wbb渐入佳境的2023年家庭资产配置年终总结:低相关正期望多策略再平衡

话不多说,先上图(家庭流动总资产收益率)。



先简述一下我的投资经历:我是2019年年中入市的,开始买白酒基金,接下来一两年是慢慢定投各种场外基金,学习投资理财,后来又开始做可转债轮动并慢慢把仓位加到40%仓位左右,2023年年初清仓场外基金,并开始涉足股票领域,并开始玩小市值股票策略并慢慢将小市值策略加到25%仓位左右。
2019年以来,我看过很多投资理财书籍,时至今日,我形成了我目前的资产配置方案,用一句话来说就是【低相关正期望多策略再平衡】。2024年的策略我也想好了【低相关多策略+小杠杆+对冲+再平衡】

然后讲一下今年得失:

(1)上图可知2022年场外基金坑我太惨,我在2023.1月趁着a股大涨一路减仓,最后清仓,但是发现清仓太早,导致严重没有跟上指数涨幅,太后悔了。要知道后视镜看2023年,今年1月的涨幅基本上可以奠定了今年的大部分收益率,可以保证不亏。

(2)2023年上半年,使用wbb动量轮动ETFZH3040077【wbb境外-债基投资ZH3044957】抓到了原油、人工智能、中特估、纳斯达克的大涨,但因为仓位很小,几乎没有给今年整体收益率做太多的贡献。进入下半年,a股一直萎靡不振,之前赚的钱都被a股ETF亏进去了(因为我喜欢越跌越补),我终于认识到了【动量策略仅仅适用于处于牛市的市场环境】,最终我在ETF策略上亏损1万块钱清仓动量策略。

(3)上一年11月其实就开始小市值的试水,开发了【wbb低估优质小盘ZH3152080】,2023年一月份,我也逐步从2万块钱到10万再到30%再到40%仓位的加仓,但是我受到账户已注销老师的影响,一直是和其他策略进行每日【动态再平衡】,导致我今年实际上的小市值仓位占整体仓位的20%左右,所以虽然小市值策略今年赚了50+%,但是整体仓位的收益率却不高。

(4)清仓了场外基金,我对可转债最熟悉,可转债成了我的第一重仓,只可惜已经错过了可转债的黄金时代,基本上就是执行三低策略和抄持有封基老师的多因子可转债策略,今年一开始拿那么多钱(清仓场外基金得来的钱)自己进行投资可转债,胆子还比较小,持有80只可转债,几乎每天都会关注实时轮动的排名,搞得自己很累,我甚至还不断更新我的Python轮动程序,随着日子每天一天天过去,心智被每日的涨跌幅(几千几万的盈利亏损数字)折磨的愈发坚硬,逐渐将可转债的品种降低到20只以下(小市值策略同理,一开始也是40只,现在只有15只左右)。

讲到这里,提一嘴,感谢同花顺APP的标签功能,一开始我是把ETF策略、小市值策略、可转债策略分别放在3个券商分别执行轮动操作,但是今年年中他们同花顺出了一个标签功能,让我有机会将所有的策略合并到一个账户上了。这样合并到一个账户上,我要是再每个策略40~80个标的就很难管理了,所以也就更加促使我精简个股数量。

(5)全球资产配置:由于我之前在场外基金上也一直投资过纳斯达克中概互联等品种,所以想着现在可以在场内进行愉快的高抛低吸了,就逐步增加了这部分仓位,只可惜海外市场天天涨,我每天都会做动态再平衡,所以导致刚刚建了一点点的海外仓位就被迫高抛低吸去补仓亏损的A股去了,导致这个策略实际并未贡献多少的收益率。

(6)稳定价值策略:这是我无意间道听途说加上看书听广播(比如中特估比如红利低波),了解了公共事业股票,然后选了长江电力/川投能源/粤高速A/大秦铁路/恒源煤电这5只股票,买了几万块钱,没想到他们今年好猛,可惜了,仓位买少了。

(7)高股息:同上,道听途说加上自己搜集策略和资料,买了几只,今年高股息是真的赚钱啊。买少了。

(8)其他(套利/周期/动量/反转):动量策略反转策略失败了,因为A股跌跌不休,套利策略是今年11月12月才开始玩要约套利(主要是南钢股份,可惜只买了几万块钱,而且错过了折价最大的七八月份),其实我早几年就听杨继东老师讲确定性讲要约,可惜我当时对股票不感兴趣甚至认为炒股都是傻逼,虽然知识学懂了但是没有实践。以后在熊市里还是要多做确定性的策略

