Edge
Chrome
Firefox
一、实盘最新情况
2023-12-11
今日净值: 0.9861
当前盈亏: -1.39%
理论盈亏: [总盈利=-2.091%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=0.424%]
偏差（交易成本）: -0.7%
2023-12-08
今日净值: 0.98
当前盈亏: -2.00%
理论盈亏: [总盈利=-2.725%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=-0.210%]
偏差（交易成本）: -0.72%
今天把强赎的和正股ST的转债加入黑名单，产生了多的交易，可能也扩大了亏损。
2023-12-07
今日净值: 0.9841
当前盈亏: -1.59%
理论盈亏: [总盈利=-2.169%, 轮动交易盈利=-1.704%, 持仓盈利=-0.465%]
偏差（交易成本）: -0.58%
2023-12-06
今日净值: 0.9860
当前盈亏: -1.40%
理论盈亏: [总盈利=-1.935%, 轮动交易盈利=-1.590%, 持仓盈利=-0.344%]
偏差（交易成本）: -0.535%
2023-12-05
今日净值: 0.9866
当前盈亏: -1.34%
理论盈亏: [总盈利=-1.793%, 轮动交易盈利=-1.063%, 持仓盈利=-0.730%]
偏差（交易成本）: -0.45%
2023-12-04
今日净值: 0.9948
当前盈亏: -0.52%
理论盈亏: [总盈利=-0.87%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.022%]
偏差（交易成本）: -0.35%
2023-12-01
今日净值: 0.9946
当前盈亏: -0.54%
理论盈亏: [总盈利=-0.875%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.028%]
偏差（交易成本）: -0.33%
2023-11-30
今日净值: 0.9930
当前盈亏: -0.70%
理论盈亏: [总盈利=-1.042%, 轮动交易盈利=-0.745%, 持仓盈利=-0.296%]
偏差（交易成本）: -0.34%
2023-11-29
今日净值: 0.9936
当前盈亏: -0.64%
2023-11-28
今日净值: 0.9981
当前盈亏: -0.19%
2023-11-27
今日净值: 0.9963
当前盈亏: -0.37%
2023-11-23
今日净值: 0.9920
当前盈亏: -0.80%
2023-11-23
今日净值: 0.9939
当前盈亏: -0.61%
理论盈亏: [总盈利=-0.892%, 轮动交易盈利=-0.333%, 持仓盈利=-0.558%]
偏差（交易成本）: -0.27%
2023-11-22
今日净值: 0.9916
当前盈亏: -0.84%
理论盈亏: [总盈利=-1.101%, 轮动交易盈利=-0.339%, 持仓盈利=-0.763%]
偏差（交易成本）: -0.26%
2023-11-21
今日净值: 1.0012
当前盈亏: 0.12%
理论盈亏: [总盈利=0.013%, 轮动交易盈利=0.067%, 持仓盈利=-0.054%]
偏差（交易成本）: -0.11%
2023-11-20
减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: -0.08%
2023-11-17
今日净值: 1.0407
当前盈亏: 4.07%
理论盈亏: [总盈利=3.875%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.773%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
2023-11-16
今日净值: 1.0370
当前盈亏: 3.70%
理论盈亏: [总盈利=3.505%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.404%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
2023-11-15
今日净值: 1.0409
当前盈亏: 4.09%
理论盈亏: [总盈利=3.9%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.798%]
偏差（交易成本）: -0.19%
仓位：95.5%
今天无轮动。
2023-11-14
今日净值: 1.0365
当前盈亏: 3.65%
理论盈亏: [总盈利=3.456%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.354%]
偏差（交易成本）: -0.19%
2023-11-13
今日净值: 1.0303
当前盈亏: 3.03%
理论盈亏: [总盈利=2.829%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.245%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
