jisilu是不是发帖能攒活跃度？
之前有个A50的科普贴
https://www.jisilu.cn/question/58896
JSL推行情贴
https://www.jisilu.cn/question/83621
今天支持我不受汇率影响的帖子
https://www.jisilu.cn/question/83812
投研帮的帖子
https://www.jisilu.cn/question/abstract/83786
富时A50指数的官网：http://www.ftse.com/products/indices/china，指数相关的大部分信息网站上都有，比如净值，成分股比重，更新情况等等。
大伙有啥问题留言，我能答的话搞份FAQ，方便查询。
新加坡的A50期货到底受不受rmb和美元汇率的影响？
之前在回帖中回复了很多次，先亮结论，新加坡A50期货的点位不受汇率影响。
我们先来看http://www.ftse.com/products/downloads/FTSE_China_A_Index_Series__Chinese_.pdf?708，第四部分指数编制与计算方法里面的4.3.1，贴图如下：
公式中确实有汇率这一项，但是后面说明写的很清楚“把股票的原本币值转换为指数基础币值所需要的汇率”
附录B中：“富时中国A股指数系列以人民币实时计算，而指数每日最终收盘价值亦以人民币、港币和美元计算。”
新加坡的A50期货的底层实际上是以人民币计算的富时中国A50，这个对比下每天官网的净值和新加坡A50期货的点位可以相互印证。
那美元是啥情况，在我看来，美元可以看做期货的乘数，汇率最终影响了一手A50期货的实际价值，举个例子：
A50期初是10000点，如果期间rmb兑美元从6:1变成7:1，且成分股不涨不跌，那么期末A50仍旧是10000点，单手价值从原先的6w rmb，变成7w rmb，以美元计仍旧是价值1w，此时平仓，并不会产生任何盈亏。
不知是否解释清楚？
FAQ1： A50期货行情
a. ib的话推荐直接订阅，账户管理主页里面-市场数据下-Singapore (SGX) Derivatives，1.25新币一个月，好处就是不用开别的期货行情看了，然后还有差价合约可以做；
b. 文华的A50期货行情在sgxa50下面，实时免费；
c. 网页版，http://cn.investing.com/indices/china-a50，实时免费；
d. 其他
FAQ2： A50现货行情
a.目前用下来就同花顺的xin9比较合适，实时免费；
b.网页版的http://cn.investing.com/indices/ftse-china-a50，基本实时了；
c. 文华的7163延迟15分钟；
d. ib不提供实时行情；
FAQ3： A50指数成分股及其比重
传送门：http://www.ftse.com/analytics/factsheets/Home/DownloadConstituentsWeights/?indexdetails=XINA50
FAQ4： A50每日净值哪里看
http://www.ftse.com/products/indices/china，选CNY中的FTSE China A50是新加坡A50期货对应的净值。
FAQ5： 佣金
其他期货商没用过，等看看有没有人贴。
a. ib 阶梯式：单月累计1000手以下是1.5美刀一手单边，此外还可能存在过夜的置存费（和保证金要求有关），最高0.1美刀一晚，详见https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=commission&p=futures2；（PS，不知道jsl有没有被收置存费的，能说说条目哪里能看到或者贴个图么？）
b. ib 固定式：2.85美刀一手单边；
选固定式还是阶梯式看个人需求。
FAQ6： ib的代码
XINA50，选择具体的月份， xina50 jan 25’17就是17年1月25日交割的期货。
FAQ7： 合约价值
乘数是1美元，如果10000点的话，单手价值10000美元，比ih的价值低。
FAQ8： 交割时间
每个月的倒数第二个交易日。
FAQ9： 富时A50和上证50对比
成分股对比见下图，偷懒了，是拿A50 12月31日的和上证50 1月4日的数据比的，其中A50成分来自ftse的官网，上证50没找到权重，只能用上交所的申购赎回清单反推的权重，完全覆盖的比例约为78%，见下图。
行业的话，按照富时A50给的行业分类，上证50有一部分我没分，直接作为未分类了，对比如下图：
FAQ10： 相关衍生品
a. 新加坡A50期货目前没有期权。
b. 香港市场上有两个基金2822和2823都是跟踪富时A50的，原来2823是合成etf，16年底安硕说要转成etf，折价就慢慢消失了。
2822的官网：http://www.csopasset.com/tchi/products/china_A50_etf.php
2823的官网：https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251797/?referrer=tickerSearch
ib目前不能直接卖空这两个etf，不过他们有各自的期货，就是成交惨淡，点差很厉害，不太适合交易。不过，这两个etf也有各自的期权，可以弥补指数期权的缺失，成交一般。
注意：2822是受到汇率影响的。
Tips： 一些注意事项
a. A50成分股大概6月和7月份分红，每年分红大概270个点的样子，去年差不多6月110, 7月160，具体要看披露；远期的合约如果包含分红季的话要当心，顺手提一句国企指数期货也是；
b. 目前远期合约是升水的，大概每个月30-40个点；A50一般只有当月期货成交比较好，到快换月了，下个月合约成交量会上来。远期的合约基本没啥成交；
c. 成分股停牌超时被踢出指数是个很麻烦的事情，16年最大的就是万科被踢出去了，中间的交易机会和损失略过，反正要记得看公告；