(Excel路径https://github.com/wbbyfd/UniversalRotation



(9)2023年下半年我还短暂试水了2个策略【低波动率高ROE选白马】【高股息率低波动低市销率选红利】,但是后来发现我这个人不喜欢割肉导致无法严格执行策略,经常不舍得卖掉亏损的,甚至喜欢补仓亏损的,导致轮动变形,而且轮动起来也很费时,我还喜欢时不时的盯盘,实在是太费劲,加上也没有挣钱,还不如直接买红利低波100ETF或者高股息股票,所以就趁着销户中信建投的时候果断认赔清仓了。

接下来讲讲2024的展望。

copy上一年的内容,简单改一下:

指数还未出现过连跌4年的情况,企业也会慢慢从疫情中复苏,我相信2024年不会太差,希望下一年收益率为28%。

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
发表时间 2023-10-27 22:02     最后修改时间 2023-12-31 08:50     来自北京

赞同来自: 瀛幻想 xixili2020 小谢股民转基民 long2020 genamax 芝麻开花啦 氵氵氵 skyblue777 你猜再猜 pppppp更多 »

1

wbb渐入佳境

赞同来自: gaokui16816888

@小谢股民转基民
请问您用的ETF动量策略是什么规则的,动量策略不是趋势下行就空仓吗?怎么还存在越跌越买的情况
我实践了一年后的感悟是:动量只适合【处在牛市的品种】
2024-01-11 08:22 来自北京 引用
1

coco8321

赞同来自: wbb渐入佳境

是应该多配一点全球资产
2024-01-05 19:41 来自贵州 引用
0

小谢股民转基民

赞同来自:

请问您用的ETF动量策略是什么规则的,动量策略不是趋势下行就空仓吗?怎么还存在越跌越买的情况
2024-01-05 15:24 来自广东 引用
1

z7c9

赞同来自: wbb渐入佳境

thanks
2024-01-05 12:05 来自北京 引用
1

wbb渐入佳境

赞同来自: 乐鱼之乐

2023最后一个交易日,感谢大A送红包,经过今天这么一涨,收益率来到5.93%



减仓小市值仓位到8%,继续加仓美日法印东南亚。
同花顺APP数据不准,而且之前将ETF账户和可转债账户都销户了,无法合并查看,只能拿现有账户(小市值偏多)勉强看一下曲线吧
2023-12-30 10:28修改 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@wbb渐入佳境
今天普涨,收益率回到5.17%底层融资市的定位没有任何改变,只是跌多了就涨而已。减仓小市值可转债,买入美日法印东南亚ETF长江电力等高股息股票。
2023-12-29 09:15 来自北京 引用
1

wbb渐入佳境

赞同来自: genamax

@wbb渐入佳境
收益率回到3.8%
今天普涨,收益率回到5.17%

底层融资市的定位没有任何改变,只是跌多了就涨而已。

减仓小市值可转债,买入美日法印东南亚ETF长江电力等高股息股票。他们是我的血值包/存钱罐。

2023-12-29 11:34修改 来自北京 引用
1

wbb渐入佳境

赞同来自: 好奇心135

@wbb渐入佳境
真是脸都不要了,天天跌,毁灭吧
收益率回到3.8%
2023-12-27 15:09 来自北京 引用
3

wbb渐入佳境

赞同来自: 影约 乐鱼之乐 有耐心的普通人

真是脸都不要了,天天跌,毁灭吧
2023-12-26 15:27 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@wbb渐入佳境
今天小市值又大跌,心疼(」><)」
小市值跌完,可转债跌
2023-12-26 14:03 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@wbb渐入佳境
幸亏是中午的消息,我中午挂了个跌停价卖在最高点然后直线下跌后又买了回来,做t收益率赚了7%,美滋滋。但是没想到我那不忍心割肉的人工智能也跟跌,气死我了。早就应该割肉,不应该加仓错误的标的。及时认错,让利润奔跑。 小市值今天也被带下去了,跟跌,上午还好好的,全都是受A4纸影响 这下收益率又回到4%了。
今天小市值又大跌,心疼(」><)」
2023-12-25 19:15 来自北京 引用
0

韭浪

赞同来自:

@wbb渐入佳境
2天前的2023.12.20,其实我刚刚读到大卫·德雷曼(David Dreman)的《逆向投资策略》的一段话,还在群里跟群友分享:
还要牢记的是,并非所有国家都同等安全。我觉得投资西欧会更放心,如果市盈率降下来,投资日本也不错,我对投资中国、环太平洋地区、南美或俄罗斯更谨慎。银行和投资者在巴西、阿根廷、俄罗斯都遇到了挫折,因为银行坏账和重组,这些投资者经常亏损一半以上
权力大于资本的土地不适合资本增值。
2023-12-24 12:09 来自江苏 引用
10

wbb渐入佳境

赞同来自: coding skyblue777 Luff123D 彩虹鸽 韭浪 丢失的十年 青山老祖 好奇心135 神秘加冰 打新交朋友更多 »