2023-11-10
今日净值: 1.0284
当前盈亏: 2.84%
理论盈亏: [总盈利=2.65%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.065%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
2023-11-09
今日净值: 1.0290
当前盈亏: 2.90%
理论盈亏: [总盈利=2.7%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.114%]
偏差（交易成本）: -0.2%
昨天，现金多了100多是因为一只债付息了。
今天无轮动。
2023-11-08
今日净值: 1.0293
当前盈亏: 2.93%
理论盈亏: [总盈利=2.729%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.145%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动，不知为啥现金多了点
2023-11-07
今日净值: 1.0324
当前盈亏: 3.24%
理论盈亏: [总盈利=3.063%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.479%]
偏差（交易成本）: -0.179%
今天无轮动
2023-11-06
今日净值: 1.0270
当前盈亏: 2.7%
理论盈亏: [总盈利=2.521%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=0.936%]
偏差（交易成本）: -0.179%
多的现金用不着，转出3万去跑货币基金套利和逆回购。
2023-11-03
今日净值: 1.023
当前盈亏: 2.3%
理论盈亏: [total=2.166%, trade=1.524%, position=0.642%]
偏差（交易成本）: -0.134%
2023-11-02
今日净值: 1.01235
策略理论盈亏: [total=1.138%, trade=1.329%, position=-0.191%]
偏差（交易成本）: -0.097%
2023-11-01
今日净值: 1.01582
策略理论盈亏: [total=1.497%, trade=1.153%, position=0.344%]
偏差（交易成本）: -0.085%
2023-10-31
今日净值: 1.0153
策略理论盈亏: [total=1.490%, trade=1.276%, position=0.215%]
偏差（交易成本）: -0.043%
2023-10-30
今日净值: 1.0251
策略理论盈亏: [total=2.535%, trade=1.351%, position=1.184%]
偏差（交易成本）: 0.025%
根据回测结果进行参数调优：
轮动债券个数：15
轮动检查频率：1天
轮出最小双低差值：1.8
轮入限制：
债券到期时间最小值：180天
债券最高价格：130
正股最低价格：5.0
轮出限制：
债券到期时间最小值：30天
正股最低价格：5.0
2023-10-27
2023-10-26
实盘看交易成本比较低，为了发挥自动交易的优势，把轮动频率修改为每天轮动。
今天无轮动。
2023-10-25
2023-10-24
资金变动：盘中追加资金55万，每只限额5.3万，总资金80.5万，已配足仓位。
总盈亏：0.26%，￥2111.24
从实盘自动化交易的情况看，分3次（15万,20万,20万）追加，大部分债成交很快，少部分成交比较慢，每次都在3分钟内完成。这个资金量的话，滑点和冲击成本较小。
2023-10-23
到期轮动： 无轮出轮入
开盘追加资金10万，每只限额1.7万，总资金25.5万
总盈亏：-2.47%, ￥-6289
2023-10-17
投入资金15.5万，已完成建仓，轮动可转债数量15只，每只限额1.02万，剩下的交给时间。
二、策略简介：策略逻辑
(一) 获得{应轮入的可转债列表}
1、获取所有可转债列表
2、剔除所有[不合法]的可转债
3、计算每个可转债的双低值
4、剔除所有[不符合轮动条件]的可转债，获得{可轮动的可转债列表}
5、按双低值升序排序{可轮动的可转债列表}
6、取前{轮动池大小}个债券作为{应轮入的可转债列表}
(二) 处理轮出
IF 不在{应轮入的可转债列表}中 THEN
IF [符合轮出条件] THEN
轮出平仓
ELSE
保持持仓
ELSE
保持持仓
(三) 处理轮入
IF [存在可轮入可转债] THEN
开仓所有可轮入债券
名词解释：
不合法: 在黑名单中的、未上市的、已退市的
转股价值＝可转债面值／转股价×股票价格;
可转债溢价率＝可转债价格／转股价值-1;
双低值=可转债价格+可转债溢价率*100
不符合轮动条件: 到期时间不足、可转债价格过高或过低、双底排序值过高或过低、正股价格过低
轮动池大小：持仓可转债的最大数量
符合轮出条件: 不合法或排名不在前{轮动池大小}中且盈利达到指定值且轮出最小差值达到指定值
存在可轮入可转债: {应轮入的可转债列表}中有未持仓的且持仓债券的数量小于轮动池大小
