期权闲聊贴

我会在这里发布一些不成熟的想法,也希望大家畅所欲言

有问题可以提出,我会尽我所能来回答
2017-01-06 10:54 0 条评论

赞同来自: XFD 桑间濮上 horst 多空杠杆

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rypan - https://xueqiu.com/P/ZH817065

赞同来自: 桑间濮上

01/06 10:56

000188继续小幅下降,已处于较低区域。但扣除春节长假因素,也许就没那么低了。
继续耐心等待。
2017-01-06 10:56 1 条评论
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wenxiong - hhe

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楼主希腊字母、IV是自己在excel里算的吗
2017-01-06 11:05 3 条评论
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jiangdaya - 喂喂,我是姜军长,请你务必在坚持最后五分钟,最后五分钟

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有个小白问题,请教一下,卖出认估期权,到期行权,需要准备什么吗?我似乎觉得啥都不要做,但总觉得义务方,应该有所准备。请指教。
呵呵
2017-01-06 11:25 3 条评论
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jiangdaya - 喂喂,我是姜军长,请你务必在坚持最后五分钟,最后五分钟

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接着问一个小白问题,卖出认购期权,行权日,如何把ETF50放入交易账户,还是只要普通账户有,交易账户自动关联,自动处理掉?
呵呵
2017-01-06 12:01 2 条评论
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machfff

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普通交易者需要过二级和三级考试吗?谢谢
2017-01-06 12:10 1 条评论
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18961807230 - 贫穷不是社会主义,被套不是价值投资。

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请问楼主,卖出期权获得的权利金,占用保证金,超额保证金怎么获取固定收益?谢谢
2017-01-06 12:26 4 条评论
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rypan - https://xueqiu.com/P/ZH817065

赞同来自: jiangdaya 桑间濮上

买入沽1月2300 20手 0.0182
买入购1月2300 10手 0.0362

小仓位玩玩

二月合约考虑到春节因素,现在建仓不合算
2017-01-09 14:55 9 条评论
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urfatu - 80后IT男-话不投机一律拉黑

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我现在一手期权都没做,因为没想清楚什么策略合适50ETF。
2017-01-09 16:42 1 条评论
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桑间濮上 - 桑间濮上

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请教rypan 兄,我是一个期权初学者,昨天按照按照集思录上的期权数据推算了一下,感觉自己下行保护数据计算的不对,又不知道错在哪里,请兄看看下面的算法错在哪里?
一、 下行保护:
1、实值(黑字):下行保护=期权合约价格\ 期权行权价+?
2、虚值(灰字):下行保护=期权合约价格\ 50ETF价格+?

二、 行权收益:
1、 实值(黑字): 行权收益=【期权即时成交价-(50ETF价格-期权行权价)】/期权行权价
2、 虚值(灰字):行权收益=【(期权行权价-50ETF价格)+期权即时成交价】/50ETF价格
三、 股价不变收益:
1、实值(黑字):股价不变收益=【期权即时成交价-(50ETF价格-期权行权价)】/期权行权价
2、虚值(灰字):股价不变收益=期权合约价格\ 50ETF价格
2017-01-09 16:54 2 条评论
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rypan - https://xueqiu.com/P/ZH817065

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我准备无论盈亏,都在周五平仓
2017-01-09 18:49 0 条评论
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muzihao0535

赞同来自: jiangdaya

@jiangdaya,卖出认沽到期假如是实值的,被行权需要在到期日次日在期权账户留足资金以备行权,行权后股票账户会到账etf。卖出认购到期,股票账户有足额etf就行,不用管,行权后资金会到账期权账户
2017-01-10 07:28 0 条评论
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muzihao0535

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楼主是看50近期大的波动,从管理层态度和资金面,在春节前没有黑天鹅的话更大概率是小幅震荡了,从近期波动率上也可以看出机构的观点了
2017-01-10 07:33 0 条评论
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pdcgzh - 学习低风险理财

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感觉如果上证这波能反弹到3250-3300附近,无论是做双头向下还是突破向上都有一定加大波动的可能。到时买入跨式做多波动率是一个不错的选择。打算到时赌一赌。目前还是先观望
2017-01-10 08:42 0 条评论
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rypan - https://xueqiu.com/P/ZH817065

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IV继续下降,组合亏损600,继续持有。

亏损原因主要是IV下降,gamma上赚到的钱theta付出的成本基本抵消。
2017-01-11 20:02 0 条评论
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zscd

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事后分析总是对的。楼主准备玩商品期货期权吗?
2017-01-11 20:23 1 条评论
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西胖子 - 小妞你跑一个试试。。。

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比如 history Vol 15% implied Vol 20% 多少你会选择做空波动率,还是做多波动率。
2017-01-11 22:09 3 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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真心求教:卖出极度虚值的put期权的风险是什么?

