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2025.7.19
开始实盘，陆续建仓中，以股指期权、ETF期权和股指期货为主。
实盘和模拟盘合在一个帖子里，期权是实盘，股指期货是模拟盘。
目前1成半仓位:
8月ETF500-5750 买购6手 平均成本价0.3149
MO2508-C-6000 买购1手 平均成本价448.4
MO2508-C-6100 买购2手 平均成本价336.4
MO2508-C-6200 买购1手 平均成本价250
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本来选了豆粕期权，商品里有流动性的期权品种，实盘交易。但出于便利性考虑，还是以期货为样本，选取豆粕05合约，模拟交易。1楼做了表格（已弃用），但是复杂又拖沓，还是直接截图，简洁明了。
2025.1.5
项目 平均单位成本 数量
豆粕05 2666.74 200
2025.2.28
系统运行了整二个月，用一组数据来简单小结一下。
交易日共34天，正好一个斐波那契数，共交易25次，日均0.73次，属于低频量化交易。
初始200手底仓，期间累计开仓买入41手，平仓卖出79手，期末仓位162手。
收益率51.04%，若与200手底仓拿着不动的期末收益率52%比较，几乎相同，而且可以预见随着时间的积累，将来无论豆粕的价格在什么位置，系统算法一定能超越底仓拿着不动的收益。
还有夏普系数、最大回撤等等，由于系统运行时间有限，参考价值不大，这次就不罗列了。
2025.08.24
模拟盘毕业，历时 8 个月，成绩 168%。
开始实盘，陆续建仓中，以股指期权、ETF期权和股指期货为主。
实盘和模拟盘合在一个帖子里，期权是实盘，股指期货是模拟盘。
目前1成半仓位:
8月ETF500-5750 买购6手 平均成本价0.3149
MO2508-C-6000 买购1手 平均成本价448.4
MO2508-C-6100 买购2手 平均成本价336.4
MO2508-C-6200 买购1手 平均成本价250
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是模拟盘！模拟盘！！模拟盘！！！
记录2025投资，高杠杆品种，低风险运作，核心是算法控制仓位。本来选了豆粕期权，商品里有流动性的期权品种，实盘交易。但出于便利性考虑，还是以期货为样本，选取豆粕05合约，模拟交易。1楼做了表格（已弃用），但是复杂又拖沓，还是直接截图，简洁明了。
2025.1.5
项目 平均单位成本 数量
豆粕05 2666.74 200
2025.2.28
系统运行了整二个月，用一组数据来简单小结一下。
交易日共34天，正好一个斐波那契数，共交易25次，日均0.73次，属于低频量化交易。
初始200手底仓，期间累计开仓买入41手，平仓卖出79手，期末仓位162手。
收益率51.04%，若与200手底仓拿着不动的期末收益率52%比较，几乎相同，而且可以预见随着时间的积累，将来无论豆粕的价格在什么位置，系统算法一定能超越底仓拿着不动的收益。
还有夏普系数、最大回撤等等，由于系统运行时间有限，参考价值不大，这次就不罗列了。
2025.08.24
模拟盘毕业，历时 8 个月，成绩 168%。
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赞同来自: 风雨无阻80712
@风雨无阻80712
楼主这个策略的核心理念是什么？可否展开说说。谢谢！策略不方便公开，但可以谈谈模型的结构框架，有2个模块，做多模块和做空模块，以多头为主，空头为辅。穿插价差套利，中证1000和500的相互转换。针对大盘高位和低位，会有不同的算法来提高或降低交易频率。最后，还是老生常谈一点，所有衍生品的最大风险就是资金链管理，管控风险，长期思维加系统性交易，才能在市场中立足。
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2025.7.19
开始实盘，陆续建仓中，以股指期权、ETF期权和股指期货为主。
目前1成半仓位:
8月ETF500-5750 买购6手 平均成本价0.3149
MO2508-C-6000 买购1手 平均成本价448.4
MO2508-C-6100 买购2手 平均成本价336.4
MO2508-C-6200 买购1手 平均成本价250
开始实盘，陆续建仓中，以股指期权、ETF期权和股指期货为主。
目前1成半仓位:
8月ETF500-5750 买购6手 平均成本价0.3149
MO2508-C-6000 买购1手 平均成本价448.4
MO2508-C-6100 买购2手 平均成本价336.4
MO2508-C-6200 买购1手 平均成本价250
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2025.7.19
开始实盘，陆续建仓中，以股指期权、ETF期权和股指期货为主。
目前仓位有:
8月ETF500-5750 买购平均成本价0.3149
MO2508-C-6000 买购平均成本价448.4
MO2508-C-6100 买购平均成本价336.4
MO2508-C-6200 买购平均成本价250
开始实盘，陆续建仓中，以股指期权、ETF期权和股指期货为主。
目前仓位有:
8月ETF500-5750 买购平均成本价0.3149
MO2508-C-6000 买购平均成本价448.4
MO2508-C-6100 买购平均成本价336.4
MO2508-C-6200 买购平均成本价250
京公网安备 11010802031449号