三、策略简介：策略回测参数(2023-10-30更新)
轮动债券个数：15
轮动检查频率：1天
轮出最小双低差值：1.8
轮入限制：
债券到期时间最小值：180天
债券最高价格：130
正股最低价格：5.0
轮出限制：
债券到期时间最小值：30天
正股最低价格：5.0
参数说明：
轮出最小双低差值：{应轮入的可转债列表}中的最大双低值-应轮出的可转债的双低值 > 5，才轮出，以避免轮动过于频繁。
正股最低价格：正股价格如果低于指定值，则不轮入或者轮出。
四、策略简介：策略回测结果
回测时间: 2018-01-02 ~ 2023-10-25
回测结果：
平均年化收益：21.84%
索提诺比率 ：5.59
夏普比率 ：2.64
最大回撤 ：-14.96%
最大回撤(按月)： -10.11%
2023-12-11
今日净值: 0.9861
当前盈亏: -1.39%
理论盈亏: [总盈利=-2.091%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=0.424%]
偏差（交易成本）: -0.7%
2023-12-08
今日净值: 0.98
当前盈亏: -2.00%
理论盈亏: [总盈利=-2.725%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=-0.210%]
偏差（交易成本）: -0.72%
今天把强赎的和正股ST的转债加入黑名单，产生了多的交易，可能也扩大了亏损。
2023-12-07
今日净值: 0.9841
当前盈亏: -1.59%
理论盈亏: [总盈利=-2.169%, 轮动交易盈利=-1.704%, 持仓盈利=-0.465%]
偏差（交易成本）: -0.58%
2023-12-06
今日净值: 0.9860
当前盈亏: -1.40%
理论盈亏: [总盈利=-1.935%, 轮动交易盈利=-1.590%, 持仓盈利=-0.344%]
偏差（交易成本）: -0.535%
2023-12-05
今日净值: 0.9866
当前盈亏: -1.34%
理论盈亏: [总盈利=-1.793%, 轮动交易盈利=-1.063%, 持仓盈利=-0.730%]
偏差（交易成本）: -0.45%
2023-12-04
今日净值: 0.9948
当前盈亏: -0.52%
理论盈亏: [总盈利=-0.87%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.022%]
偏差（交易成本）: -0.35%
2023-12-01
今日净值: 0.9946
当前盈亏: -0.54%
理论盈亏: [总盈利=-0.875%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.028%]
偏差（交易成本）: -0.33%
2023-11-30
今日净值: 0.9930
当前盈亏: -0.70%
理论盈亏: [总盈利=-1.042%, 轮动交易盈利=-0.745%, 持仓盈利=-0.296%]
偏差（交易成本）: -0.34%
2023-11-29
今日净值: 0.9936
当前盈亏: -0.64%
2023-11-28
今日净值: 0.9981
当前盈亏: -0.19%
2023-11-27
今日净值: 0.9963
当前盈亏: -0.37%
2023-11-23
今日净值: 0.9920
当前盈亏: -0.80%
2023-11-23
今日净值: 0.9939
当前盈亏: -0.61%
理论盈亏: [总盈利=-0.892%, 轮动交易盈利=-0.333%, 持仓盈利=-0.558%]
偏差（交易成本）: -0.27%
2023-11-22
今日净值: 0.9916
当前盈亏: -0.84%
理论盈亏: [总盈利=-1.101%, 轮动交易盈利=-0.339%, 持仓盈利=-0.763%]
偏差（交易成本）: -0.26%
2023-11-21
今日净值: 1.0012
当前盈亏: 0.12%
理论盈亏: [总盈利=0.013%, 轮动交易盈利=0.067%, 持仓盈利=-0.054%]
偏差（交易成本）: -0.11%
2023-11-20
减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: -0.08%
2023-11-17
今日净值: 1.0407
当前盈亏: 4.07%
理论盈亏: [总盈利=3.875%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.773%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
2023-11-16
今日净值: 1.0370
当前盈亏: 3.70%
理论盈亏: [总盈利=3.505%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.404%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
2023-11-15
今日净值: 1.0409
当前盈亏: 4.09%
理论盈亏: [总盈利=3.9%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.798%]
