我的看家指标:BIAS4.0——持有封基说股市之五

大概在10到11年的两年中,我用沪深300疯狂的测试了几乎所有的技术指标在模型中的表现,最后留下了一个不太常用的指标:BIAS,中文名字叫乖离率。

我们先来看一下BIAS的定义:bias(N)=(当天收盘价-MA(N)/MA(N),其中MA(N)代表N天的收盘价平均值。在通常情况下,bias代表股价偏离一段时间的均值的程度,一般而言,我们认为bias是正值,是买入或者持有的信号,反之是卖出或者空仓的信号。为了和下面的定义有所区别,我们把它叫做bias1.0.bias的最大值是100%,最小值是-100%。

当我们使用了一段时间后发现,当bias到达一个相当大的值后,股价反而会下跌,而反之股价反而会上升。一直到去年3月份,我在鼎级上发表了我对bias第一次改造的结果(http://bbs.toplicai.cn/read.php?tid=101463),请允许我摘录一段主要的内容如下:

股市里的技术指标有很多种,有人说有用,有人说没用。其实我觉得所有的技术指标,都是概率统计的结果,因为K线图不是自然规律,是人和人交易得到的,不同的时间,不同的品种,使用参数不同得到不同的结果。比如说均线,到底是5日、10日、20日还是60日好,不同的品种在不同的时候是不同的。实践是检验真理的唯一标准,至少要用数据回算一下历史的结果,如果历史回算的结果好,那至少有成功的可能,但如果连历史数据回算都不好的方案,实盘是不会好的。

我用的是BIAS(乖离率)参数,定义了其中的三个参数:A1、A2、A3,分别对应四个区间:
1、大于A1,已经过涨,跌的概率比较大,空仓。
2、在A2到A1区间,是上升区间,满仓。
3、在A3到A2区间,是下降区间,空仓。
4、小于A3,过跌,反弹的概率比较大,满仓。

一般A1在5%到15%之间,A2在0%到5%之间,A3在-5%到-15%之间。打个比方,就像我们往空中抛球,刚开始是上升阶段,到了某个高点,由于受地心引力的原因,开始下落,直到落到地上反弹。如果没有其他外力的话,反弹几次后最后还是落到地上。但抛的高度,反弹的高度等,和人的力气、皮球的弹性等都有关。另外还有一个大环境,就是地球的引力,如果你不是在地球上而是在月球或者火星上抛球,那这个结果又是不同的。我们优化的目的就是要找到每个品种在某段时间内的最佳A1、A2、A3的最佳值。这只有通过回算历史数据优化才能得到。

Bias2.0的核心思想是三线四区域,我们可以用中国哲学思想来描述这四个区域:
A1以上区域:过强变弱
A2到A1区域:强者恒强
A3到A2区域:弱者恒弱
A3以下区域:过弱转强

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