开一个低风险的期权实盘

希望把期权做成低风险 .
策略:
卖虚值认沽
准备行权
控制仓位. 保证金不超过60%. 总行权资金不超过总资产的2倍.

目前仓位 :(不是今天开的仓)
卖出认沽 :
12月2250以下各一张(含2250,下同)
3月2250以下各一张
3月1800 认沽 20张

总仓位 40张 .

收权利金7800, 目前浮亏4000.

希望能坚持一年.

期权新手,欢迎指正.
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
其它金额

余额不足,立即充值
我的金币余额:个
支付即为同意 集思录答谢协议
2015-11-30 13:08 0 条评论

赞同来自:

0

orchimike - workingpoor

赞同来自:

现在是明显的跌势,为什么不卖出12月2400购+买入12月2350认沽?
2015-11-30 13:11 0 条评论
0

mfstar

赞同来自:

国内保证金结构对深度虚值的sell来说很吃亏。。。非常影响整体收益
2015-11-30 13:12 5 条评论
0

东方红

赞同来自:

考虑到2016年单边下跌势的可能很小 . 50的估值, 1.6差不多是极限位置 .
制定了这样一个策略 , 年化收益预计也不会太高,希望能达到8%以上吧 .考虑到要预留行权的资金,年化收益=买货基的收益 + 期权的收益 .

任何策略都会有失效的, 自己心里也没底, 边做边看吧.
2015-11-30 13:31 0 条评论
1

东方红

赞同来自: 蓝河谷

对涨跌已经比较麻木了,
涨么白得权利金.
跌么,能行权也不错.

行权后能做备兑卖认购.也许这样的心态就是我想要的吧.
2015-11-30 13:34 0 条评论
0

文明守望

赞同来自:

如果ETF50跌到1.6损失也是不小的。恐怕不能算低风险吧。
2015-11-30 13:47 0 条评论
0

梦想会计师 - 享受市场的恩赐

赞同来自:

学习,欢迎实盘教学。
2015-11-30 13:52 1 条评论
0

东方红

赞同来自:

首批28只新股 发完后 ,
股票筹码有附加值了. 等于持有股票 白送 彩票 .

前面说过了,我预判 2016年不会是单边跌势.
整体策略属于比较保守的看多策略.

JSL的人都太悲观了.
2015-11-30 13:53 1 条评论
2

freeman1980 - 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆

赞同来自: yuphai 黄单车

我忍不住泼一下冷水啊,大冬天的楼主别感冒了!
如果要获得满意的低风险收益,每月至少千分之五,年百分之六吧?
也就是说一份价值23500的合约要取得118元的权利金。
按照现在的价格要卖出12月2100的认沽一份,如果不行权可以取得年化6的收益。
2100相对于2350下跌了10.6%。
下面我们看一下疯狂的中国股市是怎么摧毁楼主的财富的!
6月份开盘3066收盘2851最低2481
下跌7%最低下探19%!
7月份开盘2810收盘2462最低2406
下跌12%最低下探14%!
这里收盘是按照当月最后一天统计的,交割日往往更低。另外一般人可能挺不到交割,在接近低点就平仓了。这里从10%开始每多跌1%赔235元。
这还不是最恐怖的,请看更恐怖的8月!
8月份开盘2440收盘2208最低1869
下跌10%最低下探23%!
这三个月连起来看,楼主回测一下赔了多少钱?
2015-11-30 14:39 2 条评论
1

东方红

赞同来自: xineric

谢谢楼上提醒.
如果 单边跌1年, 50 跌到1.2
我准备与D, ZF,机构 共亡.
2015-11-30 14:54 1 条评论
0

freeman1980 - 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆

赞同来自:

如果用期权玩低风险投资,不如用本金买固定收益,用利息买远期虚值认购,组成类似转债的组合。保本,博高收益。推荐150188+买入6月2500购+卖出3月2800购
2015-11-30 15:25 3 条评论
1

xineric

赞同来自: 东方红

仓位不大,这个策略可行。
总比2.5直接买50ETF的成本省。万一行权了,还能备兑开仓赚时间价值。
不用听那些吓唬人的:天塌不下来。
2015-11-30 15:26 2 条评论
0

建淞 - jiansong

赞同来自:

越简单的方法往往最有效。只要坚持下去,一定可以有成就!