NYMEX CL原油期货 2017年12月合约,目前期货价格为55.42/桶;
对应的行权价为40/桶的看跌期权:DEC‘17 40 put @NYMEX,目前的买入价/卖出价为:1.26/1.32。

按照老白的理解:如果判断今年12月原油期货不可能跌倒40/桶价格以下的话,现在选择卖出这个put期权是不是属于完全没有风险的交易?

但成熟市场上哪里会有无风险机会呢?是不是我的理解有错误?真心求教!

老白
2017-01-11 22:11 16 条评论
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西胖子 - 小妞你跑一个试试。。。

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@rypan: LONG不合算,是否SHORT就合算了呢?呵呵。是不是有一个逻辑:期权在任何一个时间,总有一个策略可以用。
2017-01-11 22:12 1 条评论
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wjeep - 态度决定细节,细节决定成败

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备好被行权的资金,网格卖沽,一直从平值下一格的虚值开始,指数上下超过一格继续开。
现想从平值开始开,指数上下超过一格继续开,如向上,低于指数3格的平仓。如下,一直开,行权后做备兑。望楼主指点下2种方式的优劣,谢谢。
2017-01-12 06:40 1 条评论
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13901138589

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同时做多又多空,关键是怎么配置比例?
2017-01-12 10:48 0 条评论
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concept

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请问空近月平值,多远月平值的风险在哪里?
2017-01-12 11:11 1 条评论
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风语者 - 修行。

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期权模拟中,备对交易如何操作。模拟账户中没有对应的正股持股。
2017-01-12 14:27 0 条评论
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oxxgg818 - 先为己之不可胜,后为敌之可胜

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何时买购?
何时买沽?
何时卖购?
何时卖沽?
何时比例认购?
何时比例认沽?
何时买跨式?
何时卖跨式?
何时合成多头?
何时合成空头?
何时牛市认购牛市认沽?
何时熊市认购熊市认沽?
何时跨期日历正购?
何时跨期日历反购?

做波动?还是做不波动?做哪个方向的不波动?这都是问题。
2017-01-12 14:45 0 条评论
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大灰 - 吃饭、睡觉、打新股

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请教入门问题:我开的华泰模拟户,为什么没有上证50的交易,都是180之类的
2017-01-13 10:35 3 条评论
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jxjs123123

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好好学习
2017-01-13 10:47 0 条评论
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西胖子 - 小妞你跑一个试试。。。

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长期的卖鹰是否有正的期望值。因为如楼主说的。IV长期大于HV。
2017-01-13 10:53 4 条评论
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ffyyff

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我券商一手的手续费5元,看似不高,实则为券商打工!除非你能预测大趋势!
2017-01-13 15:21 1 条评论
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rypan - https://xueqiu.com/P/ZH817065

赞同来自: 我还是你

下次IV高时,会做的一个组合

买3月购2200,卖3月购2250,保持delta中性。这个组合是负Gamma/Theta,负Vega

上涨:需要涨6%以上,才会亏损

盘整:收theta

下跌:3月购2200现在是极度实值,IV为零。当下跌时IV会快速上升。买入的3月购2200的虚值部分升值会大于卖出的3月购2250的虚值部分升值。我做了下测算,当50ETF下跌0.05元时,整个组合会盈亏平衡。

风险:当前正向波动率倾斜变得更加陡峭
2017-01-15 12:19 2 条评论
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qoopqoop2003 - 80后

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希腊字母有一点不明,DELTA值域是-1至+1之间,按理说GAMMA描述DELTA的变动,绝对值应该小于1,为什么很多软件算的GAMMA都大于1?
2017-01-17 23:55 2 条评论
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rypan - https://xueqiu.com/P/ZH817065

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最近做日历(对角也是同理)的一点感悟:

同一月份相同类型(认购/认沽)的不同执行价的两个期权,IV的价差的变化往往会比较小
不同月份相同类型(认购/认沽)的相同执行价的两个期权,IV的价差的变化变化起来就难以捉摸了

做套利组合时:

组合的delta/gamma和组合的实际净值/delta的变化基本是吻合的

而做日历/对角套利时,组合的Vega往往参考意义不大。必须独立地分析两个期权的IV的相对位置
2017-02-09 16:47 0 条评论
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rypan - https://xueqiu.com/P/ZH817065

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我的期权分析界面

2017-02-09 20:34 6 条评论
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chenpaihao - 一切有为法皆如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观

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mark
2017-02-10 01:12 0 条评论
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mushabook - russel

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mark
2017-02-10 08:38 0 条评论

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rypan
rypan

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