**感谢jisilu,自从来了之后眼界大开,和之前的投(chao)资(gu)套路完全不一样了。16年做了1年159915的定投,年终收益-7%,跑赢了创业板指数。10月底开始最小市值轮动,到年底收益了约14.5%,效果感觉不错。中间也胡乱的玩过小仓位的股票波段,有抓过一波1个月约30%的收益的,也有拿了3个多月亏了10多个点的,也在jisilu上操练了几个亏钱的手艺,如分级的套利,可转债的套利,结果都是练习了手艺。也薅了几次火鸡的羊毛,到年底综合一看,肯定还是亏钱的,但是因为没有完整记录,也不知道亏了多少。
17年新的1年开始了,也给自己做个17年的投资计划,操练一下今年学到的手艺,也准备抄几个大神的作业:
1、核心的策略:最小市值轮动&银行轮动+打新;可转债;因为赌博的心总是在,所以计划1点点钱玩玩趋势啥的;剩余不能进入策略的现金都进货币基金;
2、仓位安排及考虑:从收益及风险两个角度来考核各个策略的仓位安排:
1)最小市值:每周轮动,该策略在16年年化收益最高,但回撤也较大,安排40%的仓位;计划用MA20来控制最大回撤;最小市值策略虽然收益高,但是说不准17年这个策略就失效了,这个风险比回撤的风险还大。
期望年化收益30%;
2)银行轮动:准备抄F大和twenty的作业;1)和2)加在一起作为门票打新;从跟踪F大之前的年化收益也不错,回撤的风险相对小,安排40%仓位;
期望年化收益8-15%;
3)可转债:计划按照安道全老师的三线法,做长期投资。按三线法,准备安排18%仓位;这个品种之前从来没接触过,17年算作是手艺练习期吧;
期望年化收益:不赔钱;
4)趋势投资等满足小赌怡情的:姑且也算一个策略吧,准备安排2%的仓位;
期望年化收益:不赔钱;
5)不满足策略条件的钱,都进货币基金。
期望年化收益:1-2%;
6)打新:无风险,期望能至少中1签,贡献整体收益的1-2PP。

3.整体目标:期望能到10%的全年收益。
4. 半年或者年底的时候,在这几个策略之间做一次平衡;
5. 每周跟踪一次,更新本实盘贴。从1月3日开始,净值归1。
6. 学习计划:其他准备再深入学习的手艺包括分级基金、债券、商品、美股、期货(贴水),也没有一个特别清晰的时间安排,总体上还是想不断扩充自己的能力圈,在以上的策略失效的时候,能够有更多的备选方案。

定投计划继续做,也有考虑是否要优化一下方案,如果要优化,就单开一贴。
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lyjgeorge - 80后IT男

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2017-01-01 17:12 0 条评论
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linfengkku

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2017-01-01 17:32 0 条评论
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张鹏 - 万物负阴而抱阳,冲气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不谷,而王公以为称。故物或损之而益,或益之而损

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2017我就只做小市值轮动&定投了
2017-01-01 20:38 1 条评论
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liu100

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关注中
2017-01-02 09:31 0 条评论
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leichaoqun12 - 用投资做善事

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感觉太花了,
2017-01-03 15:06 0 条评论
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quid

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今天完成小市值轮动和银行轮动的建仓。明后两天计划完成可转债的建仓。
2017-01-03 15:42 2 条评论
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低风险投资学习 - 学习打新,债券,分级基金,定投,指数基金

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可转债可以再等等吧
2017-01-03 17:25 1 条评论
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quid

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可转债我是小白,刚刚学习了安道全老师的三线法,自己做了一个三线表。从表中看,航信、蓝标、海印、洪涛按照安道全老师的三线法,是不是已经到了建仓线了?另外格力虽然没到建仓线,但因为剩余年限不到3年,按照涨到130计算年化收益也6%,涨到140就有9.7%,是不是也可以考虑适当建仓。
2017-01-03 18:38 0 条评论
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babylon - 牢记凯利公式,严格控制仓位。做好风险评估,尽量唯利是图。

