股债平衡实盘记录(2024)

继续记录股债平衡实盘。

没啥新思路。

2023年收益:+2.18%
2022年收益:+4%
2021年收益:+25.05%
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2024年1月6日

新年第一周,跌得稀里哗啦。

标普红利etf触发了一个数月前设定的卖出条件单,记不起来为啥要卖了,也许当时是为了换中证红利。卖出后被我挪用来打北交所了。这导致了股债配比与理论值有偏差,下周一又有新股,先继续挪用着。

发表时间 2024-01-06 19:19     最后修改时间 2024-03-08 22:28     来自浙江

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日积跬步

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4月20日

收益与配置



记录

当前全a风险溢价百分位:88.09%(越高越便宜)
当前转债风险溢价百分位:61.80%(越高越便宜)
折合合理仓位:可转债:股票:现金=11%:44.2%:45%
当前实际仓位:可转债:股票:现金=28.4%:60%:12%

仓位已满不再买入:医药行业
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb: 0.598,10年分位点19.44%
- 通信设备,当前pb: 3.084,10年分位点25.2%
2024-04-20 07:59 来自浙江 引用
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日积跬步

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4月14日

配置与收益





记录

当前全a风险溢价百分位:88.66%(越高越便宜)
当前转债风险溢价百分位:51.40%(越高越便宜)
折合合理仓位:可转债:股票:现金=7.9%:44.6%:48%
当前实际仓位:可转债:股票:现金=28.7%:59.1%:12%

仓位已满不再买入:医药
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb: 0.57,10年分位点14.96%
- 通信设备,当前pb: 3.087,10年分位点25.36%
2024-04-14 22:05 来自浙江 引用
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日积跬步

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@sothin
回看了楼主几年的内容。
楼主目前的配置策略与我的配置策略90%一致,但是楼主的回撤比我好多了。
年初我的回撤超过10%,到现在还在水下挣扎。
一起进化~
2024-04-04 22:46 来自浙江 引用
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sothin

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回看了楼主几年的内容。
楼主目前的配置策略与我的配置策略90%一致,但是楼主的回撤比我好多了。
年初我的回撤超过10%,到现在还在水下挣扎。
2024-04-04 18:03 来自湖北 引用
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moneyandyouhai

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哦哦,收到。谢谢楼主!
2024-04-04 07:28 来自江苏 引用
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日积跬步

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我是用jsl的持仓管理记录的,再加上excel就可以了
2024-04-03 23:43 来自浙江 引用
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moneyandyouhai

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请问楼主投了这么东西,每周怎么统计清楚的啊?我也投了一堆,还多账户,统计的时候,感觉太难了。请楼主赐教,谢谢!
2024-04-03 21:20 来自江苏 引用
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日积跬步

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4月3日

配置与收益



记录

当前全a风险溢价百分位:84.48%(越高越便宜)
当前转债风险溢价百分位:51.90%(越高越便宜)
折合合理仓位:可转债:股票:现金=8.1%:41.6%:50%
当前实际仓位:可转债:股票:现金=28.2%:59.8%:12%

仓位已满不再买入:医药
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb: 0.57,10年分位点15%
- 通信设备,当前pb: 3.08,10年分位点24.95%
2024-04-03 21:00修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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3月31日

配置与收益





记录

对仓位管理方法进行了调整:把仓位分成债、股、可转债3部分,设定满仓情况下,可转债和股票的比例为30:70,再根据转债和国债收益率差分位数确定转债仓位,股债收益差分位确定股票仓位。

当前全a风险溢价百分位:85.33%(越高越便宜)
当前转债风险溢价百分位:56.8%(越高越便宜)
折合合理仓位:可转债:股票:现金=9.5%:42.2%:48%
当前实际仓位:可转债:股票:现金=28.5%:60.2%:11%
慢慢调。
2024-03-31 21:47 来自浙江 引用
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日积跬步

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3月24日

配置与收益


2024-03-24 11:31修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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可转债:


从可转债平均收益率的视角看估值
灰色是中国十年期国债收益率
当我们看到黄线与灰线接近时
说明市场悲观得当纯债对待了
看起来2月初是个好买点
2024-03-17 09:37 来自浙江 引用
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日积跬步

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3月17日

配置与收益



备忘

行业ETF:
已配满:
- 医药行业
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb: 0.571,10年分位点14.87%
- 通信设备,当前pb: 3.281,10年分位点35.25%
2024-03-17 08:59修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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3月8日

配置与收益




备忘

行业ETF:
已配满:
- 医药行业
脱离网格区准备卖出:
- 中证银行,当前pb:0.586,10年分位点17.09%
- 通信设备,当前pb:3.382,10年分位点40.96%
2024-03-08 23:04 来自浙江 引用
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bumoji

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@日积跬步
2月8日配置与收益




回顾大力出奇迹,在GJD救市下连涨3天,捡了条命。
配置像是造一首船,只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞,但只能等风暴过后才能修补。
拟:把转债划入股类资产,债类界定在货基、理财、纯债;把hs300调成标准宽基配置,彻底用红利补齐股类仓位。后续建仓转债必须查看正股财报,剔除绩差股;后续建仓ETF严控PB<3,分位<10%。
待大盘穿过风暴区再行修补。
本周清仓:
红利ET...
配置像是造一首船,只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞,但只能等风暴过后才能修补。
这个比喻太恰当了。
2024-03-03 10:06 来自湖北 引用
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日积跬步

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3月3日

配置与收益




回顾

医药单行业投入已超过50w,除恒生医疗etf外,停止买入中证医疗和器械etf,医药亏损较大,是不看绝对pb的后果。即便跌到现在,中证医疗的pb还高达3.93。
当前通信ETF估值已不低,需关注是否要减仓。
目前行业etf配置:


