做空万科A,做多保利地产套利

从9月30日收盘算起,截至12月16日收盘,万科涨幅超过60%,而同期房地产指数上涨约40%,保利地产上涨与房地产指数接近。万科涨幅高于行业指数,在于保险资金举牌事件,但这属于不可持续性操作。相信一段时间后,万科会回归行业指数涨幅。因此,可构建做空万科A、做多保利地产的套利组合。

以上纯属个人见解,仅供讨论,风险自担!
发表时间 2015-12-17 10:08

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傻呆书生 - 被低估的股票价值终将被市场所发现,被高估的股票价格也终将实现其价值的回归。我没有逃顶的本事,每逢大跌,都只会傻傻的呆着,重温经典。老狗熊玩不出新花样。

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预期3-6个月内,此套利收益目标10-15%。
2015-12-17 10:10 0 条评论
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xudada - oilman

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万科是有人扫货。 保利大股东么(BAOLI)持股地位稳当,不会出现这个溢价吧。
2015-12-17 10:23 0 条评论
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mfstar

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花儿街的标准做法,可惜没法融券不然也搞
2015-12-17 10:24 0 条评论
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水无常形

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如果这叫套利的话,那做空a股,做多h股空间不是更大?
2015-12-17 10:27 0 条评论
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cl12101012

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照你这么说,所有同行业股票必须同涨同跌才合理?
公司本身经营差异就不说了

股本大小也不提了
不管为什么有的涨得多有的涨的少 就问一个问题
你知道什么是β吗?
2015-12-17 10:31 0 条评论
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傻呆书生 - 被低估的股票价值终将被市场所发现,被高估的股票价格也终将实现其价值的回归。我没有逃顶的本事,每逢大跌,都只会傻傻的呆着,重温经典。老狗熊玩不出新花样。

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做此套利,就是要坚信投资回归均值的铁律!关键是时间长短,而对冲套利基本上将风险大大缩小了。
2015-12-17 10:47 0 条评论
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cl12101012

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为什么一定会回归均值?

在一群毛利率10%&ROE5%的公司里,一家毛利率30%&ROE15%的公司为什么不能跑赢行业?
除非你能证明万科在地产里没有竞争优势,和保利是完全一样的标的。
2015-12-17 10:58 1 条评论
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fjcceo - 小散一枚

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这也能做套利,楼主想多了吧
2015-12-17 11:00 0 条评论
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fengxubryan

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万科a是有股权斗争,若楼主介入,小心爆仓
2015-12-17 11:02 1 条评论
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傻呆书生 - 被低估的股票价值终将被市场所发现,被高估的股票价格也终将实现其价值的回归。我没有逃顶的本事,每逢大跌,都只会傻傻的呆着,重温经典。老狗熊玩不出新花样。

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关键是,近期万科的上涨并非因为其业绩,而是事件性驱动。当事件过去后,还是要回归本原的。
2015-12-17 11:03 0 条评论
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cl12101012

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为什么险资要抢万科而不是保利,这背后的逻辑你想过吗?
也许他们比你在万科身上看到了更多的利好,而不管什么利好最后必定由业绩兑现。
2015-12-17 11:16 1 条评论
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mfstar

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只是欺负王石个逗逼没股权而已,险资去搞保利必然一鼻子灰
2015-12-17 11:22 0 条评论
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宿不移 - 高阳酒徒

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逻辑是对的,过程可能是曲折、长期的,看控制能力了
如果融券方便的话,我也会搞,现在一条腿,不太好走啊
2015-12-17 11:27 0 条评论
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傻呆书生 - 被低估的股票价值终将被市场所发现,被高估的股票价格也终将实现其价值的回归。我没有逃顶的本事,每逢大跌,都只会傻傻的呆着,重温经典。老狗熊玩不出新花样。

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为了对抗野蛮收购,站在万科管理层角度看,可以做的就是推出类似“毒丸”一类的反收购策略,就算不导致股价下跌,至少也要震荡。
2015-12-17 11:38 0 条评论
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逐利

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我几天前就做的这组策略,不过当时做了下标题党,这个叫做套利,套利与对冲是个人定义范畴不同!没必要争论!
2015-12-17 11:45 0 条评论
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无情1

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学习,
2015-12-17 15:27 0 条评论
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逐利

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楼主你说的这个策略,一帮普通人是不明白的,因为绝大部分人的逻辑思维层在一层,就是基本只看的表面!
2015-12-17 15:29 0 条评论
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kxy17u

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作为一位 逻辑思维层在负一层,永远不会明白的 普通人,我觉的好腻害。点赞赞赞
2015-12-17 16:08 0 条评论
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hdbjcncpa - 债券菜鸟~~

赞同来自: 田驴儿 zchdd11111

最大的问题是 怎么能空万科A?
2015-12-17 16:18 0 条评论
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lukmishi

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我觉得应该反着做,肯定能跑赢楼主
2015-12-17 16:49 0 条评论
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逐利

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万科太惨了。要上市了!
2016-01-10 08:24 0 条评论
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量化投资先锋 - 老IT

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做空要有券可融,中国做空非常难。
要做空地产股,只能买入地产分级A有限度做空,作用非常弱。
2016-01-10 08:56 0 条评论

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傻呆书生
傻呆书生

被低估的股票价值终将被市场所发现,被高估的股票价格也终将实现其价值的回归。我没有逃顶的本事,每逢大跌,都只会傻傻的呆着,重温经典。老狗熊玩不出新花样。

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