网页的工具能获取吗?我用 HTTPAnalyzer 好像没能挖出这么好的资源。

二、股息率轮动的标的调整是被动的,动态取股息率前5名,新进的就买入,落选的就卖出。
谢谢
2017-08-30 01:24 2 条评论
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量化投资先锋 - 老IT

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自己分析的
2017-08-30 05:54 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@量化投资先锋
能再麻烦你吗:能不能有一个页面可以获取以下数据:
1,基本每股收益。
2,每股净资产。
3,每股未分配利润
4,每股现金流
5,总股本
6,流通股本
7,股东数量
原数据来源 http://f10.eastmoney.com/f10_v2/OperationsRequired.aspx?code=sz000001
原每天记录数据可以通过东财网的一个网页就能获得以上数据,现在东财改了数据展示的方式,现在要通过2甚至3个页面才能获取,总共3000多只股票,每次获取500毫秒,每天也需要接近2小时才能采集完。若中间有错误,那花的时间更长。
改用你的纯数据连接后,获取时间和稳定性都好很多,但还是要2个页面。
请赐教,谢谢。
2017-08-30 08:33 1 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

赞同来自: 欣悲

倒时差,这周比较放松,延续休假状态。本策略不温不火的运转着,回撤率算比较满意吧
2017-09-01:第36周,本周收益0.3%,本年度总收益5.2%,年化15.4%
2017-09-02 03:38 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-09-08:第37周,本周收益1.2%,本年度总收益6.4%,年化18.0%
今天日终恰好发现有轮动信号,故也贴出信号图来


下周一轮动换股,上一次轮动的时间是一个月以前的8月8日
2017-09-08 20:16 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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今天轮动,买入万和,卖出金地。
刚核对了一下集思录的股息率排名,本策略万和的计算还是正确的,只是排除了集思录的中国神华和哈药股份。也懒得看程序了,没去搞明白为什么我的策略没有选这两个。
2017-09-11 08:12 0 条评论
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cllwisco - 70后宅男

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楼主继续
2017-09-11 08:51 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@Ulduar 你好,多谢提示,无论sina的API或者wind接口,麻烦能举个例子吗?指条明路吧兄弟
2017-09-11 11:29 3 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-09-15:第38周,本周收益0.1%,本年度总收益6.5%,年化17.2%
本周,基本没打开过这个账户,温度好像有点高了,每周能升0.1个点也很满足了
2017-09-15 22:08 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-09-22:第39周,本周收益-0.1%,本年度总收益6.4%,年化16.3%

再有一周就是过期长假了,忍不住又想跟着同学去玩,所以下周又给自己放了一周假,加起来16天,海外自驾游。
临行有点兴奋不起来,本年运行的另一个策略,资金曲线在上周下探0轴,负收益。从5月中旬接近30%收益,到上周2的-0.5%,大盘可是持续走强。
按几年来经验,理性上都觉得应该在回撤20%后可以加仓,可上周真正突破之后,却手抖退缩了。
哎。
做程序化就是为了避免人为情绪干预,又有几人能做到好心态呢。盼这个长假有所收获。
2017-09-23 08:35 0 条评论
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qqaqq

