科普:A50股指期货的正确使用方法

2017年1月5日更新:目前A50和上证50之间仍然存在套利空间,大概9%-18%左右年化,两者长期走势基本一致,直接持有到交割后不断移仓就行了。裸空头或裸多头部分可以用ETF解决,可以和我短信私聊

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A50股指期货在新加坡交易所上市,是广大海外人士参与A股赌博的重要工具

根据本人实盘经验,这也是赵家公子们参与内幕交易的重要法宝
在出现降息降准等重大消息时,A50往往提前变动,让人叹为观止

官方的具体介绍如下
http://sgx.com/wps/portal/sgxweb_ch/home/products/derivatives/equity/chinaa50%3FWCM_PORTLET%3DPC_Z7_2AA4H0C0982G70I16QC1 ... naa50/specifications

A50股指期货以A50指数为交割标的。一个点一美元,最少2.5美元一跳
这个对于小散来说是极大的福音,相对于IF等动辄七八十万的合约价值来说,A50的五六万合约价值实在亲民。如果是下折套利等小规模套利,用A50更灵活了

保证金方面,盈透证券好像是2200美元的保证金,虽然只有4倍杠杆,但相比国内40%的保证金,已经非常人性化了

个人认为,对于选股能力不强的同志,选择做多股指期货其实是非常好的选择。
与其60万买股票,不如拿15万开4倍杠杆做多股指期货,另外45万可以放货币基金白吃利息。而且熊市里面股指期货还有贴水,一到交割就吃到了。

一般的小散,买股票也未必能跑赢大盘,就算跑赢了。

我每个月吃1.5%的贴水,一年是16% 你自己选股能跑赢大盘16%吗

** 而且我放余额宝的部分还有利息!**

**
每月倒数第二个交易日按A50指数交割**
每日有两个交易时段:T时段T时段: 9:00--15:55;T+1时段:16:40到第二天凌晨2:00

交易有个类似西方的熔断制度,基本没用-----其介绍如下:初始停板为±10%。一旦打板,随后的10分钟内将只允许在±10%范围内交易。10分钟结束后,涨跌停板扩大到±15%。如果再次打板,将再有10分钟的冷却期,期间只允许在±15%范围内交易。10分钟冷却期之后当日剩余的交易时间内,取消涨跌停板:

而A50指数由著名的英国富时指数公司编制,在其官网上有介绍和中文月报http://www.ftse.com/products/indices/China-a50 是的,你点下面中间一栏的
FTSE China A50 Monthly Report (Chinese)50就行

链接在这:http://www.ftse.com/Analytics/FactSheets/Home/DownloadSingleIssue?openfile=open&issueName=XINA50MRCHN

可以看到A50指数主要是以中国平安等金融股为权重,以前我做过一个统计,工农中建等大蓝筹占了57%左右权重。但是A50指数与上证50指数等都有不同,存在一定偏差。

如果需要用A50股指期货对冲的话,需要注意偏差。如果你做空A50套保,但是石油石化工农中建大涨,自己买的概念股,小票大跌的话那就两边挨耳光了
去年9月最惨的一次,我是当天亏损3%---就因为蓝筹股涨了但是自己持有的母鸡没涨

支持A50股指期货的需要海外券商,广发香港等的应该也可以。但是经个人比较
盈透证券的手续费应该较低,如果是选阶梯费率,那么到后面差不多就1.5美元一手了

一次没写完,大家往下拉,下面还有
2016-03-01 00:00 0 条评论

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webshell520

赞同来自: 李季峰 shuaiou CoyZheng

办海外券商需要先拿港澳通行证办工银亚洲或招行香港,这个不再多说。也可以直接飞躺香港办香港银行账户,反正现在飞机票也不贵,多带两个手机回来就把飞机票的钱搞回来了
2016-03-01 00:00 0 条评论
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割总 - 继续调整持仓

赞同来自: helgo macofu

mark
2016-03-01 00:03 0 条评论
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我是阿冰

