期权策略实盘

今天开始在集思录公布我的一个波动最大的策略，期权策略。我先说一下，这个策略回测的收益率很高，但是波动极大，可以说是满仓期权的策略，就是留个痕迹。
以1月10日收盘为净值“1”
25%仓位买入“500ETF沽6月5250”（成本：0.2653）+25%仓位买入“300ETF沽6月3700”（成本：0.1317）+25%仓位买入“MO2506-P-5600”（成本：526）+25%仓位买入“IO2506-P-3600”（成本：131.4）

请大家放心我操作的频率很低，一般好几个月才一次。