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mark
2017-09-23 12:14 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-09-29:第40周,本周收益0.1%,本年度总收益6.5%,年化15.8%
提前过国庆大假了,没啥心思,但还是准时记录本策略
2017-09-29 19:08 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-10-13:第42周,本周收益-0.3%,本年度总收益6.2%,年化13.7%
本次轮空一个国庆长假,玩得开心了,两台服务器都停机的故障也没放心上。
Server2000早在国庆前一天硬盘故障,想着还有阿里云的AliServer,但百年不遇的阿里云主机也不知啥原因在10月9日节后开盘那天停机,而我却在跨洋的飞机上一无所知。
苹果的笔记本电脑充不进电,苹果手机屏幕色彩乱了。这个假期人开心了,可机器接二连三的罢工。
算了,也不去复盘那天的收益。
说回正事,本策略一直在慢步走着,预计到今年底应该可保正常收益,这个策略稳健多了。
只是从8月份开始,就计划着加仓,到现在也没加上。人心总是浮动的,我也不知道在我想加仓的心理下,我是希望跌一些好还是继续涨才开心。
倒时差,睡不着,啰嗦了今天。
2017-10-15 06:11 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-10-20:第43周,本周收益0.2%,本年度总收益6.4%,年化13.6%
本周除了自动策略的,自己手贱做的T+0门票,居然把长江电力给T飞了。长电这周厉害啊,郁闷
2017-10-21 10:04 3 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@ksxb 谢谢你的提醒
很少有人这么认真核对我的股息率数据,你今天提到了错误,我赶紧核对一遍程序的计算模块。
股息率的两个参数:股价很明确。但如何取股息就很不明确,这也困扰我很久,最终我采用取上个年度的股息作为股息率计算的参数。
比如现在是2017年,我就去2016年度分红的股息累加,这里就可能有4个值(2016年第一季度、2016年半年度、2016年第三季度、2016年年终。这4个时间段都可能分红)
你说的双汇,我查了一下:
2016-06-30:10派9.0000
2016-12-31:10派12.000
所以2016年累计分红 每股2.1元。
昨天股息率 2.1/25.62=8.19%。

你说的同花顺上看到现在的股息率只有4.67%,应该只取了最近一次分红作为股息计算。(这种方式也有问题:比如某只股票最近一次分红是3年前,那这个股息会一直有效吗?还有一种情况,最近一次是半年分红分的很少,导致股息率突然降低)

当然,我现在这样计算也有缺陷:若2017年半年度有分红,而在2018年之前,这个程序都是不计入该分红来计算股息率的。所以有可能导致股息率没有及时反馈市场的表现。

但我认为,只要所有股票都遵循统一方式,结果应该相差不多的。
2017-10-25 23:02 2 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-10-27:第44周,本周收益0.3%,本年度总收益6.7%,年化13.7%
接近2个月没有轮动换股信号了,这个策略我基本日常没有关注,也就是每个周末浏览登记一下,这周还迟了,拖到周日。
若现在这种趋势再维持2周,到年底有这样收益,也算合格的。比起其他策略的上上下下,这个还真没有费什么心思。写完程序,也就好了。
2017-10-29 11:40 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@JohnReese 谢谢回复,你提到的4只股票,我关注的是当初你是怎么选的?是有完整的逻辑?还是只是在现在这个点上向后看,觉得挺好。
我没有全部review你推荐的票,但在我印象里,工行在好久以前也是一片寂静,遮掉右边的K线,你何时挑选到这只了呢
程序策略选股非常机械,一个策略无论用了多少因子,都需在3000多只股票池中筛选一遍,若我们人为剔除某些股票,就无法正确利用回测的数据。若没有回测,那程序策略也就失去判断依据。
2017-10-29 11:54 1 条评论
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sjjing_0 - wwww

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我也想学编程,自动化交易股票,请问楼主,是不是从c语言开始学习,入门比较快呢?C语言也可以编程,然后实现自动化交易的吧?悟性不是很高,但我相信事在人为,花几个月时间还是可以勉强农通编程吧、
2017-10-29 15:24 2 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

赞同来自: 欣悲 基金轮动

2017-11-03:第45周,本周收益0.6%,本年度总收益7.3%,年化14.4%
又是一个周末,在这个周末最后一天,终于迎来又一次轮动,今天策略自动卖出万和电气,买入华发股份。距上次轮动好像差不多2个月了。
今天还有件事,11月3号iphoneX上市,在京东刷了几次都没有刷到。两年没换手机,还是有点期待新机的。

在编辑这条信息时,收到中签盘龙药业的短信,也算给平淡的周末带了些暗自的开心。
祝集友周末愉快。
2017-11-03 21:33 3 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