偏差（交易成本）: -0.19%
仓位：95.5%
今天无轮动。
2023-11-14
今日净值: 1.0365
当前盈亏: 3.65%
理论盈亏: [总盈利=3.456%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.354%]
偏差（交易成本）: -0.19%
2023-11-13
今日净值: 1.0303
当前盈亏: 3.03%
理论盈亏: [总盈利=2.829%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.245%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
2023-11-10
今日净值: 1.0284
当前盈亏: 2.84%
理论盈亏: [总盈利=2.65%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.065%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
2023-11-09
今日净值: 1.0290
当前盈亏: 2.90%
理论盈亏: [总盈利=2.7%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.114%]
偏差（交易成本）: -0.2%
昨天，现金多了100多是因为一只债付息了。
今天无轮动。
2023-11-08
今日净值: 1.0293
当前盈亏: 2.93%
理论盈亏: [总盈利=2.729%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.145%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动，不知为啥现金多了点
2023-11-07
今日净值: 1.0324
当前盈亏: 3.24%
理论盈亏: [总盈利=3.063%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.479%]
偏差（交易成本）: -0.179%
今天无轮动
2023-11-06
今日净值: 1.0270
当前盈亏: 2.7%
理论盈亏: [总盈利=2.521%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=0.936%]
偏差（交易成本）: -0.179%
多的现金用不着，转出3万去跑货币基金套利和逆回购。
2023-11-03
今日净值: 1.023
当前盈亏: 2.3%
理论盈亏: [total=2.166%, trade=1.524%, position=0.642%]
偏差（交易成本）: -0.134%
2023-11-02
今日净值: 1.01235
策略理论盈亏: [total=1.138%, trade=1.329%, position=-0.191%]
偏差（交易成本）: -0.097%
2023-11-01
今日净值: 1.01582
策略理论盈亏: [total=1.497%, trade=1.153%, position=0.344%]
偏差（交易成本）: -0.085%
2023-10-31
今日净值: 1.0153
策略理论盈亏: [total=1.490%, trade=1.276%, position=0.215%]
偏差（交易成本）: -0.043%
2023-10-30
今日净值: 1.0251
策略理论盈亏: [total=2.535%, trade=1.351%, position=1.184%]
偏差（交易成本）: 0.025%
根据回测结果进行参数调优：
轮动债券个数：15
轮动检查频率：1天
轮出最小双低差值：1.8
轮入限制：
债券到期时间最小值：180天
债券最高价格：130
正股最低价格：5.0
轮出限制：
债券到期时间最小值：30天
正股最低价格：5.0
2023-10-27
2023-10-26
实盘看交易成本比较低，为了发挥自动交易的优势，把轮动频率修改为每天轮动。
今天无轮动。
2023-10-25
2023-10-24
资金变动：盘中追加资金55万，每只限额5.3万，总资金80.5万，已配足仓位。
总盈亏：0.26%，￥2111.24
从实盘自动化交易的情况看，分3次（15万,20万,20万）追加，大部分债成交很快，少部分成交比较慢，每次都在3分钟内完成。这个资金量的话，滑点和冲击成本较小。
2023-10-23
到期轮动： 无轮出轮入
开盘追加资金10万，每只限额1.7万，总资金25.5万
总盈亏：-2.47%, ￥-6289
2023-10-17
投入资金15.5万，已完成建仓，轮动可转债数量15只，每只限额1.02万，剩下的交给时间。
二、策略简介：策略逻辑
(一) 获得{应轮入的可转债列表}
1、获取所有可转债列表
2、剔除所有[不合法]的可转债
3、计算每个可转债的双低值
4、剔除所有[不符合轮动条件]的可转债，获得{可轮动的可转债列表}
5、按双低值升序排序{可轮动的可转债列表}
6、取前{轮动池大小}个债券作为{应轮入的可转债列表}
(二) 处理轮出
IF 不在{应轮入的可转债列表}中 THEN
IF [符合轮出条件] THEN