@wbb渐入佳境
感谢国家发布消息的时间点,幸亏买的不是港股本身,让我有机会逃跑。恒生互联在几分钟t了2800块钱,这是我做t最高效的一次。
2天前的2023.12.20,其实我刚刚读到大卫·德雷曼(David Dreman)的《逆向投资策略》的一段话,还在群里跟群友分享:
还要牢记的是,并非所有国家都同等安全。我觉得投资西欧会更放心,如果市盈率降下来,投资日本也不错,我对投资中国、环太平洋地区、南美或俄罗斯更谨慎。银行和投资者在巴西、阿根廷、俄罗斯都遇到了挫折,因为银行坏账和重组,这些投资者经常亏损一半以上
2023-12-24 04:01 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@shplhy
坚持10月的策略,不为了挪账户改变配置,年度收益率应该比现在高不少吧。
扎心了,老铁
2023-12-23 15:21 来自北京 引用
0

shplhy

赞同来自:

坚持10月的策略,不为了挪账户改变配置,年度收益率应该比现在高不少吧。
2023-12-23 07:43 来自河北 引用
1

wbb渐入佳境

赞同来自: skyblue777

@wbb渐入佳境
幸亏是中午的消息,我中午挂了个跌停价卖在最高点然后直线下跌后又买了回来,做t收益率赚了7%,美滋滋。但是没想到我那不忍心割肉的人工智能也跟跌,气死我了。早就应该割肉,不应该加仓错误的标的。及时认错,让利润奔跑。 小市值今天也被带下去了,跟跌,上午还好好的,全都是受A4纸影响 这下收益率又回到4%了。
感谢国家发布消息的时间点,幸亏买的不是港股本身,让我有机会逃跑。
恒生互联在几分钟t了2800块钱,这是我做t最高效的一次。
2023-12-23 08:24修改 来自北京 引用
2

wbb渐入佳境

赞同来自: xdynaudio hjndhr

@wbb渐入佳境
又涨停,今年收益率回到4.6%
幸亏是中午的消息,我中午挂了个跌停价卖在最高点然后直线下跌后又买了回来,做t收益率赚了7%,美滋滋。
但是没想到我那不忍心割肉的人工智能也跟跌,气死我了。早就应该割肉,不应该加仓错误的标的。及时认错,让利润奔跑。
小市值今天也被带下去了,跟跌,上午还好好的,全都是受A4纸影响
这下收益率又回到4%了。
2023-12-22 15:47修改 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@wbb渐入佳境
别说8%了,今天收益率回撤到了4%,大盘好衰,我今天有两个涨停的小市值股票,都没有挽救亏损的命运
又涨停,今年收益率回到4.6%
2023-12-22 07:34 来自北京 引用
1

wbb渐入佳境

赞同来自: 韭浪

@wbb渐入佳境
以后再也不买乱七八糟的概念和新闻消息股票了。今天全球普涨,但我大a却高开低走。早上赚0.6%,收盘却亏28块钱。可怜可恨。全球资产配置清仓的只剩a股了。希望接下来几个交易日发点力啊,我今年要冲击8%呀!
别说8%了,今天收益率回撤到了4%,大盘好衰,我今天有两个涨停的小市值股票,都没有挽救亏损的命运
2023-12-18 21:54 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@wbb渐入佳境
以后再也不买乱七八糟的概念和新闻消息股票了。今天全球普涨,但我大a却高开低走。早上赚0.6%,收盘却亏28块钱。可怜可恨。全球资产配置清仓的只剩a股了。希望接下来几个交易日发点力啊,我今年要冲击8%呀!
1.逢跌加仓不要太快,以至于越套越深。
2.反弹减仓也是一样,减仓不要影响底仓。
2023-12-17 11:02 来自北京 引用
1