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也是上班小韭一个,参考一下楼主的策略。谢谢分享!额,等等,实盘在哪?
2017-01-04 16:34 1 条评论
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金钱豹豹 - 熊市可转债,牛市分级A,债券做固收

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小市值轮动策略马上就要失效了,大家都做的话
2017-01-05 21:12 1 条评论
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hualiiao

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2017-01-05 21:24 0 条评论
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秋叶如花

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2017-01-06 09:12 0 条评论
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星星之火 - xx

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2017-01-06 13:20 1 条评论
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mail25

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2017-01-06 17:26 0 条评论
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mail25

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关注的有点多,做好一个就不错了。
2017-01-06 17:26 1 条评论
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quid

赞同来自: pinkstruc babylon

17年1月6日实盘:
1、最小市值轮动:卖出惠天热电和湖南海利,买入中钢天源和山东金泰;
2、银行轮动:继续持有兴业银行;
3、趋势投资:全仓买入512660;
4、可转债:航信转债和蓝标转债建仓线建仓;
5、各策略收益:


6、总收益:

2017-01-06 17:42 4 条评论
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心之浪迹 - 人生最重要的莫过于观察与思考

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这是排除了创业板和st的小市值轮动吧
2017-01-06 17:54 9 条评论
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everjane - keep learning~

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2017-01-06 18:32 0 条评论
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liuxiangyao

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可以关注可转债啊
2017-01-08 11:06 3 条评论
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mykith - 小白

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小白问F大是谁??
2017-01-08 16:27 1 条评论
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汤姆 - PDCA

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最小市值轮动策略的轮动周期是多少啊?
2017-01-09 11:05 3 条评论
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低风险投资学习 - 学习打新,债券,分级基金,定投,指数基金

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这把趋势投资,吃到肉了
2017-01-09 17:23 1 条评论
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quid

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17年1月13日实盘:
今日小市值股票大跌,从浮盈转为浮亏。每天3个IPO看来对小市值和壳价值股影响还是很大的。
继续轮动。
1、最小市值轮动:卖出大连热电,买入兰州黄河;
2、银行轮动:持仓兴业银行;
3、趋势投资:持仓512660;
4、可转债:持仓航信转债和蓝标转债;
5、各策略收益:



6、总收益:

2017-01-13 18:56 2 条评论
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飘渺孤鸿 - 平静平和

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小市值这周回撤很大啊
2017-01-14 10:37 1 条评论
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quid

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今天小市值组合绝大部分股票继续下跌,兴业银行小幅反弹,大盘和小盘跷跷板。
总净值肯定是下跌的,继续坚持。
2017-01-16 10:59 2 条评论
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quid

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兴业银行小幅上涨,稍微安慰了一下被小市值组合狠伤的心。小市值轮动从回测数据看是很好的,回撤也很大。最大的不确定性就是不知道什么时候失效和如何判断失效。
2017-01-16 17:10 2 条评论
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JeanXu

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最近应该是大票好点,小市值轮动存疑
2017-01-17 10:18 0 条评论
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quid

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今天大部分小市值微跌,宜宾纸业大涨,这个宜宾纸业有点小妖。兴业银行稳健上涨。
2017-01-18 17:24 2 条评论
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汤姆 - PDCA

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纸业不是说美元贬值才是大利好的嘛!
2017-01-19 09:00 1 条评论
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wzahai

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楼主小市值股票有没有股票池呀
2017-01-19 09:40 0 条评论
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rigjhnlgy - 工程师

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顶顶顶
2017-01-19 09:41 0 条评论
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飘渺孤鸿 - 平静平和

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小市值现在回撤了这么多,现在应该是加仓时机了。
2017-01-19 09:56 1 条评论
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zhugangjian

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现在没有更新了
2017-01-20 14:42 0 条评论
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internax

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别急, 楼主今天赚到钱拉, 会出来更新的
2017-01-20 15:08 0 条评论
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quid