轮出平仓
ELSE
保持持仓
ELSE
保持持仓
(三) 处理轮入
IF [存在可轮入可转债] THEN
开仓所有可轮入债券
名词解释：
不合法: 在黑名单中的、未上市的、已退市的
转股价值＝可转债面值／转股价×股票价格;
可转债溢价率＝可转债价格／转股价值-1;
双低值=可转债价格+可转债溢价率*100
不符合轮动条件: 到期时间不足、可转债价格过高或过低、双底排序值过高或过低、正股价格过低
轮动池大小：持仓可转债的最大数量
符合轮出条件: 不合法或排名不在前{轮动池大小}中且盈利达到指定值且轮出最小差值达到指定值
存在可轮入可转债: {应轮入的可转债列表}中有未持仓的且持仓债券的数量小于轮动池大小
三、策略简介：策略回测参数(2023-10-30更新)
轮动债券个数：15
轮动检查频率：1天
轮出最小双低差值：1.8
轮入限制：
债券到期时间最小值：180天
债券最高价格：130
正股最低价格：5.0
轮出限制：
债券到期时间最小值：30天
正股最低价格：5.0
参数说明：
轮出最小双低差值：{应轮入的可转债列表}中的最大双低值-应轮出的可转债的双低值 > 5，才轮出，以避免轮动过于频繁。
正股最低价格：正股价格如果低于指定值，则不轮入或者轮出。
四、策略简介：策略回测结果
回测时间: 2018-01-02 ~ 2023-10-25
回测结果：
平均年化收益：21.84%
索提诺比率 ：5.59
夏普比率 ：2.64
最大回撤 ：-14.96%
最大回撤(按月)： -10.11%
0
2023-12-11
今日净值: 0.9861
当前盈亏: -1.39%
理论盈亏: [总盈利=-2.091%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=0.424%]
偏差（交易成本）: -0.7%
今日净值: 0.9861
当前盈亏: -1.39%
理论盈亏: [总盈利=-2.091%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=0.424%]
偏差（交易成本）: -0.7%
0
2023-12-08
今日净值: 0.98
当前盈亏: -2.00%
理论盈亏: [总盈利=-2.725%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=-0.210%]
偏差（交易成本）: -0.72%
今天把强赎的和正股ST的转债加入黑名单，产生了多的交易，可能也扩大了亏损。
今日净值: 0.98
当前盈亏: -2.00%
理论盈亏: [总盈利=-2.725%, 轮动交易盈利=-2.516%, 持仓盈利=-0.210%]
偏差（交易成本）: -0.72%
今天把强赎的和正股ST的转债加入黑名单，产生了多的交易，可能也扩大了亏损。
0
2023-12-07
今日净值: 0.9841
当前盈亏: -1.59%
理论盈亏: [总盈利=-2.169%, 轮动交易盈利=-1.704%, 持仓盈利=-0.465%]
偏差（交易成本）: -0.58%
今日净值: 0.9841
当前盈亏: -1.59%
理论盈亏: [总盈利=-2.169%, 轮动交易盈利=-1.704%, 持仓盈利=-0.465%]
偏差（交易成本）: -0.58%
0
2023-12-06
今日净值: 0.9860
当前盈亏: -1.40%
理论盈亏: [总盈利=-1.935%, 轮动交易盈利=-1.590%, 持仓盈利=-0.344%]
偏差（交易成本）: -0.535%
今日净值: 0.9860
当前盈亏: -1.40%
理论盈亏: [总盈利=-1.935%, 轮动交易盈利=-1.590%, 持仓盈利=-0.344%]
偏差（交易成本）: -0.535%
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-12-05
今日净值: 0.9866
当前盈亏: -1.34%
理论盈亏: [总盈利=-1.793%, 轮动交易盈利=-1.063%, 持仓盈利=-0.730%]
偏差（交易成本）: -0.45%
今日净值: 0.9866
当前盈亏: -1.34%
理论盈亏: [总盈利=-1.793%, 轮动交易盈利=-1.063%, 持仓盈利=-0.730%]
偏差（交易成本）: -0.45%
0
2023-12-04
今日净值: 0.9948
当前盈亏: -0.52%
理论盈亏: [总盈利=-0.87%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.022%]
偏差（交易成本）: -0.35%
今日净值: 0.9948
当前盈亏: -0.52%
理论盈亏: [总盈利=-0.87%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.022%]
偏差（交易成本）: -0.35%
0
2023-12-01
今日净值: 0.9946
当前盈亏: -0.54%
理论盈亏: [总盈利=-0.875%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.028%]
偏差（交易成本）: -0.33%
今日净值: 0.9946
当前盈亏: -0.54%