wbb渐入佳境

赞同来自: 凡先生

@wbb渐入佳境
今天小市值又大涨,上证指数又跌破3000点了,沪深300和白酒和恒生科技大跌,气人。早上看到英伟达放开低端芯片的消息,然后买入了几只相关概念股票和人工智能ETF,没想到被埋坑里了。
以后再也不买乱七八糟的概念和新闻消息股票了。
今天全球普涨,但我大a却高开低走。
早上赚0.6%,收盘却亏28块钱。
可怜可恨。
全球资产配置清仓的只剩a股了。
希望接下来几个交易日发点力啊,我今年要冲击8%呀!
2023-12-14 18:06 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@wbb渐入佳境
小市值连涨2天,爽歪歪!减仓去买南钢。纳指也连涨好多天了,一路减仓。希望明天有再买回来的机会。今天突破历史新高,来到5.36%。昨天和今天,上周已清仓的要约套利股票南钢股份大跌,给我再次买入套利的机会。正好为了保住今年5%的收益率,我需要降低股票多头仓位,与其放政金债ETF,不如买入6%仓位,还能搏一搏新高。希望平稳度过今年剩余的几个交易日。目前押注沪深300、恒生科技、医疗、白酒,希望今年剩下...
今天小市值又大涨,上证指数又跌破3000点了,沪深300和白酒和恒生科技大跌,气人。
早上看到英伟达放开低端芯片的消息,然后买入了几只相关概念股票和人工智能ETF,没想到被埋坑里了。
2023-12-13 15:19 来自北京 引用
3

wbb渐入佳境

赞同来自: 山就在脚下 好奇心135 赵文龙

小市值连涨2天,爽歪歪!减仓去买南钢。
纳指也连涨好多天了,一路减仓。希望明天有再买回来的机会。
今天突破历史新高,来到5.36%。
昨天和今天,上周已清仓的要约套利股票南钢股份大跌,给我再次买入套利的机会。正好为了保住今年5%的收益率,我需要降低股票多头仓位,与其放政金债ETF,不如买入6%仓位,还能搏一搏新高。希望平稳度过今年剩余的几个交易日。
目前押注沪深300、恒生科技、医疗、白酒,希望今年剩下的几个交易日再赚2%,最好今年达到8%

2023-12-12 19:37修改 来自北京 引用
1

wbb渐入佳境

赞同来自: 好奇心135

盼望着,盼望着,小市值的回调来了,我今天趁他下跌从5%仓位加仓到18%
2023-12-08 17:46修改 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

清仓南钢,今天卖早了呀。
记录一下:10月底开始玩南钢,大约赚了6%吧。
2023-12-08 17:19 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@wbb渐入佳境
使用年线看,2021年7月是清仓沪深300的时候
太惨了
2023-12-05 15:28 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@coolfiry
看你选择招路转债和苏租转债作为高股息的选择,这里是什么逻辑呢? 是觉得股息在5%左右可以接受,然后还有一个保底的债性?
他们的k线趋势是长期向上的
2023-12-05 09:42 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

使用年线看,2021年7月是清仓沪深300的时候
2023-12-05 09:41 来自北京 引用
0

coolfiry

赞同来自:

看你选择招路转债和苏租转债作为高股息的选择,这里是什么逻辑呢? 是觉得股息在5%左右可以接受,然后还有一个保底的债性?
2023-12-02 16:50 来自四川 引用
2

wbb渐入佳境

赞同来自: huitu 好奇心135

@wbb渐入佳境
今年收益率新高了,突破5%,不容易啊今天减仓了,小市值仓位20%,可转债25%,整体仓位91%卖了小市值,加仓了【稳定价值】【全球配置】【高股息】【豆粕化工】
2023.11.30收盘,今年收益率又回到5%了,小市值太猛了,目前小市值仓位23%,可转债仓位28%

11月份做t赚了6700块钱
2023-11-30 19:33 来自北京 引用
1

wbb渐入佳境

赞同来自: 好奇心135

准备清仓川投能源
2023-11-28 19:30 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@wxhcome1987
楼主看你的配置非常合理 今年只有5%吗 光小市值和可转债应该能提供15%贡献 是股票亏损了么
是因为我2023年一月份刚刚开始涉足股票(只买了2万块钱),以前是玩可转债的。
2023-11-28 19:29 来自北京 引用
0

wxhcome1987

赞同来自:

楼主看你的配置非常合理 今年只有5%吗 光小市值和可转债应该能提供15%贡献 是股票亏损了么
2023-11-24 22:52 来自浙江 引用
2

wbb渐入佳境

赞同来自: 淡看风云2022 好奇心135

@wbb渐入佳境
今年收益率新高了,突破5%,不容易啊今天减仓了,小市值仓位20%,可转债25%,整体仓位91%卖了小市值,加仓了【稳定价值】【全球配置】【高股息】【豆粕化工】
果然不能嘚瑟,周一嘚瑟了一下,又不到5%收益率了。

