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2016.7-2023.12 累计收益22.64% 年华2.9% 跑输货币资金
2023.7-2023.12.31 收益3.93%，跑赢沪深300 14.64%（个人认为组合成熟的起点，但是因为资金量的原因，还有部分配置没仓位，目前的组合收益高，但是稳定性比我心中的差点）
从认知股市到稳定（个人以为的），历时7年，证明我确实是中人之资。
业绩基准：中证500+贴水+（国债+1%）*0.75
2024.2.2 提取1.5万用于生活
2024.2.5 还是忍不住把20万备用消费贷提出来了，134.5-1.5+21=154万
2024.3.19-3.21 陆续还款50万 134.5-1.5+21-50=104万
2024.4.9 投入7万， 104+7=111万
2023.7-2023.12.31 收益3.93%，跑赢沪深300 14.64%（个人认为组合成熟的起点，但是因为资金量的原因，还有部分配置没仓位，目前的组合收益高，但是稳定性比我心中的差点）
从认知股市到稳定（个人以为的），历时7年，证明我确实是中人之资。
业绩基准：中证500+贴水+（国债+1%）*0.75
2024.2.2 提取1.5万用于生活
2024.2.5 还是忍不住把20万备用消费贷提出来了，134.5-1.5+21=154万
2024.3.19-3.21 陆续还款50万 134.5-1.5+21-50=104万
2024.4.9 投入7万， 104+7=111万
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2024.4.18 112.6W 1.015
回测系统4大策略收益（1.1-4.18）：
小市值 -22%
价值投资 22% （有一只南兴连续涨停，意外，实盘并没有）
红利 22%
可转债 0%
境外 0%（无法回测
基准500 -1%
理论上的总资产收益等权=（22%*1/4+1%*1/4）/1.4=4.1%左右
各种原因：策略不等权 期权对冲不稳定 实盘并不是第一时间操作 还有再平衡等等，收益少了
回测系统4大策略收益（1.1-4.18）：
小市值 -22%
价值投资 22% （有一只南兴连续涨停，意外，实盘并没有）
红利 22%
可转债 0%
境外 0%（无法回测
基准500 -1%
理论上的总资产收益等权=（22%*1/4+1%*1/4）/1.4=4.1%左右
各种原因：策略不等权 期权对冲不稳定 实盘并不是第一时间操作 还有再平衡等等，收益少了
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2024.4.16 111W 回到水下
操作还是不够果断，指标共振指示向下，本来打算资金到位做空500。
结果等资金到位已经下跌1%,又陷入纠结，最终没买沽。
现金账户流动性的重要性凸显
为什么没果断按指标来？
一、因为从2.7到4月初的反弹高度离我的预期差很多，不至于完全对冲或者做空；
二、没清仓小市值是觉得短短2个月，不至于又搞流动性危机吧，结果真的又出现了。
三、套利的仓位也被套了，价投策略有个股暴露一定小市值，也跌停了，NND
明日操作：
假设微盘继续暴跌7%以上，逐步加仓，先加7万左右；如果暴涨，继续观望。
如果拉升指数，则逐步加买沽；指数下跌，下移已有卖购
操作还是不够果断，指标共振指示向下，本来打算资金到位做空500。
结果等资金到位已经下跌1%,又陷入纠结，最终没买沽。
现金账户流动性的重要性凸显
为什么没果断按指标来？
一、因为从2.7到4月初的反弹高度离我的预期差很多，不至于完全对冲或者做空；
二、没清仓小市值是觉得短短2个月，不至于又搞流动性危机吧，结果真的又出现了。
三、套利的仓位也被套了，价投策略有个股暴露一定小市值，也跌停了，NND
明日操作：
假设微盘继续暴跌7%以上，逐步加仓，先加7万左右；如果暴涨，继续观望。
如果拉升指数，则逐步加买沽；指数下跌，下移已有卖购
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2024.4.15 113.4W 小市值暴跌触发减仓，整体跌6%微反弹的时候砍仓一半（如果没大跌应该是清仓），又快到水下了，幸亏一直陆陆续续把一些大阳止盈的仓位放入现金
目前小市值12.5，昨日大概27，4.3-4.14期间陆续减仓大概7万
小市值12.5
红利23
可转债27
价值投资37
境外10.3+套利4
期权8.6
目前小市值12.5，昨日大概27，4.3-4.14期间陆续减仓大概7万
小市值12.5
红利23
可转债27
价值投资37
境外10.3+套利4
期权8.6
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2024.3.25 1.01 连续两天下跌，期权对冲仓终于起到降低波动的作用，超额还是比较明显的。
本月盈利：多策略4.67%，期权1.3%（按权益算，大概30万），所以对冲仓应该是30*（4.67%+1.3%）/（30+9）=4.6%
本月盈利：多策略4.67%，期权1.3%（按权益算，大概30万），所以对冲仓应该是30*（4.67%+1.3%）/（30+9）=4.6%
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2024.3.12中午，绝对值回到154W,绝对值终于回本了。
之后仓位换算成120%（反正都是借的钱，仓位只不过方便核算）
20% 现金仓（现金、短债、套利类，主要用于暴跌后加仓）
15% 期权
15% 海外配置
70% 多策略账户
之后仓位换算成120%（反正都是借的钱，仓位只不过方便核算）
20% 现金仓（现金、短债、套利类，主要用于暴跌后加仓）
15% 期权
15% 海外配置
70% 多策略账户
京公网安备 11010802031449号