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17年1月20日实盘:
本周小市值大跌,后半周有所反弹,跌幅收窄,继续轮动。

1、最小市值轮动:卖出宜宾纸业,买入博通股份;
2、银行轮动:持仓兴业银行;
3、趋势投资:持仓512660;
4、可转债:持仓航信转债和蓝标转债;
5、各策略收益:



6、总收益:

2017-01-22 09:33 0 条评论
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quid

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17年1月26日实盘:
本周小市值小反弹,买入辉丰转债,兴业银行继续上涨。

1、最小市值轮动:无操作;
2、银行轮动:持仓兴业银行;
3、趋势投资:持仓512660;
4、可转债:持仓航信转债和蓝标转债,买入辉丰转债;
5、各策略收益:



6、总收益

2017-01-26 18:04 0 条评论
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aposun - 不断学习,提高至胜率

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关注中,继续跟踪。
2017-01-28 15:42 0 条评论
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yugong1994

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关注!
2017-01-28 18:31 0 条评论
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gg111046

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对各位大师的操作计划我是自叹不如,还是坚持简单有效的办法,打新股。具体为一家三口开3个账户,每个账户20万(资金少只能这么多),门票为601288和000001,买入时间为1月下旬。坚持到2017年底,计划收益20%
2017-01-30 16:13 2 条评论
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秋一叶

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楼主怎么不更新了,持续关注啊
2017-02-07 09:21 1 条评论
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二三三

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楼主加油,持续关注
2017-02-07 13:47 0 条评论
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quid

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17年2月10日实盘:
本周受益于小市值轮动净值小幅反弹、极轻仓位的趋势投资收益上升,带来总市值浮亏收窄,但仍然跑输沪深300。
1、最小市值轮动:继续轮动小市值,典型的高抛低吸,卖出兰州黄河和博通股份,买入金宇车城和柳化股份。
2、银行轮动:持仓兴业银行;银行轮动的周期很长;
3、趋势投资:持仓512660;继续小赌怡情;
4、可转债:持仓航信转债、蓝标转债、辉丰转债;转债派出的是侦察兵。
5、各策略收益:



6、总收益

2017-02-11 12:42 0 条评论
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zhanghui1224 - 一直关注低风险投资品种

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和我的策略差不多,目前都跑输沪深300
2017-02-15 11:50 1 条评论
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王克瑞格 - 股市有风险,入场需谨慎

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支持你的实盘,分享是一种精神,好人有好报!
2017-02-23 08:55 0 条评论
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quid

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国元证券手机版下班后就登陆不进去了,记不住小市值策略的市值,明天看能不能等进去,就差这个策略的数据了。
2017-02-24 21:04 0 条评论
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quid

赞同来自: aposun

17年2月24日实盘:
上周五太忙没来的及更新实盘帖。
本周继续轮动小市值,终于有两只变红正收益且被轮了出去,转债又派出个侦察兵。
总体上仍然大幅跑输沪深300,还是受小票的拖累,但离回正就差0.6%了,曙光在眼前。

1、最小市值轮动:卖出华纺股份、辅仁药业;买入柳化股份、博通股份;金宇车城被关小黑屋了,不知道是福是祸。
2、银行轮动:持仓兴业银行。今年兴业银行不如中国银行涨的好,近期F大的排名数据兴业银行已经第一了,但应该还没切换,继续拿着吧;
3、趋势投资:持仓512660,一直微有浮盈,继续小赌怡情;一只之前经常做的股票现在又进入观察期了,如果有机会,用这个小赌博仓位去试试。
4、可转债:可转债现在有5个侦察兵了,航信、蓝标、海印、辉丰、洪涛,都是到期收益率为正的;在考虑要不要开始建仓格力转债。
5、各策略收益:



6、总收益:

2017-02-25 12:17 0 条评论
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q8821773 - 90后it技术男