d. 关于换月可以用差价合约，ib里面选择期货差价，选具体月份的日历合约就行，注意下买卖方向；
几个帖子我都看了下，问题收了点，暂时好像没啥了，其他我再想想。。。
觉得好的点个赞，码字不易。
之前有个A50的科普贴
https://www.jisilu.cn/question/58896
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https://www.jisilu.cn/question/83812
投研帮的帖子
https://www.jisilu.cn/question/abstract/83786
富时A50指数的官网：http://www.ftse.com/products/indices/china，指数相关的大部分信息网站上都有，比如净值，成分股比重，更新情况等等。
大伙有啥问题留言，我能答的话搞份FAQ，方便查询。
新加坡的A50期货到底受不受rmb和美元汇率的影响？
之前在回帖中回复了很多次，先亮结论，新加坡A50期货的点位不受汇率影响。
我们先来看http://www.ftse.com/products/downloads/FTSE_China_A_Index_Series__Chinese_.pdf?708，第四部分指数编制与计算方法里面的4.3.1，贴图如下：
公式中确实有汇率这一项，但是后面说明写的很清楚“把股票的原本币值转换为指数基础币值所需要的汇率”
附录B中：“富时中国A股指数系列以人民币实时计算，而指数每日最终收盘价值亦以人民币、港币和美元计算。”
新加坡的A50期货的底层实际上是以人民币计算的富时中国A50，这个对比下每天官网的净值和新加坡A50期货的点位可以相互印证。
那美元是啥情况，在我看来，美元可以看做期货的乘数，汇率最终影响了一手A50期货的实际价值，举个例子：
A50期初是10000点，如果期间rmb兑美元从6:1变成7:1，且成分股不涨不跌，那么期末A50仍旧是10000点，单手价值从原先的6w rmb，变成7w rmb，以美元计仍旧是价值1w，此时平仓，并不会产生任何盈亏。
不知是否解释清楚？
FAQ1： A50期货行情
a. ib的话推荐直接订阅，账户管理主页里面-市场数据下-Singapore (SGX) Derivatives，1.25新币一个月，好处就是不用开别的期货行情看了，然后还有差价合约可以做；
b. 文华的A50期货行情在sgxa50下面，实时免费；
c. 网页版，http://cn.investing.com/indices/china-a50，实时免费；
d. 其他
FAQ2： A50现货行情
a.目前用下来就同花顺的xin9比较合适，实时免费；
b.网页版的http://cn.investing.com/indices/ftse-china-a50，基本实时了；
c. 文华的7163延迟15分钟；
d. ib不提供实时行情；
FAQ3： A50指数成分股及其比重
传送门：http://www.ftse.com/analytics/factsheets/Home/DownloadConstituentsWeights/?indexdetails=XINA50
FAQ4： A50每日净值哪里看
http://www.ftse.com/products/indices/china，选CNY中的FTSE China A50是新加坡A50期货对应的净值。
FAQ5： 佣金
其他期货商没用过，等看看有没有人贴。
a. ib 阶梯式：单月累计1000手以下是1.5美刀一手单边，此外还可能存在过夜的置存费（和保证金要求有关），最高0.1美刀一晚，详见https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=commission&p=futures2；（PS，不知道jsl有没有被收置存费的，能说说条目哪里能看到或者贴个图么？）
b. ib 固定式：2.85美刀一手单边；
选固定式还是阶梯式看个人需求。
FAQ6： ib的代码
XINA50，选择具体的月份， xina50 jan 25’17就是17年1月25日交割的期货。
FAQ7： 合约价值
乘数是1美元，如果10000点的话，单手价值10000美元，比ih的价值低。
FAQ8： 交割时间
每个月的倒数第二个交易日。
FAQ9： 富时A50和上证50对比
成分股对比见下图，偷懒了，是拿A50 12月31日的和上证50 1月4日的数据比的，其中A50成分来自ftse的官网，上证50没找到权重，只能用上交所的申购赎回清单反推的权重，完全覆盖的比例约为78%，见下图。
行业的话，按照富时A50给的行业分类，上证50有一部分我没分，直接作为未分类了，对比如下图：
FAQ10： 相关衍生品
a. 新加坡A50期货目前没有期权。
b. 香港市场上有两个基金2822和2823都是跟踪富时A50的，原来2823是合成etf，16年底安硕说要转成etf，折价就慢慢消失了。
2822的官网：http://www.csopasset.com/tchi/products/china_A50_etf.php
2823的官网：https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251797/?referrer=tickerSearch
ib目前不能直接卖空这两个etf，不过他们有各自的期货，就是成交惨淡，点差很厉害，不太适合交易。不过，这两个etf也有各自的期权，可以弥补指数期权的缺失，成交一般。
注意：2822是受到汇率影响的。
Tips： 一些注意事项
a. A50成分股大概6月和7月份分红，每年分红大概270个点的样子，去年差不多6月110, 7月160，具体要看披露；远期的合约如果包含分红季的话要当心，顺手提一句国企指数期货也是；
b. 目前远期合约是升水的，大概每个月30-40个点；A50一般只有当月期货成交比较好，到快换月了，下个月合约成交量会上来。远期的合约基本没啥成交；
