ETF网格交易的初步测试回测

近来有点空闲，又开始捡起了最初学的一点python皮毛，很惭愧，差不多三年时间没有登录集思录发帖了，闲话少说，主要是行情太差了，买的主动权益基金毫无起色，还是构建一套偏理性的投资策略才行呀。先试试ETF的网格交易吧。自己也写了一篇小文，学习了一下。

一、什么是网格交易？
网格交易是指围绕标的的基准价，每当价格下跌时，在触发点位执行买入操作；每当价格上升时，在触发点位执行卖出操作，通过在一定的价格区间内设置买入和卖出订单来进行交易的策略。该策略通常用于波动较大的市场环境，旨在利用价格震荡赚取小幅利润。
举个栗子，假设当前ETF价格为1.0元，我们设置一个0.1元的网格间距，准备三份资金、买入和卖出订单数量为3个。那么，设定的买入订单的价格将分别为0.9元、0.8元、0.7元，卖出订单的价格将分别为1.1元、1.2元、1.3元。当股票价格下跌至0.9元时，自动执行一份买入操作；当股票价格上涨至1.1元时，自动执行一份卖出操作。通过反复进行买入和卖出操作，就可以在价格波动中获取价差利润了。

二、网格交易的优势有哪些？
网格交易的优势非常多，比如可以分批建仓分散风险、交易比较灵活、标的流动性好等等。但网格交易最大的优势是可以实现自动化交易，也就说我们散户也可以做量化交易，网格交易的本质就是最朴素的投资原理，那就是“低买高卖”，为什么网格能做到“低买高卖”，是因为网格交易可以使用自动化交易系统进行执行，无需手动干预，设定好买入卖出价位以后，耐心的等待猎物落入网格即可，在震荡行情中坚持网格交易，可以有效的规避因股价波动造成的不安投资心态。另外ETF交易相对于其他投资工具来说，交易费用较低，投资者在进行网格交易时可以更好地控制交易成本，提高策略的盈利能力。

三、怎么设计一款适合自己的网格？
网格交易最重要的就是网格的制作即参数设置，主要需要确定的参数有：
1、ETF标的选择，选择合适的ETF是网格交易的基础。需要考虑ETF的类型、流动性、成本等因素，也可以根据市场趋势和个人投资偏好选择不同类型的ETF组合投资，构建多个ETF网格。但通常来说要选择波动大的品种，更容易获得价差收益。
2、网格的基准价格，基准价格就是网格的中间线，决定了K线中网格的位置，定的太高或太低都容易造成卖出或者买入单的难成交，一般是选取一段时间内的中间价或者持续震荡的中枢位置。
3、网格的大小、网格数量，网格交易中的网格间距大小和数量决定了交易频率和收益风险。较小的网格间距意味着交易频繁，而较大的网格间距则会减少交易次数错过波段机会。具体需要根据市场近期的波动性和个人风险承受能力来确定合适的网格间距和数量，没有特定要求。通常波动比较大的投资标的，可以大小设置5%，波动一般的可以设置为3%，根据个人喜好设置网格数量。

四、举栗说明实操如何操作网格交易。
我们拿近一年持续震荡的恒生科技ETF（513130）作为投资示例，



这里是我写策略的实例，因为编程能力较一般，我就先只构建一个格子。
买入价格为：近10天的均价的0.95，就是我认为如果跌破均价的5%，就落入网格
卖出价格为：买入价格的1.05，这里我就不考虑均价了，之前测试我是按均价的1.05做测试的，效果不是很好，很难到达卖出价格，可能是因为行情实在太差，买入和卖出的格间距太大，效果基本和指数表现一致，但我换成买入价格的1.05就好很多，这样也比较舒适，就是每一笔买入，我都设定自己的收入是5%，当然如果持续下跌的情况除外。这个后面要考虑价格止损。今年总共触发了6次交易，策略整体看起来还可以，比我买基金的整体收益是好太多了。再多找几段行情试试。