赞同来自: czy34916806

@sjjing_0 现在这种编程基本不牵涉算法、效率等因素,所以普通人都能胜任,甚至不用在大学学本专业的。(其实,社会上很多程序员都是从其他不好就业的专业转过来的)
我认为,找一本负责任点的书,按书上的例子从头到尾做一遍联系,也就掌握了基本编程技能。无论是C还是其他,很多高深的理论、术语甚至可以不用看。(十多年前C语言盛行,但就有很多编程人员不懂得指针也能写出符合要求的程序)
现在写程序只会更简单,我也经常忘记某些类操作或者其他,基本上百度下都能解决。若百度不行,翻墙google,应该都有例子提供。
另外,要学写策略,数据库的知识到时要学的。
我自己所有的程序基本都是在晚上或周末完成的,白天即便有时间,也没有整块没有打扰的时间写代码。
就说这些吧,如果你内心喜欢,写程序倒是能消耗掉你很多无聊的时间。当然,能不能赚钱,要考运气了。
2017-11-03 21:49 0 条评论
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haydengao - 指数增强 轮动党一切均可轮起来 本人实盘http://www.folkfund.net/u/635813633194550781/fd/635813651621298828(停更,转期权)www.jisilu.cn/question/55912

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只提一个意见,没有业绩基准参考曲线。
2017-11-03 22:32 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-11-10:第46周,本周收益1.1%,本年度总收益8.4%,年化15.9%
双十一前的一周,居然今晚还是会等到0点的双十一,要多老才不会有购物欲呢
这一周好像涨得不错,导致我也一直没有加仓的机会,这一点真就不如机器有纪律,一开始就说这是实验盘,想等到运行稳定后加仓到正常仓位,这一等半年过去了,就一直没有加仓。
倒不如就是冷漠一点,以后定个规则,运行3个月正常后就自动加仓。
2017-11-10 22:36 0 条评论
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小柳666 - 从头再来。。。。。

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后端还有自动买卖股票的功能,最大限度做到没有人为干预。如何实现自动交易
2017-11-12 08:56 0 条评论
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Haofeng

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楼主是全自动化交易吗?股票的实时数据怎么获取的?
2017-11-13 15:44 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@Haofeng @小柳666
若对自动化交易感兴趣,可以多看看集思录,这里有很多老师提供了很好的思路以及文档,搜索自动化就能找到几年来大家贡献共享的资料。
即便是我个人,都有几个贴专门讲如何获取实时的免费数据,还有编程中需要注意的事项。
若是随口问问,那就随便看看吧
2017-11-14 10:11 0 条评论
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zwei121212

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有没有截取数据的教程推荐?
2017-11-17 11:28 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-11-10:第47周,本周收益-2.9%,本年度总收益5.5%,年化10.1%
这周跌很多啊,怎么要到年底了,收益率晚节不保啊
2017-11-17 22:02 3 条评论
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静远堂 - 安静下来,好的投资一定是淡定从容中的决定,好的策略一定能让你静下心来决策的

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关注一下
2017-11-21 19:49 0 条评论
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ooxiang

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股息率固然好,但是要考虑到股票下跌的风险,可以左右股价的东西太多,不应该单纯的靠股息率来做量化,如果这样我觉得反而做相关的指数定投比较好,分红好像是多给份额的,但是波动和风险比个股小很多。毕竟你投的是公司,公司的成长,衰落,就像人一样,很难去用量化来评定。如果你真是想做股息率的话,我建议你应该买电力水利公司的股票,他们的业绩虽然和煤炭的涨跌相关,但是前景比较稳定。
2017-11-24 12:19 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-11-24:第48周,本周收益2.05%,本年度总收益4.8%,年化8.5%
本周11月20日加仓,因为19日大跌时几乎吞没了本策略运行以来的全部利润,虽说是坏事,但想想一直以来念叨的加仓加仓,所以,没啥犹豫,就加了几乎一倍的仓位,就当是这个策略才开始运转吧,回到起点,但不同的是,这个自动下单的程序比5个月前强壮多了,至少可以正常独立运转了。
本周加仓后还是盈利的。年度收益率下降的原因是:本周二加仓,虽然收益增加了,但由于分母大了一倍,导致整体收益率下降。
2017-11-25 21:03 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-12-01:第49周,本周收益-1.5%,本年度总收益3.3%,年化5.7%
今年有点怪啊,策略到了年底收官时表现都越来越差了。坚持住吧。再过一个月,收益率能超过8%吗?
超不过,那还不如陆金所的稳赢安e啊。哈。
2017-12-01 20:43 2 条评论
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qqaqq