理论盈亏: [总盈利=-0.875%, 轮动交易盈利=-0.847%, 持仓盈利=-0.028%]
偏差（交易成本）: -0.33%
0
2023-11-30
今日净值: 0.9930
当前盈亏: -0.70%
理论盈亏: [总盈利=-1.042%, 轮动交易盈利=-0.745%, 持仓盈利=-0.296%]
偏差（交易成本）: -0.34%
今日净值: 0.9930
当前盈亏: -0.70%
理论盈亏: [总盈利=-1.042%, 轮动交易盈利=-0.745%, 持仓盈利=-0.296%]
偏差（交易成本）: -0.34%
0
@bobatkm
2023-11-20怎么玩起单低了？前面双低不是战的飞起吗？
减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: 0.08%
0
2023-11-23
今日净值: 0.9939
当前盈亏: -0.61%
理论盈亏: [总盈利=-0.892%, 轮动交易盈利=-0.333%, 持仓盈利=-0.558%]
偏差（交易成本）: -0.27%
今日净值: 0.9939
当前盈亏: -0.61%
理论盈亏: [总盈利=-0.892%, 轮动交易盈利=-0.333%, 持仓盈利=-0.558%]
偏差（交易成本）: -0.27%
0
2023-11-22
今日净值: 0.9916
当前盈亏: -0.84%
理论盈亏: [总盈利=-1.101%, 轮动交易盈利=-0.339%, 持仓盈利=-0.763%]
偏差（交易成本）: -0.26%
今日净值: 0.9916
当前盈亏: -0.84%
理论盈亏: [总盈利=-1.101%, 轮动交易盈利=-0.339%, 持仓盈利=-0.763%]
偏差（交易成本）: -0.26%
0
2023-11-21
今日净值: 1.0012
当前盈亏: 0.12%
理论盈亏: [总盈利=0.013%, 轮动交易盈利=0.067%, 持仓盈利=-0.054%]
偏差（交易成本）: -0.11%
今日净值: 1.0012
当前盈亏: 0.12%
理论盈亏: [总盈利=0.013%, 轮动交易盈利=0.067%, 持仓盈利=-0.054%]
偏差（交易成本）: -0.11%
0
2023-11-20
减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: 0.08%
减仓到15万，更换为单低（低溢价率）轮动策略，净值从1算起。
今日净值: 1.0043
当前盈亏: 0.43%
理论盈亏: [总盈利=0.511%, 轮动交易盈利=0%, 持仓盈利=0.511%]
偏差（交易成本）: 0.08%
0
2023-11-17
今日净值: 1.0407
当前盈亏: 4.07%
理论盈亏: [总盈利=3.875%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.773%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
今日净值: 1.0407
当前盈亏: 4.07%
理论盈亏: [总盈利=3.875%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.773%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
0
2023-11-16
今日净值: 1.0370
当前盈亏: 3.70%
理论盈亏: [总盈利=3.505%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.404%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
今日净值: 1.0370
当前盈亏: 3.70%
理论盈亏: [总盈利=3.505%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.404%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今天无轮动
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-11-15
今日净值: 1.0409
当前盈亏: 4.09%
理论盈亏: [总盈利=3.9%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.798%]
偏差（交易成本）: -0.19%
仓位：95.5%
今天无轮动。
今日净值: 1.0409
当前盈亏: 4.09%
理论盈亏: [总盈利=3.9%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.798%]
偏差（交易成本）: -0.19%
仓位：95.5%
今天无轮动。
0
2023-11-14
今日净值: 1.0365
当前盈亏: 3.65%
理论盈亏: [总盈利=3.456%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.354%]
偏差（交易成本）: -0.19%
今日净值: 1.0365
当前盈亏: 3.65%
理论盈亏: [总盈利=3.456%, 轮动交易盈利=2.102%, 持仓盈利=1.354%]
