如何吃到实值认购期权的折价?

6月到期的和9月到期的实值认购期权,一直有折价,这个应该和股指期货贴水有关系吧。请教一下各位大神,这一块折价有没有可能低风险的吃到呢?
发表时间 2016-06-15 17:40

赞同来自:

0

looqi - 老男孩

赞同来自:

融券
2016-06-15 18:04 0 条评论
0

shuijing - slow is fast

赞同来自:

+call-ih
2016-06-15 18:08 0 条评论
1

freeman1980

赞同来自: nybbyj

有早不折了
2016-06-15 18:39 0 条评论
0

东逝水

赞同来自:

mark
2016-06-15 18:51 0 条评论
0

好恽气 - 资深股民

赞同来自:

做牛市价差
2016-06-15 19:03 0 条评论
0

adamshi - 关注可转债、分级A、套利

赞同来自:

谢谢楼上,牛市价差虽然也有亏损风险,的确是个相对低风险的方法。
2016-06-15 21:52 0 条评论
1

文明守望

赞同来自: 建淞

为了这点折价而去做牛市差价,风险太大,不值。
2016-06-15 22:03 0 条评论
1

建淞 - 微信公众号:建淞说期权

赞同来自: gaof68682464

期权属于双向交易的市场,因此玩法很多,所以说一切皆有可能!

吃折价,如果这个折价有吸引力,那么对冲套利就是一种方法。融券是其一;合成空头是其二。

其实,还有一个思路。将这个折价标的当成一个短期正股多头,围绕它又可以构建一些低风险组合。到期实值就行权获得正股“吃”这个折价。
2016-06-16 08:20 0 条评论
0

建淞 - 微信公众号:建淞说期权

赞同来自:

记得网上有一个实盘日历价差组合:卖出6月1800购,买入9月1800购。

这个组合快到期了,由于深度实值的选择问题导致基本没有时间价值的榨取,那么如果现在全部平仓,大约结果是徒劳无功。然而如果换成我,此刻针对那个折价的9月合约执行平仓实在心疼。一定会围绕9月标的重新构建组合。

日历价差在短期合约到期时,一定要全部平仓吗?这个问题不少网友都存在误解。
2016-06-16 08:45 0 条评论
0

m300126

赞同来自:

可以买入当股票用,做个实值备兑
2016-06-16 08:57 0 条评论
0

adamshi - 关注可转债、分级A、套利

赞同来自:

集思录上期权高手果然多啊,谢谢大家的意见,思路打开很多。
2016-06-16 09:44 0 条评论
0

zscd

赞同来自:

然并卵。
2017-03-26 17:54 0 条评论

要回复问题请先登录注册