中航军B+电子A套利可行性分析

指数下跌假定中航军A价格不变,假定仓位95%,假定CSSW电子指数与军工指数同时下跌13% 电子A触发下折。假定持有90000元电子A+10000元中航军B进行计算:
90000*5.77%-10000*23.42%=2851 下折时估算收益率为2.85%

假定军工指数上涨17%触发上折。假定上折后军工B以跌停价卖出。则等同于军工B上折时的估价为1.9
上涨幅度为1.9/1.294-1=46.8% 赢利4680元。我们用这4680对冲90000 电子A下跌的风险。
4680/90000=5.2% 则军工指数上涨17% 我们可以扛住电子A下跌5.2%的风险。如果指数上涨17%,电子A都能下跌了5.2%,那你就把车子房子都卖了买A吧。

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2015-11-09 12:09 0 条评论

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chuxingfei

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思路不错,不过电子A母基现在还没满仓。
还有,上折后222一个跌停应该是卖不出去的,
除非221跌成翔了。
2015-11-09 12:19 0 条评论
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renrenjia - 默默关注

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如果真有上折,就是牛市了,一个跌停肯定是卖的出去的。不过电子A没满仓还真没注意。看来得另找目标对冲了。
2015-11-09 12:56 0 条评论
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hanson_yip - Hanson_yip

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从来没有跌停卖出去过。
2015-11-09 13:10 0 条评论
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renrenjia - 默默关注

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准备换满仓A的,看来不用换了。到本月14日就到建仓期了。按基金合同,必须跟踪指数。至于是否会踩踏,我不担心,我的终极目标是吃两头。就算是两个跌停卖出也等于电子A也能扛住4.3%下跌的风险。在现在银行接近于零利率的背景下,我估计就算是牛市也很难象去年一样买到85折以下的A了。这只是一个可行性的分析,各喜各爱。大家共同探讨,尽量把风险降到最低。
当然如果大盘调整破位,你可以把军工B卖出争取更大的利益。如果大盘站稳120线回调缩量不破位你也可以考虑卖出电子A,进可攻,退可守。争取最大的利益。按能接受的风险程度进行处理。
2015-11-09 20:45 0 条评论
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renrenjia - 默默关注

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刚看了下今天的基金净值,比估计的要多,看来已经建仓了。估计77%左右了。
2015-11-09 21:03 0 条评论
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xcgdgp

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牛市上折还指望中航军B两个跌停?当年中航军B空仓尚且将中航军A打到折价
2015-11-09 21:04 0 条评论
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bloodq - 50后浆糊

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集思录计算仓位45,楼主算出有77?
2015-11-09 22:08 0 条评论
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renrenjia - 默默关注

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重新算了下,还真是45,不知道哪个数据算错了。呵呵。我还奇怪呢,一天怎么就77了?
2015-11-09 22:53 0 条评论

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