银华日利溢价套利全记录

前年来集思录时,大家都在热烈讨论分级基金,没有引起重视,现在想起追悔莫急。低风险投资,要么是体力活,要么是脑力活,看着大家在讨论期权和各种高难度套利,甚是觉得脑力不够啊。体力劳动者,就不要干白领的活了,还是搬砖买个盒饭吧。

第一步,找到集思录现金管理


查看买入赎回年化,当前银华日利大约年3.5%,买入赎回年化超过+/-5%就可以套利了。溢价套利时这个收益率是负值。实际收益率比集思录的高一点,因为集思录给出的没有包含一天的利息。
3.13日当我看到大约-5%时就行动了。

第二步,对于溢价套利,市价卖出。只要买入赎回年化超过-5%都可以搞,不用等到收盘前才卖出。

第三步,找到交易软件中,场内基金->EFB申购->输入511881和申购的股数。为了保证操作成功,以上操作严格遵守,一个字也不要差。可能有的交易软件有差异,我用过的国泰君安和申银万国都是这样操作的。

第四步,T+2日,申购的火鸡到账。

第五步,精算。在你完成第二步和第三步时,你的两天收益已经到手了,表现在你卖出前账户内资金余额,与申购操作完账户内现金余额之间的差额,就基本是你溢价套利的收益。之所以说基本是,原因实例说明:
3.13 以100.698元卖出;
3.13 申购预扣100.662元;(T-1日净值)
3.14 差额扣款 -0.009元;(补交T日利息)
3.15 T+2日,火鸡到帐,此时净值含有T+1日一天的利息。

套利全收益=100.698-100.662-(T日利息)+(T+1日利息),两日利息基本不会差异多大。

以十万额度计算,两天套利收益27元,盒饭一个;利息9元,共赚36元。
如果以上操作5分钟内完成,你的劳动收入就是持有不动之外的增值部分27-9=18元,换算为小时收入是216元,还不错。
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
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2017-03-15 20:20 0 条评论

赞同来自: 望京博格

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蔓越橘

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波动很厉害,配合短期国债,倒着玩一下。
2017-03-15 20:32 0 条评论
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甘泉 - 骑白马,收红利。

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波动厉害才好套利,今天折价了
2017-03-15 20:34 0 条评论
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请给我加油 - 80后设计男

赞同来自: 甘泉

如果你卖出溢价的银华日利,然后买入折价的富国货币或者溢价不高的理财金H,然后今天换回银华日利,多赚了一天的利息。
2017-03-15 20:50 0 条评论
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kakaseven

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学习
2017-03-15 20:52 0 条评论
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comfort9060

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这个钱很难赚!
2017-03-15 21:11 0 条评论
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梦想会计师 - 享受市场的恩赐

赞同来自: 甘泉

我是周五3-10卖出的511880,当时大约溢价了8天的利息(每天8厘),分四笔从100.691卖到100.698。然后资金进入券商的佣金宝,这个大约是1.5%左右的年化收益,每天4厘。如果明天美国加息,希望511880折价,从容买入,完成一个周期。如果折价大,总共能吃到约年化5%的利息7天。
2017-03-15 21:13 0 条评论
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buffet88

赞同来自: chenlei200332

这种东西得不偿失,场内货币基金到可取多占用一天,还耗费耗神,也就极端环境时候玩玩,平时就算了
2017-03-15 21:24 0 条评论
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hycome - 我要当VIP

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做这个感觉好累哦
2017-03-15 21:28 0 条评论
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suliang

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做过这个的套利,很难搞
2017-03-15 22:09 0 条评论
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蔓越橘

赞同来自: 甘泉

主要是看不过眼,发疯就扇它,发软就扶一下。
2017-03-15 22:26 0 条评论
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bat - 学海无涯

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楼主说的到底是溢价套利还是折价套利啊,没看明白
2017-03-16 10:24 1 条评论
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joike

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目测年华收益率6.6%左右,而且太折腾
2017-03-16 10:39 0 条评论
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蔓越橘

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往下发疯,加一点,哈哈,货级也能抄。
2017-03-16 11:12 0 条评论
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甘泉 - 骑白马,收红利。

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下周也许有机会反向操作,赎回套利,转战逆回购。
2017-03-16 11:24 0 条评论
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蔓越橘

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太疯狂,居然被货基深度套牢。
2017-03-16 15:01 0 条评论
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LLLLPP16

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无聊时可以玩下,反正不要手续费。
2017-03-16 15:19 0 条评论

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