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楼主的策略和我的策略很像啊,小市值(20%) 大盘股(40%) 趋势(40%),不过我不买银行股。
2017-03-01 12:44 4 条评论
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quid

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17年2月24日实盘:
本周净值又回撤,小市值和银行两个策略都回撤导致。曙光又没有了。

1、最小市值轮动:卖出大连圣亚,买入上海三毛。现在小市值的金宇车城和中钢天源都被关了小黑屋。金宇车城最新公告是说要对资产重组案进行修订所以申请停牌,今年又亏损,搞不好要ST了。中钢天源是因为证监会要审核其重大资产重组事项申请临时停牌,16年没亏损到不担心被ST。
2、银行轮动:持仓兴业银行。
3、趋势投资:持仓512660,一直微有浮盈,继续小赌怡情;
4、可转债:可转债现在有5个侦察兵,增加了格力转债的先头小分队,按照建仓线建仓。建仓理由是其到期时间最短,潜在收益基本可以达到预期。
5、各策略收益:

6、总收益
2017-03-04 10:52 0 条评论
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quid

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有3个标的下一步准备做一做网格,提高一下闲置自己的利用率,大中小网的计划定好了,看鱼儿下周能不能回头进网,静静等待。
2017-03-04 10:53 0 条评论
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q8821773 - 90后it技术男

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楼主的小市值有没有剔除创业板呢?我的小市值提出创业板并且加了一点点财务和均线指标,这个周微盈0.5%。
2017-03-04 11:14 2 条评论
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quid

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果仁回测10年到17年连续7年元旦到3月4日小市值策略收益:
10年:9.43%,300指数-6.65%
11年:7.39%,300指数4.66%
12年:21.09%,300指数15.83%
13年:11.89%,300指数3.9%
14年:14.02%,300指数-3.34%
15年:23.89%,300指数-3.99%
16年:-12.2%,300指数-10.50%
17年:-5.225,300指数1.77%

从回测数据看:
1、10到15年开年都是正收益且大幅跑赢300指数。
2、16年开年最差,大幅浮亏且跑输300指数。全年到年底是50%收益,从4月5日开始收益才由浮亏变为浮盈。
3、17年头3个月,小市值策略开年收益仅好于16年。拭目以待看啥时候能转正浮盈。
2017-03-04 16:25 0 条评论
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suwhat - 80后苦逼男

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关注
2017-03-09 11:54 0 条评论
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quid

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网格交易开始,华宝油气入网了,今天下了第一网。
2017-03-09 16:07 0 条评论
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quid

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17年3月10日实盘:
本周净值小幅下降。

1、最小市值轮动:计划下周对小市值策略做一个优化。
2、银行轮动:继续持仓兴业银行。
3、趋势投资:继续持仓512660,一直微有浮盈,继续小赌怡情;
4、可转债:可转债现在有6个侦察兵,本周侦察兵都负伤了,是不是意味着中军出动的日子越来越近了?
5、各策略收益:


6、总收益:


7、华宝油气网格第一网下网了。
2017-03-11 19:00 0 条评论
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Zhu明珠 - 慎始善终,顺行随安

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关注,轮回加油!
2017-03-11 21:33 1 条评论
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张鹏 - 万物负阴而抱阳,冲气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不谷,而王公以为称。故物或损之而益,或益之而损

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@quid 你的最小市值轮动是单因子,赶紧换双因子或者多因子模型吧,比你这个强多了,这方面还不快向封基老师学习!