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原来葛总也有过对冲两面挨耳光的经历啊。
2016-03-01 00:09 2 条评论
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wxaf888888

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A50指数与上证50指数的偏差大不打
2016-03-01 00:33 0 条评论
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wxaf888888

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2016-03-01 00:33 0 条评论
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gml - 3个偶像 徐翔 巴菲特 乔布斯

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怎么做到每个月1.5%的。。
2016-03-01 01:06 0 条评论
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李季峰

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此帖好 学习
2016-03-01 01:31 0 条评论
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qzm

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那里看净值和行情?
2016-03-01 02:02 0 条评论
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qzm

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主要是净值
2016-03-01 02:03 0 条评论
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投资路

赞同来自: hou876

可以用这个基金对冲吗
华润元大富时中国A50指数 000835
2016-03-01 02:05 0 条评论
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xyzhero - 天行健

赞同来自: dzd5hdd

学习了
2016-03-01 06:52 0 条评论
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cjc021

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请问,A50合约在盈透代码是什么,
2016-03-01 08:00 0 条评论
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年亏六成 - 四处捡鸭蛋

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佣金比股指期货高十倍
2016-03-01 08:13 0 条评论
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西楼 - 二十年中长期价值投资+低风险套利

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代码是:XINA50
2016-03-01 08:37 1 条评论
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q38385211 - 大咪咪

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握手,我去年9月2日也是在做空a50对冲我手里股票,结果他么的四大行涨停了,为了阅兵和龙颜一悦,a50坑的我两面一起亏钱
2016-03-01 08:37 0 条评论
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西楼 - 二十年中长期价值投资+低风险套利

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盈透A50选择阶梯式佣金,每月开始交易佣金1手是1.5美元多一点点吧,每月交易超过1000手,超过的交易每手交易佣金降为1.1美元多一点点。
2016-03-01 08:40 0 条评论
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guoguo - 淘宝小店: 精诚软件作者店。在拍沪牌、投资时可能需要用到的小软件(拍沪牌助手,行情提醒器,公告搜索器等)

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不知道A50的行情是否也可以加到 http://www.jisilu.cn/data/index_future/ 中的,谢谢
2016-03-01 08:44 0 条评论
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qzm

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那里看净值?
2016-03-01 08:56 0 条评论
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张电电 - 目标:10%

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A50的贴水好像比IH要低很多,空远期合约有赚头吗?
2016-03-01 09:17 0 条评论
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lostpsyche - 80后金融公司IT男

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好贴,开了盈透正在研究投资标的
2016-03-01 09:28 0 条评论
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siluhuayuh

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谢谢,学习了。
2016-03-01 09:56 0 条评论
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memoriesaier - 90后小韭菜 大三

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好贴,mark
2016-03-01 11:18 0 条评论
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windio

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学习了
2016-03-01 16:35 0 条评论
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tangkunyi

赞同来自: 鹏殇 owz2010

不知道A50的行情是否也可以加到 http://www.jisilu.cn/data/index_future/ 中的,谢谢
2016-03-01 16:45 0 条评论
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will_wang0107

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感谢分享!
2016-03-01 16:52 0 条评论
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eli1117 - 80后金融IT女

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到哪里吃贴水?
2016-03-01 17:14 0 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

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学习了

主要是因为国内保证金太高所以去吃A50的贴水?
2016-03-01 17:56 0 条评论
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webshell520

赞同来自: siluhuayuh owz2010

下面介绍A50的具体赌博方法:

首先,下单前,我们需要知道标的指数的点位和期货的价格

期货的价格很容易知道,下载一个文华财经,手机端电脑端都可以
在“选择页面里面”点击“新加坡SGX”就可以了。这里,我们可以看到各个A50合约的价格。点击进去以后我们可以看到一些盘口信息

