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非常的简单，就是创业板、纳指、豆粕三个之间动量轮动，参数是
1：20日动量，
2：每日根据20日动量满仓调仓，
3：溢价率3％以上的不纳入（等溢价率回落了再纳入），
结果令人惊喜，十多年下来30％以上的年化，但是总感觉哪里怪怪的，大佬们看看给拍个砖
1：20日动量，
2：每日根据20日动量满仓调仓，
3：溢价率3％以上的不纳入（等溢价率回落了再纳入），
结果令人惊喜，十多年下来30％以上的年化，但是总感觉哪里怪怪的，大佬们看看给拍个砖
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赞同来自: zly1993
学历低，不懂量化，
但看你的策略，好像还挺好的，
感觉就是哪个品种表现最好就买哪个，
而且都是互不相干的品种，
最大回撤没有超过30%，具有一定的可行性
（有些中途回撤超过30%甚至40%的策略，实战中恐怕心理会崩溃，实战意义不大）
不过你的策略很多年份都出现20%左右的回撤，
对于低风险投资者，也挺考验心理承受能力。
创业板，纳指，豆粕，相关性很低，按此逻辑，再加一个黄金试试，
这4个轮动，看看中途回撤是多少？
记得以前集思录有个好像叫宜昌白云飞量化的网友，
思路好像跟你差不多，也是哪个最强就买哪个，
区别是，你一直满仓轮动，他的策略不一定满仓，仓位有时高有时低，他更复杂些。
你的策略更简单明了，更容易操作。
如果回撤幅度能想办法再降低点就挺好了。
但看你的策略，好像还挺好的，
感觉就是哪个品种表现最好就买哪个，
而且都是互不相干的品种，
最大回撤没有超过30%，具有一定的可行性
（有些中途回撤超过30%甚至40%的策略，实战中恐怕心理会崩溃，实战意义不大）
不过你的策略很多年份都出现20%左右的回撤，
对于低风险投资者，也挺考验心理承受能力。
创业板，纳指，豆粕，相关性很低，按此逻辑，再加一个黄金试试，
这4个轮动，看看中途回撤是多少？
记得以前集思录有个好像叫宜昌白云飞量化的网友，
思路好像跟你差不多，也是哪个最强就买哪个，
区别是，你一直满仓轮动，他的策略不一定满仓，仓位有时高有时低，他更复杂些。
你的策略更简单明了，更容易操作。
如果回撤幅度能想办法再降低点就挺好了。
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