清仓:
128143锋龙转债,2023-05-15,114.826建仓,2024-02-28,132.691清仓,利润5426.36
另清仓了鹏华丰禄债券。天天基金账户清空了,不再持有主动基。
2024-03-03 08:57 来自浙江 引用
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日积跬步

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2月24日

配置与收益



回顾

春节后第一周,继续上涨,每日红盘,收复3000点。
年内收益浮出水面。
随着上涨网格交易自动减仓,回收现金。
计划hs300如再涨10%左右,减其仓位,并把转债划入权益类。
2024-02-24 10:54 来自浙江 引用
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日积跬步

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2月8日

配置与收益



回顾

大力出奇迹,在GJD救市下连涨3天,捡了条命。
配置像是造一首船,只有在暴风雨中才发现有这么多漏洞,但只能等风暴过后才能修补。
拟:把转债划入股类资产,债类界定在货基、理财、纯债;把hs300调成标准宽基配置,彻底用红利补齐股类仓位。后续建仓转债必须查看正股财报,剔除绩差股;后续建仓ETF严控PB<3,分位<10%。
待大盘穿过风暴区再行修补。

本周清仓:
红利ETF,盈利19766,2017/12/04开仓,2024-02-05清仓
2024-02-08 22:21 来自浙江 引用
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日积跬步

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2月4日

配置与收益





回顾

再次面临现金耗尽的窘境,上次是21年,上上次是18年。面对不断的破网,只能割肉调仓。
审视自己的配置,对债性转债的防守能力太过乐观了,泥沙俱下时,我会割红利和债性转债去补ETF,那么全市场也是这么应对,这部分面对极端行情,既没有跷跷板,也不是安全港。
需要把转债归类到权益资产,债类资产只能包含现金和纯债。

本周清仓:
广汇转债,盈利578,2021-03-31开仓,2024-01-31清仓
温氏转债,盈利3551,2021-04-21开仓,2024-02-02清仓
奇精转债,盈利23871,2020-10-26开仓,2024-02-02清仓
皖天转债,盈利2459,2022-07-07开仓,2024-02-02清仓
金田转债,盈利1051,2021-04-26开仓,2024-02-02清仓
国城转债,盈利7823,2020-08-11开仓,2024-02-02清仓
友发转债,盈利765,2023-01-10开仓,2024-02-02清仓
艾迪转债,盈利431,2023-01-19开仓,2024-02-02清仓
雪榕转债,盈利103,2022-07-05开仓,2024-02-02清仓
首华转债,亏损86,2023-01-17开仓,2024-02-02清仓
灵康转债,亏损784,2023-01-19开仓,2024-02-02清仓

计划

行情至此,股债配置已无腾挪空间。股类只能不断割红利补行业ETF,债类里割风险债和正收益债补正常破网债。医疗行业ETF快满50w上限了,再补一次就躺平了。
2024-02-05 07:48 来自浙江 引用
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1月28日

配置与收益





回顾

因为转债也加入快速下跌的行列,消耗资金的速度远大于我的预估,周一到2724点时,现金已经用完了。只好卖了一些转债继续支持网格,大盘反弹后,把价值基金也清了,持有近3年,亏损出局。

本周清仓:
价值基金,亏损4722.61,2021-03-31开仓,2024-01-25清仓。
翔港转债,盈利4078.91,2023-05-15开仓,2024-01-24清仓。
国光转债,盈利2913.1,2023-01-31开仓,2024-01-24清仓。
三力转债,盈利16666.2,2021-03-31开仓,2024-01-24清仓。
华源转债,盈利7712.52,2021-03-31开仓,2024-01-24清仓。
荣泰转债,盈利11366.53,2021-03-31开仓,2024-01-23清仓。
2024-01-28 00:28 来自浙江 引用
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日积跬步

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1月12日

配置与收益



回顾

跌势凶猛,行业ETF基本加了一个遍,仓位迅速上升。
转债也跌得厉害,仓位也在被动加大。
港股跌得更凶,因此本周账户跌得比hs300更厉害。
现金快要耗尽了,估计还能抵抗大盘5%左右的下跌,到2690点左右耗尽,之后再跌只能削减转债仓位了。
hs300,当前pb为1.162,10年分位0.04%,股息率3.56%。
红利低波100,当前pb为0.622,10年分位3.09%,股息率5.61%。

本周清仓:
锦鸡转债,利润3731.92,2023-01-04开仓,2024-01-19清仓。
2024-01-19 23:36修改 来自浙江 引用
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日积跬步

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1月12日

配置与收益




本周回顾

本周对策略作了两处修订:
1、确定把股债价差从10年百分位,调整为自2009年以来的百分位。23年试着调过一次,没坚持住。拉长时间后,当前全A风险溢价债86.43%,而10年分位则在92.48%。
2、确定以红利类ETF为权益资产底仓,之前是hs300+红利,且以hs300为主。我的配置用行业ETF做进攻主力,这部分仓位采用金字塔管理+网格,风险不大。其余部分本应该是预备役,但hs300波动太大,这部分仓位全受股债价差影响,在23年里极速膨胀,一家独大,绑架了整个资产包,严重违背分散原则。hs300是成长型策略,红利是防守型策略,切换成红利后,后续股指如继续下行,我会更有勇气加仓。

本周建仓:
国证2000ETF 159628,2024/1/10建,0.907元,56000份
力合转债,2024/1/10建,116.201元,340张
华锐转债,2024/1/10建,117.8元,340张
红利100ETF 515100,2024/1/11建,1.289元,300000份

华宝智投200个条件单已满,后续无清仓品种就无法建新品种了。
华宝不顾用户反对,条件单现在只能设置20个交易日,好麻烦。
2024-01-12 18:30修改 来自天津 引用

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