做小市值策略的各位感觉如何？

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我有一个子策略是小市值，今年被市场暴捶得鼻青脸肿，收益和微盘股指数卧龙凤雏，暂时不清楚是回撤，还是“这次真的不一样”，要一波跌到归零，把过去的超额都还回来。

论坛里做小市值策略的应该有不少，大家觉得小市值策略目前这个状态还有救吗？求指教。

发表时间 2024-02-05 14:49 最后修改时间 2024-02-05 15:16 来自安徽

赞同来自: 明园

16 个回复

sunhao5573

赞同来自: 小岛藤子

小市值现在暴跌和去年底一帮量化资金进去有关，去年最后三个月的暴涨就是这批资金搞出来，现在的暴跌正好逆向，钱不是他们而且占比单个基金比例并不大，无脑砸跌停，这两年的量化小票和之前公募搞的赛道谁也别怨谁，给了这帮货这么多钱搞了两次股灾。

2024-02-05 19:42 来自浙江引用

八道真气

赞同来自: 古都独行、塔塔桔

中证500和中证1000今天国家队买入了，有些流动性，其他再小的盘子，还是没流动性，惨。
像前面集友说的，量化策略失效, 集体清仓小盘/微盘股吧。

不过，我相信，大公司都是从小公司发展而来，从长远看，做成长股这个策略，应该不会失效。

2024-02-05 16:44 来自浙江引用

宋一堆

赞同来自: 塔塔桔、happysam2018 、hx279 、八道真气

每回都是这次不一样
实际上，每回都一样

2024-02-05 15:49 来自河北引用

债券小白

小市值策略的死穴是市值本来就低、股价也低，稍微跌一点就被强制退市。

2024-02-05 15:47 来自天津引用

tangyin88

赞同来自: 小岛藤子、红糖饼、happysam2018 、hx279 、八道真气更多 »

量化策略失效, 集体清仓小盘/微盘股,

2024-02-05 15:36 来自上海引用

jargma2021

小市值去年的盈利亏完了

2024-02-05 15:34 来自河北引用

huqike

多策略，小市值仓位25%，已遭到暴击。红利仓位20%，微亏。标普仓位25%，赚一些。商品仓位25%，微亏。

2024-02-05 15:33 来自浙江引用

竹影扫阶尘不动

还没到历史最大回撤

2024-02-05 15:34修改来自浙江引用

openhe

加上估值or低波因子会比纯微盘好一些，但是仍被连续暴击，跌了这么多只能扛着了。。。

2024-02-05 15:30 来自澳大利亚引用

心想则事成

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这几年做转债何尝不是沾边小市值，一荣俱荣

2024-02-05 15:28 来自广东引用

看看不回

赞同来自: 塔塔桔、happysam2018 、小岛藤子

暴击，拿了快一年，30%收益一波干到-20%

2024-02-05 15:25 来自北京引用

shiro1234

可以去回测一下，小市值策略年内回撤30%以上很正常，本来就不能对回撤控制有多大期望。
小市值策略在美股长期也是有效的策略（但是要加一些质量因子和价值因子才玩得起来），也一样回撤很大。

2024-02-05 15:22 来自江苏引用

抓小不丢大

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没救了，去年12月初建仓，到今天跌了33%。

2024-02-05 15:21 来自宁夏引用

羽檄

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除了小市值，被打出暴击+碾压+神圣伤害的另一个子策略就是转债了，到期收益率为正的转债，完全没有看到传说中的“下有保底上不封顶”……

2024-02-05 15:20 来自安徽引用

小岛藤子

一成仓被暴击

2024-02-05 15:15 来自陕西引用

孤舟量化

微盘股大起大落来的快，比大盘钝刀子割肉要好得多，我10%仓位还在坚持，已亏30%+，年报发布后如果还没有起色，亏损在50%以上准备割肉

2024-02-05 15:15修改来自湖南引用

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