偏差（交易成本）: -0.19%
0
2023-11-13
今日净值: 1.0303
当前盈亏: 3.03%
理论盈亏: [总盈利=2.829%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.245%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
今日净值: 1.0303
当前盈亏: 3.03%
理论盈亏: [总盈利=2.829%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.245%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
0
2023-11-10
今日净值: 1.0284
当前盈亏: 2.84%
理论盈亏: [总盈利=2.65%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.065%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
今日净值: 1.0284
当前盈亏: 2.84%
理论盈亏: [总盈利=2.65%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.065%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动。
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-11-09
今日净值: 1.0290
当前盈亏: 2.90%
理论盈亏: [总盈利=2.7%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.114%]
偏差（交易成本）: -0.2%
昨天，现金多了100多是因为一只债付息了。
今天无轮动。
今日净值: 1.0290
当前盈亏: 2.90%
理论盈亏: [总盈利=2.7%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.114%]
偏差（交易成本）: -0.2%
昨天，现金多了100多是因为一只债付息了。
今天无轮动。
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-11-08
今日净值: 1.0293
当前盈亏: 2.93%
理论盈亏: [总盈利=2.729%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.145%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动，不知为啥现金多了点。
今日净值: 1.0293
当前盈亏: 2.93%
理论盈亏: [总盈利=2.729%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.145%]
偏差（交易成本）: -0.2%
今天无轮动，不知为啥现金多了点。
0
2023-11-07
今日净值: 1.0324
当前盈亏: 3.24%
理论盈亏: [总盈利=3.063%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.479%]
偏差（交易成本）: -0.179%
今日净值: 1.0324
当前盈亏: 3.24%
理论盈亏: [总盈利=3.063%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=1.479%]
偏差（交易成本）: -0.179%
0
2023-11-06
今日净值: 1.0270
当前盈亏: 2.7%
理论盈亏: [总盈利=2.521%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=0.936%]
偏差（交易成本）: -0.179%
今日净值: 1.0270
当前盈亏: 2.7%
理论盈亏: [总盈利=2.521%, 轮动交易盈利=1.584%, 持仓盈利=0.936%]
偏差（交易成本）: -0.179%
0
2023-11-03
今日净值: 1.023
当前盈亏: 2.3%
策略理论盈亏: [total=2.166%, trade=1.524%, position=0.642%]
偏差（交易成本）: -0.134%
今日净值: 1.023
当前盈亏: 2.3%
策略理论盈亏: [total=2.166%, trade=1.524%, position=0.642%]
偏差（交易成本）: -0.134%
0
2023-10-17 实盘开通，完成建仓
投入资金15.5万，15只，每只限额10200元。
科创板可转债交易权限未开通，先加入黑名单，其它一切正常，实盘比仿真盘成交速度快很多，交易滑点比想象的低。
投入资金15.5万，15只，每只限额10200元。
科创板可转债交易权限未开通，先加入黑名单，其它一切正常，实盘比仿真盘成交速度快很多，交易滑点比想象的低。
1
赞同来自: gaokui16816888
2023-10-13 轮动情况
