上证50期货隔季合约大于下季合约

最近发现上证50期货隔季合约大于下季合约,是否可以做多下季合约,做空隔季合约,实现套利?
以前没注意过这种现象,有大佬知道吗?
发表时间 2024-05-15 09:52     来自北京

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rohou

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@Robin116
6月分红会导致指数自然下跌,期货已经price in了,很难套利
我查了历史数据,历史上31%的时间,IH隔季合约大约下季合约,已经打消了套利的想法。
不过我还是想不通,如果6月分红导致指数自然下跌,那么作为隔季的12月合约也应该受影响啊?
而且IC和IM为什么没有这种现象?
2024-05-16 09:25修改 来自北京 引用
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Robin116

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6月分红会导致指数自然下跌,期货已经price in了,很难套利
2024-05-15 10:33 来自北京 引用

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