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9月末启动小市值量化策略实盘，开贴记录，也不知能走多久，第一次开始做股票量化策略实盘，借此持续学习、优化、精进，希望大牛、大神们多批判。
近年来一直在做可转债，没有固定策略，做了一个可转债的量化选债策略，跟踪一年多，没实盘，主打一个闹着玩，但也积累了手搓量化策略的初级经验！
近年来股票生肖概念在下半年表现火爆，年初起了下半年做一把生肖股的念头。今年2-3月份，就将带马字的股票纳入备选池，并根据几个因子，选出了重点看好的中马传动和野马电池，7月准备好了资金，打算9月大干一场，谁知中马在7月末提前启动迅速翻倍，野马也明显上涨价格来到高位，勉强还能下手，但也只敢小仓参与喝了口汤。
4月，阴差阳错将选生肖股的几个因子用在了全A上做了一个策略模型，选了一些标的便束之高阁。9月中旬，又是阴差阳错打开了这个文件，上纬新材赫然在列，再回测启动前6月数据，三个策略它都排前三名，那颗敏感的神经被挑动起来，我希望这不是偶然（但回测历史数据看，1个月涨10倍的确是偶然），加班加点刷历史数据做回测，数遍清理底层数据，确认入选标的是否能在彼时买进，多遍更新回测结果，目前做完了13-25年9月的数据回测，已迫不及待启动实盘验证，小试牛刀，做好了回撤40%准备，边做边学，边学边做，以做促学吧！
附1：不择时回测结果
附2：择时回测结果（固定月不做）
近年来一直在做可转债，没有固定策略，做了一个可转债的量化选债策略，跟踪一年多，没实盘，主打一个闹着玩，但也积累了手搓量化策略的初级经验！
近年来股票生肖概念在下半年表现火爆，年初起了下半年做一把生肖股的念头。今年2-3月份，就将带马字的股票纳入备选池，并根据几个因子，选出了重点看好的中马传动和野马电池，7月准备好了资金，打算9月大干一场，谁知中马在7月末提前启动迅速翻倍，野马也明显上涨价格来到高位，勉强还能下手，但也只敢小仓参与喝了口汤。
4月，阴差阳错将选生肖股的几个因子用在了全A上做了一个策略模型，选了一些标的便束之高阁。9月中旬，又是阴差阳错打开了这个文件，上纬新材赫然在列，再回测启动前6月数据，三个策略它都排前三名，那颗敏感的神经被挑动起来，我希望这不是偶然（但回测历史数据看，1个月涨10倍的确是偶然），加班加点刷历史数据做回测，数遍清理底层数据，确认入选标的是否能在彼时买进，多遍更新回测结果，目前做完了13-25年9月的数据回测，已迫不及待启动实盘验证，小试牛刀，做好了回撤40%准备，边做边学，边学边做，以做促学吧！
附1：不择时回测结果
附2：择时回测结果（固定月不做）
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赞同来自: 纯情小火基
实盘第3个月，策略实盘月度收益-4.87%，策略理论月度收益-4.97%。10月开始执行策略以来，年度累计净值1.035。12月跟踪误差明显缩小，但没啥值得高兴的，本月虽说是实盘第三个月，实际就做了半个月，大部分标的在月中一键清仓了，目前还剩2个半标的。根据最新筛选的标的，其中一个半标的也打算月初清仓（1个轮出，2个还在），清仓的原因不是对策略失去信心，而是从过去13年回测数据看，1月下跌数量占比超过60%，过去13年1月的平均跌幅2.93%，此前制定的计划就是1月要择时，因此，12月中旬清仓大部分标的也是提前执行计划。
看好一只转债，打算重仓，清仓资金先去做这只转债。
看好一只转债，打算重仓，清仓资金先去做这只转债。
京公网安备 11010802031449号