股民人手一个的同花顺也看得到合约价格,打开“大盘指数”,可劲地往下拉就能看到“富时A50指数期货”了

另外文华财经的“全球股票指数”里面有"A50指数"---注意,这个是延迟行情,在交易时间里面,从文华财经里面看到的都是延迟十几分钟的指数

至于雪球,华尔街见闻上也能看到指数---不过全部是延迟的

要看到实时的行情,不好意思,得来点更猛的

收费软件wind 机构版8.8万一年,但是一般不用自己去买,可以问问自己的客户经理,找他们要一个,如果股票资产有50万,应该能要到。土豪就不说了,直接搞一个

进入wind以后 搜索830009,就可以看到A50指数了



那实在弄不到账号咋办?凉拌呗。我还有个简单的办法,头一天记住A50指数(收盘后延迟行情就和实时行情一样了),第二天根据上证50指数的涨跌幅,大概估计A50的涨跌幅。一般来说,误差也不大 毕竟都是用银行保险做权重嘛

如果要做套保或套利的话,一定要算好下单前的贴水幅度,避免成为韭菜
2016-03-01 22:30 2 条评论
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天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

赞同来自: theola

2016-03-01 22:39 2 条评论
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wwwww - 五个w

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学习了
2016-03-01 23:02 0 条评论
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wattwei - 梦想还是要有的,万一实现了呢?

赞同来自: sxm

学习了
2016-03-01 23:19 0 条评论
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johnbian8308

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这个强
2016-03-01 23:23 0 条评论
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忧蓝无心

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好好学习,天天向上
2016-03-01 23:33 0 条评论
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panpan2313 - 终于回来了,呵呵

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学习
2016-03-01 23:54 0 条评论
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lsx1763

赞同来自: CoyZheng

提醒一下,搞期指不是这么容易赚钱,特别是50指数,别看到工具好就冲进去赌,多问自己一句:我凭什么赚到钱
2016-03-02 00:14 1 条评论
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zerowind

赞同来自: Liberia GAP lsx1763 q38385211 zankurou更多 »

讲句实话。其实我最看不明白就是上证50的行情。因为别人跌的时候可能他涨。别人再深跌的时候可能有人强拉。特别是别人涨的时候他可能跌(比如9月17号之后的行情)

能将上证50玩得精的。都是神。
2016-03-02 00:46 1 条评论
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evan1983 - 想成为80后投资精英

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mark
2016-03-02 09:20 0 条评论
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chilap - 80后金融男

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谢谢
2016-03-02 09:23 0 条评论
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wtlp

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先保证做IH挣钱了再说吧
2016-03-02 10:24 1 条评论
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李富贵 - 看贴为主

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多谢大神,
先研究研究,以免今后被骗。
2016-03-02 10:55 0 条评论
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malamala1207 - 70后大叔

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mark
2016-03-02 10:55 0 条评论
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siluhuayuh

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问一下choice里的富时A50指数期货是否也是延时的?
2016-03-02 11:40 3 条评论
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风月 - 目标:投资大师

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学习
2016-03-02 13:48 0 条评论
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theola - 大智若愚,大巧若拙,大道至简

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谢谢大神提醒。有空研究一下,这个对冲方便一点
2016-03-02 17:38 0 条评论
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韭菜 - 与狼共舞,概率和统计,韭菜三分钟

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盈透开户后也看不到实时行情 ?
2016-03-02 17:45 1 条评论
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candycrush - 认清自己在市场上的位置 是狼还是羊

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我每个月吃1.5%的贴水,一年是16% 你自己选股能跑赢大盘16%吗

** 而且我放余额宝的部分还有利息!**

**

我被这两句话震惊了,我不用跑到新加坡,就在国内做IF好了,一样跑赢大盘16%! 唯一的区别是杠杠不一样,就是余额宝那部分略有区别.
2016-03-02 20:14 2 条评论
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showhand

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网页的,好像这儿也能看到:

指数:http://cn.investing.com/indices/ftse-china-a50

期货(CFD):http://cn.investing.com/indices/china-a50

没对比过,号称是实时的。
2016-03-02 21:24 2 条评论
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帅牛 - Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor

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A50和上证50,A50和沪深300偏差有多大有总结吗?
2016-03-02 21:38 1 条评论
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daiyy06

赞同来自: 得了

实时行情同花顺就有,xin9
2016-03-02 22:28 2 条评论
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n10 - 投资新人学习中......