卖出看跌期权,不行权就有收入,继续卖出下月合约。

如果行权获得正股,即使下跌也不要慌。可以持续卖出认购备兑。除了正股市值有波动和账面亏损外照样有月度收入,持续的现金流入在低位是个宝!
2015-11-30 15:42 1 条评论
1

goalmany99 - 70后it男

赞同来自: yuphai

我觉得卖出极度虚值期权的话保证金60%还是太高了,个人觉得不能超过50%,同时最好你还有些资金可以用来支援的。碰到极端行情极度虚值期权涨个200%,300%很正常,万一保证金爆了即使你点位看的全正确都没有用
2015-11-30 21:08 2 条评论
0

xineric

赞同来自:

今天账面应该是正的了。
LZ来说说。
2015-12-02 10:37 0 条评论
0

狮狐

赞同来自:

现在上证50市盈率怎么低,我也是卖出看跌权证,大不了就行权
2015-12-02 11:02 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

没操作没啥可说。其实能有2一3张能行权或许也不错。
期权很神奇,现在最希望50不涨不跌没波动。
2015-12-02 11:39 0 条评论
0

蓝河谷 - 独立投资者

赞同来自:

如果真跌到1.2,那就是又到了大举建仓的时候。楼主的操作方法也是我正在操作的。
2015-12-02 12:07 1 条评论
0

pop_ufa

赞同来自:

卖虚值认沽,做好止损策略了没?delta可是不断变化的
2015-12-02 12:51 0 条评论
0

tonywago

赞同来自:

跟随lz,不过没太想好该什么时点卖
2015-12-02 12:57 0 条评论
1

go2top

赞同来自: xineric

@东方红 ,这个策略是没问题的,我已经做了两个月了,不过和你的区别是我做网格,主要开当月仓,不是远月。
有一个问题需要注意,就是在大跌的情况下,行权买入需要花很多钱,如果极限情况出现,40张需要70万,远远大于目前的账户保证金。那么需要考虑的是,一个20万的保证金账户+50万的备用金。备用金如何产生收益的问题。
2015-12-02 13:02 6 条评论
0

文明守望

赞同来自:

LZ今天盈利了吧?呵。
2015-12-02 14:44 1 条评论
0

东方红

赞同来自:

今日开仓卖1月2200 2250认沽各1张
3月2150以下认沽各1张
总持仓50 张
2015-12-08 11:22 0 条评论
0

mysteed - 长期投资者

赞同来自:

这种市场,一年到头收卖出的期权费,年化收益不比打新股弱,但不如打新轻松。
2015-12-08 11:39 1 条评论
0

东方红

赞同来自:

今日1O张期权归零到期。
2015-12-23 15:19 0 条评论
0

烙饼姐姐 - 不忘初心 方得始终

赞同来自:

支持楼主实盘
2015-12-23 15:36 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

今日开仓卖1月2200 2250认沽各1张
3月2150以下认沽各1张
总持仓50 张
2015-12-24 21:02 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

解释一下
投入资金20万
目前占用保证金41%
获得的权利金总和 1万3
已实现收益 1800

行权的话,除了买正股,还有多种方式,比如合成多头,时间价值很少(或没有的)纯认购。这样可以节省很多成本。(当然前提是在最后一天买回不行权)
2015-12-27 14:32 0 条评论
0

23201538

赞同来自:

我在做模拟期权,23号提交了行权,最后显示被交易所强平,请问模拟的行权是不是不交割的。
2015-12-27 16:05 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

今日平掉4张1月合约 (2200 2250 各2)
卖出开仓 2月2250 2300 认古 各2张 .
追加资金20W
2016-01-26 19:25 0 条评论
0

我还是你

赞同来自:

我亏惨了。第一轮保证金已经全部亏光,俗话说的爆仓。第二轮保证金又在进行中,目前卖出两个认沽,一个看多的蝶式套利。继续亏损中。死活不敢加看多仓了,保证金也绝不再添加了。
楼主这么大的仓位,全是卖出认沽看多吗?一定小心,千万不要杠杆。
2016-01-26 20:06 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

卖期权 切记: 一定要有能力行权 .
当然 具体操作时,可以有多种方式替代行权.
卖期权 切记: 一定要有能力行权 .
卖期权 切记: 一定要有能力行权 .
重要的事情说三遍.

自有资金,2.2 元以下行权 逐级买入 50ETF没啥好怕的.
2016-01-26 20:42 1 条评论
0

东逝水

赞同来自:

从长期看,卖出期权,获胜的概率大,义务方以能行权为目的,则获胜的概率更大!凡是义务方有行权能力,胜率大,反之亏率大。
2016-01-26 22:43 0 条评论
1

烙饼姐姐 - 不忘初心 方得始终

赞同来自: CoyZheng

不要使用期权的杠杆,牢记期权的本来用途,尽量用本意交易。
2016-01-26 23:16 0 条评论
0

little315

赞同来自:

mark
2016-01-26 23:47 0 条评论
0

orchimike - workingpoor

赞同来自:

我有买入认沽在手.
2016-01-27 01:06 0 条评论
0

xu22889

赞同来自:

最近一段时间大盘下跌厉害,不知道楼主是怎么操作的?很关注。
2016-02-01 14:38 1 条评论
0

东方红

赞同来自:

今日 平仓买 20份 3月1800
2月2250 2300 挪仓 至3月22500 2300

考虑到如3月真跌到 1.8 以下, 行权太多 .

现状 保证金 比例不足 30% .

3月底 将进行一次总结.
2016-02-23 20:04 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

恐惧与贪婪 是一对孪生兄弟 .
贪婪了就会恐惧.

这一轮的下跌, 感觉到了一丝的恐惧, 原因就在于那20张 3月1800.
2016-02-23 20:14 0 条评论
0

东逝水

赞同来自:

这一轮的下跌, 感觉到了一丝的恐惧, 原因就在于那20张 3月1800.