看集思录帖子发现低价债在今年收益率还是可以的,我的投资组合里缺少到期收益率为正的低价债,需要以后注意一下,看看是不是有机会耐心持有等待爆发。
南钢股份:今天逢高清仓了,11月份才赚了1%,下周有机会还得买回来,仓位设置为8%左右。
再也不能买那些乱七八糟的票了,这周买了动量策略的【能源化工】【ai智能】【稀土基金】等,都亏损惨重。

以后买东西的时候,要想好【理想仓位】【如何以及何时止盈止损】【持仓多久】等计划,再进行操作。
2023-11-24 22:00 来自北京 引用
0

成生

赞同来自:

唉,那么点,却那么大站角。
2023-11-22 09:12 来自广东 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@wbb渐入佳境
不能,我正在学习qmt呢,打算先做个监控所有持仓的2%涨幅自动止盈1/10仓位。
qmt资料已打印,学起来吧
2023-11-22 08:25 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

做t:只在1%以上涨跌幅的时候才进行t操作,别浪费大把青春在小涨小跌的看盘上。
2023-11-21 19:39 来自北京 引用
3

大小刀

赞同来自: jinlinhe2008 pppppp wbb渐入佳境

qmt我现在在用,能实现程序化交易需求。
但是不稳定,最近老闪退。而且回测很慢。
未来可能会改成用互联网量化平台做回测、模拟出指令,qmt仅同步执行指令交易的方式
2023-11-20 17:35 来自北京 引用
2

wbb渐入佳境

赞同来自: 好奇心135 huitu

@wbb任我行
今年收益率新高了,突破5%,不容易啊
今天减仓了,小市值仓位20%,可转债25%,整体仓位91%
卖了小市值,加仓了【稳定价值】【全球配置】【高股息】【豆粕化工】
2023-11-20 18:18修改 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@韭浪
杂货铺呀
杂而不乱
2023-11-17 11:11 来自北京 引用
1

韭浪

赞同来自: wbb渐入佳境

@wbb任我行
杂货铺呀
2023-11-17 10:59 来自江苏 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

2023-11-17 08:29 来自北京 引用
0

tcswcch

赞同来自:

@wbb任我行
我使用的是同花顺账本 @tcswcch
是呀,看到你报名了
2023-11-15 17:14 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@tcswcch
老哥,秋千实盘记得上传呀
我使用的是同花顺账本 @tcswcch
2023-11-15 16:52 来自北京 引用
2

wbb渐入佳境

赞同来自: skyblue777 huitu

@wbb任我行
今天这么一涨,我今年终于突破3%的收益率了,太难了,回到了1月份的涨幅,兜兜转转,今年白干了
嗯,又连涨2天,今年收益率突破历史新高,达到4.2%,太不容易了。
目前42%小市值,30%可转债。
2023-11-15 15:54 来自北京 引用
0

tcswcch

赞同来自:

老哥,秋千实盘记得上传呀
2023-11-13 18:54 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

今天这么一涨,我今年终于突破3%的收益率了,太难了,回到了1月份的涨幅,兜兜转转,今年白干了
2023-11-13 15:27 来自台湾 引用
1

wbb渐入佳境

赞同来自: skyblue777

@wbb任我行
美联储:将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变。昨天挪账户,清仓了3/4纳指,看起来我做错了。
今天太悲催了,糟糕事赶一块了:
1.昨天为了挪账户,清了纳指,结果今天大涨2%,如果加上标普法国日本印度的仓位,今天少赚最少2000块钱。
2.我开盘慌了,把挪仓的现金赶紧去加仓,没几分钟我就追高买入了小市值和ETF,现在收盘来看,买在高点了,因为收盘亏钱了,如果收盘的时候买,我今天会舒服很多。
3.华西证券qmt权限不让开了,加上上述2件事,这让我郁闷至极。
4.更新小米手机的操作系统,发现条件单的【全自动提醒】没有了,我捣鼓了半天才更新了完整系统后才修好。
2023-11-02 17:59 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

美联储:将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变。

昨天挪账户,清仓了3/4纳指,看起来我做错了。
2023-11-02 07:32 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

打算使用qmt了,所以清空银河证券,挪钱到华西证券,纪念一下我的【稳定价值】
2023-10-31 13:11 来自北京 引用
0

wbb渐入佳境

赞同来自:

@和平的阳光
券商有个条件单功能不知道能否满足你的要求
不能,我正在学习qmt呢,打算先做个监控所有持仓的2%涨幅自动止盈1/10仓位
2023-10-29 13:10 来自北京 引用
1

和平的阳光

赞同来自: 点点滴滴老司机

券商有个条件单功能不知道能否满足你的要求
2023-10-29 08:46 来自江西 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2024-01-11 08:22
  • 浏览: 10783
  • 关注: 95