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有没有收益比较基准?
2017-12-01 22:12 0 条评论
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Solguy - 知易行难

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10月10日,量化策略到年内最高点,收益35.8%
现在回撤到21.8%,感觉身体被掏空……
2017-12-05 17:17 2 条评论
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自由骑士

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对啊 比较基准呢
2017-12-07 16:43 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@自由骑士 @qqaqq :
4年前刚开始选策略、做试算时,我也喜欢找某个指数或者干脆就大盘对比基准。可现在个人就不这么认为,对比基准对我自己收益而言没有意义(我感觉对JSL这样低风险喜好者而言,基准也没有意义)。我们需要的是绝对收益,比如对低风险而言,每年10%,若能找到这样的策略就满足了。
基准比较是各种基金、代客理财们喜欢的,在他们绝对收益负值时,还有可以吹牛的资本,我战胜了大盘30%,多好看的数字。
2017-12-07 18:28 0 条评论
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Twenty - 我家的基金经理

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这个收益率似乎配不上你的策略。历史回测做过吗?
2017-12-08 16:58 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-12-08:第50周,本周收益0.00%,本年度总收益3.3%,年化5.5%
本周波动很大,0收益。期间又动了加仓的念头,因年底资金挪做他用,没能那么及时到位,还有,就是身处下跌过程中,手还是有点犹豫。
2017-12-08 21:47 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@Twenty
股息率的回测数据时在果仁上做的,当时对比了下买卖数据,有点小出入,但我觉得可以接受。
没明白你说的配不上是什么意思,是我自己统计的不准确,还是和其他人股息率策略的收益不一样。
和他人收益不一样可以理解,因为,每个人取年度红利值的方法都各有差别,在这个贴里也讨论了不少,我也说了我的取值方法,不完美,但程序写了也懒得改了。
我对这个策略运行以来的真实的买卖流水做了个截图,你若有心,可以验证一下收益是否算错了。
2017-05-04:这天开仓买入,策略开始。
2017-11-20:这天买入的5笔是那天加仓
其他时间就是轮动的一买一卖(轮动非常少)
谢谢。
2017-12-08 21:58 0 条评论
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量化9527 - 低风险/稳收益/资产轮动/量化择时+基金定投

赞同来自: fjh2013

多少人是为了赚钱,反而开始亏钱的?
多少人是为了赚利息,从而丢失本金的?
人时常高估自己一年的盈利空间
人不经意间低估自己一生的盈利能力
相信坚持的力量,与时间为朋友。
2017-12-09 00:24 0 条评论
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Twenty - 我家的基金经理

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我记得股息率的回测我也做过,收益率虽不是最佳,但应该还是不错的。不明白为何你的实盘今年只有这么点收益率?
2017-12-09 19:20 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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@Twenty 谢谢关注
能关注收益率,那就说明真的关注过。不好意思,没有达到你的预期目标,感觉我这个实盘晒了半年,给股息率的忠粉们丢脸了。
有下面几个因素影响了收益不同步
1,我是从5月份才开始实盘的,和你测试整年是有较大差别的,你看年化可能更接近些
2,分红股息取值的方法不同
3,我只取前5名,并且日成交量大于1000万
4,最后,也是最重要的一点,历史不会完美重现,若你试算的是前几年的收益高,并不代表今年也会很高。

但既然这样,那我们为什么要量化,要试算。是因为我们还是相信历史会投射在未来的某一阶段。
2017-12-09 21:03 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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找了一下今年4月份做的试算日志,贴出来,给有需要的朋友。
说明:年化看过去比较高,是因为包含了2015年的牛市。
试算从2012年3月份开始到2017年4月份,因为数据库的数据只有这么多

。。。
2017-12-09 21:15 0 条评论
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deelor - 礼仪规划

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每天盯盘需要,机会把握好?
2017-12-10 07:37 0 条评论
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farever0591 - 量化实践ing

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2017-12-15:第51周,本周收益-0.3%,本年度总收益3.0%,年化4.8%
今年剩下的交易日屈指可数,一眼望去,今年也就这样了吧。没达到预期。但也聊胜于无啊
2017-12-15 22:01 0 条评论

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