手续费设置
才发现设置成了5分钟检测一次轮动，所以日内有3只轮出，3只轮入，明天还是调整成一天一次。另外，这2天的仿真盘发现可转债的流动性没有股票这么好，每次可以成交的数量比较少，估计交易成本（包括手续费、冲击成本和滑点）会比回测大（回测设置为0.1%），应该轮动频率要降下来会比较好。晚上再回测一下。
手续费设置
才发现设置成了5分钟检测一次轮动，所以日内有3只轮出，3只轮入，明天还是调整成一天一次。另外，这2天的仿真盘发现可转债的流动性没有股票这么好，每次可以成交的数量比较少，估计交易成本（包括手续费、冲击成本和滑点）会比回测大（回测设置为0.1%），应该轮动频率要降下来会比较好。晚上再回测一下。
0
本来昨天开始小资金跑实盘，但自动交易的实盘可转债权限没有开通，下周才能开通，无奈昨天下午先跑仿真盘，投入资金100万，20只可转债，每只限额5万，仿真盘已完成建仓，按集思录双低排名从低到高前20名，去掉到期时间不足180天的，去掉正股是st股的。
名称 代码 数量 持仓成本
会通转债 SHSE.118028 400 124.429
文科转债 SZSE.128127 460 107.973
岭南转债 SZSE.128044 430 113.923
福新转债 SHSE.111012 390 126.460
张行转债 SZSE.128048 430 115.577
亚药转债 SZSE.128062 440 112.809
中装转2 SZSE.127033 470 105.771
海亮转债 SZSE.128081 380 128.622
平煤转债 SHSE.113066 390 125.429
招路转债 SZSE.127012 390 127.302
重银转债 SHSE.113056 480 103.871
大秦转债 SHSE.113044 420 117.022
思创转债 SZSE.123096 480 103.451
孚日转债 SZSE.128087 400 122.062
晨丰转债 SHSE.113628 390 127.642
优彩转债 SZSE.127078 400 122.893
齐鲁转债 SHSE.113065 480 102.668
海澜转债 SHSE.110045 390 126.746
大业转债 SHSE.113535 410 120.145
锦鸡转债 SZSE.123129 400 122.871
名称 代码 数量 持仓成本
会通转债 SHSE.118028 400 124.429
文科转债 SZSE.128127 460 107.973
岭南转债 SZSE.128044 430 113.923
福新转债 SHSE.111012 390 126.460
张行转债 SZSE.128048 430 115.577
亚药转债 SZSE.128062 440 112.809
中装转2 SZSE.127033 470 105.771
海亮转债 SZSE.128081 380 128.622
平煤转债 SHSE.113066 390 125.429
招路转债 SZSE.127012 390 127.302
重银转债 SHSE.113056 480 103.871
大秦转债 SHSE.113044 420 117.022
思创转债 SZSE.123096 480 103.451
孚日转债 SZSE.128087 400 122.062
晨丰转债 SHSE.113628 390 127.642
优彩转债 SZSE.127078 400 122.893
齐鲁转债 SHSE.113065 480 102.668
海澜转债 SHSE.110045 390 126.746
大业转债 SHSE.113535 410 120.145
锦鸡转债 SZSE.123129 400 122.871
0
第二部分：策略回测参数
轮动债券个数 20
轮动检查频率 1天
轮出最小双低差值 1
轮入限制
债券到期时间最小值 180天
债券最高价格 130
轮出限制 债券到期时间最小值 30天
参数说明：
轮出最小双低差值：{应轮入的可转债列表}中的最小双低值-应轮出的可转债的双低值 > 1，才轮出，以避免无意义的轮动。
第三部分：策略回测结果
2018-01-02至2023-09-08策略回测统计，交易成本按0.1%计算：
平均年化收益 18.03%
索提诺比率 8.38
夏普比率 2.56
最大回撤 -13.01%
最大回撤(按月) -8.48%
特别申明，本人不是特别懂可转债，只是比较擅长写代码，对各个量化交易平台有所了解，严格按朋友给的逻辑编写回测的。
轮动债券个数 20
轮动检查频率 1天
轮出最小双低差值 1
轮入限制
债券到期时间最小值 180天
债券最高价格 130
轮出限制 债券到期时间最小值 30天
参数说明：
轮出最小双低差值：{应轮入的可转债列表}中的最小双低值-应轮出的可转债的双低值 > 1，才轮出，以避免无意义的轮动。
第三部分：策略回测结果
2018-01-02至2023-09-08策略回测统计，交易成本按0.1%计算：
平均年化收益 18.03%
索提诺比率 8.38
夏普比率 2.56
最大回撤 -13.01%
最大回撤(按月) -8.48%
特别申明，本人不是特别懂可转债，只是比较擅长写代码，对各个量化交易平台有所了解，严格按朋友给的逻辑编写回测的。
京公网安备 11010802031449号