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问楼主,如何吃到贴水?
2016-03-03 09:28 0 条评论
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lk0328

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好像没有多少贴水。
2016-03-03 09:47 0 条评论
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shanks - 80后金融

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今天看了一下,贴水没有国内的多
2016-03-03 10:48 1 条评论
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stronger1003 - 位于感性和理性之间的我

赞同来自: 诺丁山诺丁山

香港的券商都可以做吗?
2016-03-03 10:48 0 条评论
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aviot

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请问ib证券的现金账户能做a50吗
2016-03-03 22:56 0 条评论
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aslrh - 南无阿弥陀佛

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东方财富里看到好像没什么贴水啊。
2016-03-04 11:17 1 条评论
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chenqingquan

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关注
2016-03-05 02:34 0 条评论
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花果山

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关注
2016-03-05 05:28 0 条评论
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lastxsky

赞同来自: owz2010

感谢介绍,学习了!
2016-03-07 21:12 0 条评论
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saperp

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mark
2016-03-13 20:15 0 条评论
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世嘉

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虽然没看懂,感觉很牛逼的样子
2016-03-13 20:29 0 条评论
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李季峰

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学习了
2016-03-13 23:09 0 条评论
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fj987000 - 快乐就好

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"与其60万买股票,不如拿15万开4倍杠杆做多股指期货,另外45万可以放货币基金白吃利息"
4倍杠杆用15万可以买60万股票,但新加坡A50指数没有10%涨跌限制,要是碰到股灾一天最多跌25%以上,不是爆仓了。所以保存估计要准备25%保证金+30%风险金=55%约50%左右,不知道我的理解是否正确,请各位老师指点修正。
2016-06-18 09:24 1 条评论
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jiang316609448 - 命中注定、、世界再复杂都要认真过生活。

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mark
2016-06-18 16:58 0 条评论
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dapaopao - 来吧,给我个赞先。

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个人认为,对于选股能力不强的同志,选择做多股指期货其实是非常好的选择。
与其60万买股票,不如拿15万开4倍杠杆做多股指期货,另外45万可以放货币基金白吃利息。而且熊市里面股指期货还有贴水,一到交割就吃到了。

==============
走路都没学会,还想跑。
股票都没能力选,还4倍杠杆买期货。
2016-06-18 19:54 0 条评论
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zhanglc0421 - 低风险投资

赞同来自:

期货风险不是一般的大哈
2016-06-18 20:14 0 条评论
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fj987000 - 快乐就好

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只要杠杆控制得好,打折的指数期货相当于以前的打折封基,投资风险因人而议。
2016-06-18 20:22 0 条评论
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mathew - 理财的慢牛

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小散还是不要参与这样的标的为好。里面的逻辑关系不是那么简单的。
2016-06-18 23:29 0 条评论
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charlies - 一赚二平七亏的铁律不会改变

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a50的升水,贴水值那里能看到?
2016-06-19 00:39 0 条评论
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dxhy165

赞同来自: owz2010

感觉很多人都开了,之前一有个开户详细流程也找不到了
2016-06-19 06:02 0 条评论
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daiyy06

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@fj987000 ih一手价值也差不多60w,剩下的做点货币基金应该是优于长持同等etf的,何况多少还贴水一部分,不过A50和ih差不多,银证保的比例都很高,如果要选股就没法这么操作了。

@charlies ,a50升水贴水好像还没有能直接显示的,要自己现货和期货之间减一减。期货行情文华有sgxa50,现货行情同花顺xin9。
2016-06-20 01:28 0 条评论
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william_laigz - 只做确定性!