c. 成分股停牌超时被踢出指数是个很麻烦的事情，16年最大的就是万科被踢出去了，中间的交易机会和损失略过，反正要记得看公告；
d. 关于换月可以用差价合约，ib里面选择期货差价，选具体月份的日历合约就行，注意下买卖方向；
几个帖子我都看了下，问题收了点，暂时好像没啥了，其他我再想想。。。
觉得好的点个赞，码字不易。
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赞同来自: dolphinlike 、投资
现在是升水了，https://www.jisilu.cn/question/58896这个原来是做多吃贴水，策略已经过期，最近的策略是配门票空A50打新，这个基本没风险。@ivansy
@freeman1980 ，https://www.jisilu.cn/question/82675，这个策略的话风险也很小，预期收益可能会比多ih空A50高一些。
@freeman1980 ，https://www.jisilu.cn/question/82675，这个策略的话风险也很小，预期收益可能会比多ih空A50高一些。
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这个要问jsl了，我也不清楚他们怎么算的，2822的折溢价参考http://www.csopasset.com/tchi/products/china_A50_etf.php，最近一直都是折价的。
我印象中老外的etf不支持个人申购赎回？
@投资
我印象中老外的etf不支持个人申购赎回？
@投资
0
我还没看懂，A50为什么跟汇率无关，不过我这样理解，这个A50就是在赌博一个指数，用人民币计价的50个股票的涨跌形成的指数波动。它并不去买相关的ETF，或者具体个股什么的，只是到期了，多空双方按照当时的指数清算指数的盈亏，这样理解对不？
类似于，两个美国人用美元赌2个中国人打球，一个赌甲赢，一个赌乙赢。赢一个球100美元。他们最后只要知道谁赢了几个球就可以了，跟人民币和美元的换算没关系。
类似于，两个美国人用美元赌2个中国人打球，一个赌甲赢，一个赌乙赢。赢一个球100美元。他们最后只要知道谁赢了几个球就可以了，跟人民币和美元的换算没关系。
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信仰1999 - VX公众号：信仰投资
新加坡香港这样的海岛城市，资源很少，唯一能生存的就是靠当倒爷获得收入，现在互联网经济直接就让倒爷是去经济来源，高科技行业要想较大的进步也需要足够的时间和投入才能获得，所以他们受困于现状，想拼命的破坏世界经济全球化，很受人鄙视。
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赞同来自: 投资
6月份A50成分股的分红基本已经完成了，目前看大概0.66%。月头上的时候xina50 6月的期货基本没有贴水，这部分指数自然回落，基金则通过分红的方式保持了净值。
用的2822和xina50 6月的期货进行的套利，5月29日2822收盘12.38，xina50 6月期货大概是10990；6月23日2822收盘12.84，xina50 6月期货大概是11360，差额大概是0.35%。
如果用82822的话，5月29日收盘10.86，6月23日收盘11.28，差额大概是0.5%。
如果用2823的话，5月29日收盘11.9，6月23日收盘12.3，就没有啥差价了。
这个月的意外是月初人民币兑港币升值，带来套利的汇兑收益，一度能够到1%，超过了分红套利最高的利润率，不过月末汇率就回去了。
下个月大概还有1.3%的分红，看看换月的时候机会怎么样。
用的2822和xina50 6月的期货进行的套利，5月29日2822收盘12.38，xina50 6月期货大概是10990；6月23日2822收盘12.84，xina50 6月期货大概是11360，差额大概是0.35%。
如果用82822的话，5月29日收盘10.86，6月23日收盘11.28，差额大概是0.5%。
如果用2823的话，5月29日收盘11.9，6月23日收盘12.3，就没有啥差价了。
这个月的意外是月初人民币兑港币升值，带来套利的汇兑收益，一度能够到1%，超过了分红套利最高的利润率，不过月末汇率就回去了。
下个月大概还有1.3%的分红，看看换月的时候机会怎么样。
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tingboban - 投资是一辈子的职业
关于富时中国A50指数的成分股, 中文网页的话可以看英为财情的
https://cn.investing.com/indices/ftse-china-a50-components
这里还有指数的实时行情和历史数据；对应的富时中国A50指数期货也可以找到。
官方的话，富时罗素官网可以看到A50指数最新的成分股和其权重占比
https://www.ftserussell.com/products/indices/china-a50
这个页面搜索 Latest Constituents and Weights 就能找到最新数据，这个列表最权威，更新最快，不过是英文的。
https://cn.investing.com/indices/ftse-china-a50-components
这里还有指数的实时行情和历史数据；对应的富时中国A50指数期货也可以找到。
官方的话，富时罗素官网可以看到A50指数最新的成分股和其权重占比
https://www.ftserussell.com/products/indices/china-a50
这个页面搜索 Latest Constituents and Weights 就能找到最新数据，这个列表最权威，更新最快，不过是英文的。
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