银行股轮动我感觉还是F大的厉害!
2017-03-13 20:57 2 条评论
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szeddy

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F大的银行股轮动收益去年和今年多少收益了?
2017-03-13 21:04 0 条评论
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新钢转债 - 60后自由职业者

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学习,不容易啊,楼主心态不错哦.
2017-03-14 13:17 1 条评论
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quid

赞同来自: 小韭

17年3月17日实盘:
本周净值又小幅下降。

1、最小市值轮动:加入了创业板的小市值轮动。
2、银行轮动:继续持仓兴业银行。
3、趋势投资:继续持仓512660,一直微有浮盈,继续小赌怡情;
4、可转债:可转债现在有6个侦察兵。江南转债也进入我的建仓线了,下周找机会派出侦察兵。辉丰转债快到加仓线了,到了之后准备把辉丰转债的仓位搞到70%。
5、华宝油气的第一网下网了,按照网格策略继续知性。另外两个品种的网格现在没有下网机会。
6、各策略收益:


7、整体收益:

2017-03-19 11:39 0 条评论
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xzb8360 - 跬步致远

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我今年就是给小市值搞惨了,就这个组合亏的多,其它组合都赚钱
2017-03-21 16:50 3 条评论
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quid

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17年3月24日实盘:
本周净值又小幅下降。

1、最小市值轮动:本周没轮动。宁波富邦复盘后进入小市值队伍,看了一下技术走势,估计还要跌,就没翻他的牌。
2、银行轮动:继续持仓兴业银行。
3、趋势投资:清仓了,微微盈利,拿了几个月;
4、可转债:可转债现在有7个侦察兵。江南转债派出了侦察兵。辉丰转债差一点点到加仓,继续等待。
5、华宝油气的第一网下网了,现在看有去第二网的趋势。
6、各策略收益:


7、总收益:

2017-03-24 16:33 0 条评论
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小韭

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最小市值轮动这么惨
2017-03-24 16:36 1 条评论
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dongfangmu

赞同来自: yezihao

请教楼主,哪里能看到市值排名
2017-03-31 06:37 0 条评论
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张鹏 - 万物负阴而抱阳,冲气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不谷,而王公以为称。故物或损之而益,或益之而损

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本周还未更新呢?
2017-04-01 16:59 0 条评论
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武侯

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关注
2017-04-02 12:00 0 条评论
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quid

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17年3月31日实盘:
本周净值又小幅下降。

1、最小市值轮动:轮出沃施股份和柳化股份,轮入山东金泰和宁波富邦。小市值策略继续坚持。
2、银行轮动:继续持仓兴业银行。
3、趋势投资:清仓了,等下一次指数出现趋势机会。
4、可转债:可转债现在有7个侦察兵。格力的仓位稍微多一点。后面有光大转债要上市,民生银行也公告要发500亿转债,现在有33个公司要发可转债,可转债要大规模扩容了,真心希望能砸个大坑出来。
5、网格:华宝油气差一点就可以第二网了,佳讯飞鸿下了第一网。
6、各策略收益:现在除了网格是红的,其他的策略都是绿的,最小市值严重跑输,也不知道4月份能不能有所好转。


7、总收益:浮亏6.8个点了。

2017-04-04 18:58 2 条评论
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joeyjiao - 别封账号

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这个策略最大的风险貌似就是这个最小市值轮动了,既然年化预期10%,银行股轮动不是都能保证了吗,干嘛要做这个。其它小仓位的玩玩看起来也无所谓了
2017-04-10 11:28 0 条评论
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糖哩个糖

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最近在做分级A轮动,也是抄@持有封基 老师的作业,正在准备做大F老师的银行轮动,过来观摩。继续加油吧
2017-04-11 10:49 3 条评论
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quid

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洪涛转债今天最低价103.001,有意思
2017-04-11 18:12 0 条评论
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robinyu - 80hou

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楼主继续加油更新啊,等着看盘呢。
2017-04-17 16:33 0 条评论
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张鹏 - 万物负阴而抱阳,冲气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不谷,而王公以为称。故物或损之而益,或益之而损

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最近小市值股票下跌的很猛,我改变一下套路,每周轮动改为不定期轮动。
每天晚上对股票进行排序,只要排名靠后多了立即轮出去。
因为最近的行情就是今天涨了点,明天一定跌回去。希望这样可以增大Alpha收益,减小亏损。熬到黎明
2017-04-18 10:07 0 条评论
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名胜

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楼主继续更新啊
2017-04-28 15:01 0 条评论

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