问题的关键,是否有能行权的能力,若有,则万事悠悠。若没有,不好受。

例:本轮暴跌,本人持有40张3月沽1800义务方。暴跌时,最高亏2万,偶心态好的吃嘛嘛香,现在赢利1万多。心中无喜也无忧。何喜?难道就这1万多元,有点淡淡的忧!
2016-02-23 22:04 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

我很能理解楼上的意思. 无喜也无忧,.
但1.8 是我们的一个主观意识上的底,.
万一跌到1.6 (我知道这个可能性不大) , 并3个月之内回不到1.8 ,资金链 可能会出问题.
所以考虑再三, 今天平掉了这个头寸 .
这样的话 ,即使跌到1.2 我也能一路抄底下去.
睡得更安稳和踏实 .
2016-02-23 22:15 0 条评论
0

ttjd2015

赞同来自:

备兑卖出虚值认购不是一样赚钱?风险大么?
2016-02-23 22:16 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

正股+备兑卖出虚值认购= 卖出同价位认估.
2016-02-23 22:18 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

通常, 同一价位, 认估的时间价值> 认购的时间价值.
2016-02-23 22:20 0 条评论
0

东逝水

赞同来自:

正股+备兑卖出虚值认购= 卖出同价位认估.
----------------------------????

正股+备兑卖出虚值认购--->摊低正股持有成本。

卖出同价位认估--->摊低买入正股成本。

概念似乎还是有点不同的。
2016-02-23 22:28 0 条评论
0

hotsosa

赞同来自:

学习了,不错,用长期510050仓位做备兑,相当于具备了执行义务的能力,卖出期权开仓需要保证金,心理感觉需要做好应对平仓风险,个人初学需要过仓位管理这关
2016-02-23 22:38 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

3月15日
平仓 3月 1850
1900
1950
各三张

开仓 4月 1850 认沽
1900
1950
各三张
2016-03-16 18:04 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

投资是一种信仰.
投资很孤独,也很无聊.平淡如白开水.
这是我多年来对投资形成的理念.
三个多月的实战, 承受了50跌破1.9的所谓股灾, 也证明了这个策略是可行的, 年收益率预计会超过10%.
今后只是在此基础上进行微调完善.
每个月的操作基本上不会超过三次,很无聊,毫无乐趣可言.

因此, 决定实盘到此结束.
如有关注的同学可私信,互相学习.
2016-03-19 10:28 0 条评论
0

zerowind

赞同来自:

我也一直觉得投资属于一种信仰。因为无论再完美的策略肯定都有不断打脸的时候。如果你愿意坚持。那好的策略肯定可以给你带来更丰厚的回报

接受不能接受的。改变能改变的。并且愿上天给我鉴别这两种情况的能力。

不过这么多年过来。我理解市场永远是变化的。策略如果不变化。盲目的信仰只会一直亏到南墙罢了。没有永恒不变的事物。现在再优秀的投资策略终将暗淡无光。

所以其实。没有人有鉴别这两种情况的能力。没有的话。盲谈信仰就显得无力了。
2016-03-19 10:35 1 条评论
0

waterty - 主干期货,也干期权,基金兼顾,股票不玩。

赞同来自:

楼主这方法好,一年20%左右收益
2016-03-20 08:29 0 条评论
0

东方红

赞同来自:

又到2.3左右。
此策略又可以用起来了。
2019-01-11 19:22 0 条评论
0

势不可挡任我行 - 奀,柘絘丗芎奭恴戤氀瓿頔。二级市场价格统计分析过滤市场波动风险

赞同来自:

凡是以后总是要还回去的,都不好用来混。
2019-01-11 19:47 0 条评论
0

520jack

赞同来自:

楼主,现在货币基金卖出后要第二天才能弄到期权账户,你怎么解决剩余资金的问题?
2019-01-11 20:12 1 条评论
0

奔驰宝马

赞同来自:

虚值期权权利金很少的,实值期权权利金稍微高一点,又白白承受较大被行权的风险。
你这种玩法跟可转债所谓的“上不封顶,下有保底”刚好相反,最大盈利就是一份比较鸡肋的权利金-保证金闲置成本,最惨下不封底。而你要的最大盈利可以通过其他途径达成,你这个真不是个好策略!
2019-01-11 20:16 0 条评论
0

pfxxjulis - 低风险稳定盈利

赞同来自:

我现在2.05 2.1 2.15的卖沽,底部在哪里不知道,几个月的平台刚刚破位,只能参与保守的合约抄底,如果有更低的2.0,更安全些,卖3月,6月,月底就可以卖9月的期权了
2019-01-11 20:21 0 条评论
0

奔驰宝马

赞同来自:

你要真觉得2.3便宜了,不会跌了。同样是交保证金,同样是方向反了爆仓或者到期被交割,你不如买期货,至少收益与风险成正比
2019-01-11 20:21 0 条评论

要回复问题请先登录注册