2026,期货价差量化策略开发与实盘

从2025年10月1日开始
到现在
整整三个月了

期间完成了如下工作
简要汇报一下

1、量化策略选择。
有点灵光一闪的色彩，具体不戏说了。
附带说明工具选择：宏源期货+天勤量化SDK(Python)

2、回测。
这个是耗时最多，
有走过的艰难的路
有填过的坑
其中心酸
无以言表
目前此阶段接近结束
其中大量和AI探讨架构设计
模块分类
代码实现
测试方法

3、模拟实盘
发现选择的品种，交易所有标准价差组合单
但是因为流动性与撮合的复杂性
模拟盘不支持
只能使用两腿价差模拟价格确认成交
所幸效果还可以

4、实盘上线
试着直接用实盘运行过两天（没有真实下单）
但是用天勤SDK订阅监控标准价差组合单的盘口
发现盘口流动性不足
不如回到两腿价差实时计算当前的卖一和买一

5、当前阶段：
批量回测找出各品种较优参数。
然后单策略、各品种个性化参数组合跑
在扣除交易费用（包括成本和滑点后）
基本年化可以做到30-35%

除了策略基本逻辑和本身的具体参数外，
其它的东西欢迎一起探讨
也欢迎各位高手前来指点。

另外说明一下
股票市场，高股息率低市盈率策略今年遭遇滑铁卢
基本亏了10%
大受打击。
所以准备投入时间和精力以及部分资金（比如5-20万）到期货来试试水。
看看20年的股票经验加20年的Java开发经验能否在市场赚到认知内的钱。