请教ETF期权组合的行权问题

A股期权市场中，在期权到期日，如果对持有的期权组合不主动平仓或行权，即不去处理的话，组合是否会直接以现金方式结算？

比如说，一个宽跨式空头组合，到期时，ETF价格已经涨过了组合中的认购期权行权价（即认购为实值，认沽为虚值），那么这个认购期权是否会被指派行权？

再比如，一个牛市认购价差组合，到期时，ETF价格涨过了组合中的权力仓和义务仓的行权价（组合的两条腿都为实值），那么是否需要分别对这两条腿都主动平仓或行权，否则就会造成权利金的损失以及被指派行权？

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以上问题查询了不少地方，没找到相关规定，问券商的客户经理似乎也不太懂。。