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谢谢分享!
2016-06-20 05:37 0 条评论
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chinaxxc - 70后期盼退休

赞同来自: owz2010

学习了 计算比较麻烦的
2017-01-04 17:35 0 条评论
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hejht

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期指不是一直升水吗?
2017-01-04 23:29 0 条评论
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daiyy06

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原来贴水的,这半年升水了
2017-01-05 00:08 0 条评论
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梁世明 - 保守型投资人夜夜安枕

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谢谢分享!学习学习
2017-01-05 00:54 0 条评论
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mrwangting

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关键是每个月都得开次仓,交次手续费。隔月的成交量有时一天就几张。。。
2017-01-05 01:23 0 条评论
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topgear

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究竟贬值对海外期指的影响是如何的?有人能说清楚不?
2017-01-05 02:12 1 条评论
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dxhy165

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现在在ib开户,可以人民帀入金了吗?
上次一个帖子说的

现在个人往ib帐户汇美元,属于违规了吗?
2017-01-05 05:38 1 条评论
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concept

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文华有实时行情啊
2017-01-05 09:55 0 条评论
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胶子真空能 - 新栽杨柳三千里,引得春风渡玉关

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佣金太高了,玩不起啊
2017-01-05 13:09 2 条评论
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xuaoleo

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说的好像稳赚不赔一样
2017-01-05 13:25 1 条评论
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打新交朋友 - 遵循戒定慧;试错练能力

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最大的机会就是制度差别带来的红利了,海外投资必须操练起来
2017-01-05 15:30 0 条评论
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cairuoyu - 我是一只鱼~

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mark一记,做个学习~
2017-01-05 21:50 0 条评论
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lane8884 - 80后IT男

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与其60万买股票,不如拿15万开4倍杠杆做多股指期货,另外45万可以放货币基金白吃利息。而且熊市里面股指期货还有贴水,一到交割就吃到了。

一般的小散,买股票也未必能跑赢大盘,就算跑赢了。

我每个月吃1.5%的贴水,一年是16% 你自己选股能跑赢大盘16%吗

** 而且我放余额宝的部分还有利息!**
神们,看不懂也!
贴水的时候,是裸的吗?之前不需要配置对应的ETF,然后卖出ETF,买入A50吗?ETF不算成本吗?持有ETF时,升水的时候不就没有收益了吗?这时ETF不算成本吗?
2017-01-05 23:58 0 条评论
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露营之家I

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国内谁家能直接合法开A50期货?无论是人民币还是美元
2017-01-07 22:45 0 条评论
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looqi - 老男孩

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A50是按离岸汇率算的吗?如果加上今年贬值预期,收益是不是更高?分险在哪儿呢?直接用A50成份打新是不是更能完全对冲?
2017-01-10 17:28 1 条评论
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记事本

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学习了,谢谢分享!
2017-01-10 20:31 0 条评论
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n10 - 投资新人学习中......

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请问IB里交易A50使用什么代码?
2017-01-11 09:56 4 条评论
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鸿雁惊寒 - 职业投资人

赞同来自:

吃不了多少折让的,你还要交每天的留仓费呢
2017-01-11 10:26 3 条评论
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lyccck

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Mark
2017-01-11 15:32 0 条评论
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止一之路

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中一期货手续费3美元1手,保证金只需要5%左右,大家觉得靠谱吗?
http://www.cnfirst.com.hk/document/fms
2017-01-12 06:58 0 条评论
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岁寒三友 - 梦想成功

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这些平台不合法吧
2017-01-14 18:57 0 条评论
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inabwebelieve

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请假个小白问题,做空A50,是直接在IB的软件(AWS)里面选择卖出就可以了吗?
2017-01-26 09:42 1 条评论
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牛明雷 - 若全力以赴还是赢不了,留有余地则更不可能

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在老虎证券里面的代码是?
2017-02-01 17:58 2 条评论
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folm - 会不会这次轮到大蓝筹?

赞同来自:

国内股指期货松绑,现在搞 A50 上证50 套利?
2017-02-22 11:29 0 条评论
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shavingha

赞同来自:

有没有人知道盈透A50期货的保证金比例是多少呀?
做空xina50本身没有什么成本吧? 如果能cover保证金的话?
2017-03-13 15:27 2 条评论

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