豆粕期货滚贴水实践

今天收市后,豆粕期货价格记录如下:
2411,3001
2412,3004
2501,2991
2503,2919
2505,2794
2507,2790
2508,2871
2509,2867

目前的主力合约是2501,今日成交有400多亿元,容量还是很大的。
可以看到,2505和2507的价格折价有近200点,7%。这个幅度是相当大的。
2509反而比2505和2507要高80点。

主力合约的价格在近4年的低点,所以我今天建立了多头仓位。我是豆粕的新手,有几点疑问,向各位集友请教。
1.这么大的贴水,按照我在期货上的不多的经验,为什么可以长期存在,没有引来套利者。
2.2507合约与2508合约相差80点。那么我是不是可以按照现货成交2507,然后付一个月的保管费,25年8月份再卖出,得到差价。

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以下是2024年10月25日更新
纠正一个我的错误认识,豆粕基金的净值增长与基准基本一致,没有超额收益。
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Sybil廖 - 低估+变化

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提醒下,2503走的好要看一下现货价格,越接近交割期货越靠近现货价格。
2025-02-09 19:08 来自江西 引用

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