创业板套利(159915,161022,150152,150153)

最近在考虑创业板套利问题,发现大多集中在分级基金方面,但是159915与161022之间有无套利可能?
另外,如能互换,则相当于150152+150153 多了一个可交易母鸡?

初涉套利,本帖抛砖引玉,还望各位套利大家不吝赐教!
发表时间 2016-01-09 14:13

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mx150

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不行的,分级母基金跟踪误差大到让你目瞪口呆
2016-01-09 14:15 0 条评论
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akang1997 - IT屌丝

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跟踪误差……只有更差…
2016-01-09 14:48 0 条评论
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go2top

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我使用从2015年3月至今的数据算了一下159915累计净值与创业板指的跟踪误差(简单用159915累计净值除以创业板指,再乘以1000)、161022累计净值与创业板指的跟踪误差(简单用161022累计净值除以创业板指,再乘以2000)的对比图,确实有些乱,有时同向,有时反向。
2016-01-09 14:49 0 条评论
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go2top

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主要是想比较出 159915 和161022 在当下时间,哪个相对高估?或者说,如果设计一个创业板轮动策略的话,应该轮到哪个上面?

如果能够确定的话,则持有底仓的创业板套利可以设计为:

159915 折溢价套利 《——-》 159915与161022轮动 《——-》161022 折溢价套利
2016-01-09 14:53 0 条评论
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Henryzhu10 - 上班

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可以,159915基本无折溢价,用159915过桥。只能短期1-2天。持有创业板基金套利风险太高了,基本上一
2016-01-09 15:03 0 条评论
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go2top

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我为什么持有创业板底仓,其实是因为发现有较大的贴水,所以开始进行裸套。但没有对应的创业板股指,所以买的是广发牛熊宝 创业板看涨份额。
由于今日看涨份额折价消失,所以我转换到159915,想在外围再做一些套利,然后再换回牛熊宝。
2016-01-09 15:34 0 条评论
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mx150

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这事我实盘干过,但股灾1.0后就彻底没法玩了
2016-01-09 15:41 0 条评论

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