A股最牛指数——微盘股指数增强丨小市值轮动

今晚来说一说A股最牛指数,比可转债等权指数、纳斯达克指数更强的微盘股指数。直接看图吧,十年25倍,把同期的纳斯达克指数都按在地板上摩擦。



我们再来看一下微盘股指数的编制规则,“微盘股”主要包含全部A股中市值居于后400的个股,剔除ST、*ST、退市整理股、首发连板未打开的标的,每日更新成份,400只标的每日等权轮动。

目前市场上没有跟踪微盘股的指数基金,唯一办法就像我们可转债摊大饼一样自建可转债等权增强指数。小市值股票轮动策略就是自建微盘股增强指数,因为标的更少所以进攻性更强,同时回撤也会更大。

小市值轮动策略如下:剔除科创板、剔除ST、*ST、退市整理股、再额外限制3个因子,持有总市值最小的10只,每10个交易日轮动一次。最近10年回测收益87倍,年化收益率是沪深300的11倍,最大回撤却只跟沪深300接近。



小市值轮动策略实在是太强了,我周五决定先拿17.86万元进行试验。(因为排名第10-13的市值差距非常小,我个人决定全部纳入)
发表时间 2023-09-03 23:19     来自福建

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深海里的渔夫1

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很牛逼啊 学习一下楼主
2023-09-09 19:38 来自四川 引用
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小A梦想笔记

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@yizhucao
你也用 401 只股票么
10只,就是用100只每日轮动今年也有40%左右
2023-09-08 09:18 来自福建 引用
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yizhucao

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你也用 401 只股票么
2023-09-08 08:41 来自浙江 引用
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yizhucao

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非常有意义的指数
2023-09-08 02:37 来自浙江 引用
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Duckruck

赞同来自: 好奇心135

@小A梦想笔记
小市值讨论了十几年了,只是有时候会失效两三年,比如17、18年连续2-3年是亏的
相比大盘的回撤期其实只有一年半,但恢复又花了一两年
2023-09-08 00:23 来自澳大利亚 引用
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小A梦想笔记

赞同来自: 大号二极管

今天-1.41%收盘总资产17.99万,9月1日起始资金是17.87万
2023-09-07 23:33 来自福建 引用
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小A梦想笔记

赞同来自: Duckruck

@brokenboy
有没人回测一下正股总市值最小的50只可转债轮动的收益,感觉可转债的回撤会比较小,这样体验更好。
可以用禄得回测看看,不过效果应该不太理想,可转债标的太少了。
2023-09-06 21:20 来自福建 引用
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小A梦想笔记

赞同来自: 影约 蝶之梦 幸运钱 Duckruck

@羽檄
做的人越来越多,加上基金也在推出相关策略,小市值最终要并且正在失去超额
小市值讨论了十几年了,只是有时候会失效两三年,比如17、18年连续2-3年是亏的
2023-09-06 21:19 来自福建 引用
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小A梦想笔记

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今天+0.38%收盘总资产18.24万,9月1日起始资金是17.87万
2023-09-06 21:17 来自福建 引用
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xueshen

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@muyeshancai
围观,有没有大佬给解释下背后的逻辑呢,壳?感觉不是全部,和可转债的规则性保底还是有区别的
发行对应的基金,套利的
2023-09-05 16:30 来自河南 引用
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brokenboy

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有没人回测一下正股总市值最小的50只可转债轮动的收益,感觉可转债的回撤会比较小,这样体验更好。
2023-09-05 15:52 来自上海 引用
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羽檄

赞同来自: jackymin001 hx279 skyblue777

做的人越来越多,加上基金也在推出相关策略,小市值最终要并且正在失去超额
2023-09-05 15:51 来自安徽 引用
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小A梦想笔记

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今天-0.88%收盘总市值18.17万,9月1日起始资金是17.87万
2023-09-05 15:30 来自福建 引用
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小A梦想笔记

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@huxj2015
我不说.........113546,113566,128120表现不佳..................
上海债确实不大行,不过联诚一年还是能来一波大的
2023-09-04 16:30 来自福建 引用
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小A梦想笔记

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@Duckruck
200只的话不是小资金也没啥问题
确实200只轮动今年收益率也有40%左右
2023-09-04 16:29 来自福建 引用
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小A梦想笔记

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9月4日收盘后是这样的
2023-09-04 16:28 来自福建 引用
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muyeshancai

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围观,有没有大佬给解释下背后的逻辑呢,壳?感觉不是全部,和可转债的规则性保底还是有区别的
2023-09-04 16:08 来自广东 引用
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il7x771

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有点意思
2023-09-04 15:10 来自山东 引用
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Duckruck

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@小A梦想笔记
小资金没啥问题
200只的话不是小资金也没啥问题
2023-09-04 14:39 来自澳大利亚 引用
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huxj2015

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我不说.........113546,113566,128120表现不佳..................
2023-09-04 13:43 来自四川 引用
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河合小律

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博主三个限制因子是什么捏
2023-09-04 13:01 来自广东 引用
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小A梦想笔记

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@没意思
逻辑呢???
逻辑就是收割散户啊,低频量化
2023-09-04 10:14 来自福建 引用
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小A梦想笔记

赞同来自: 小岛藤子

@江南宝
这种票,实际操作会不会滑点很大
小资金没啥问题
2023-09-04 09:32 来自福建 引用
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小A梦想笔记

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@Fris
简单回测了一下今年的收益,200只收益最高,多了或者少了收益都会下降;越少回撤越大,越多回撤越小,但收益都会下降。
高收益高回撤这是必然的,只数越多回撤越小持有体验越好
2023-09-04 09:32 来自福建 引用
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小A梦想笔记

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@树梢星
这样的事情不宜过分宣传啊。
持有封基老师已经宣传了快一年了吧。。。
2023-09-04 09:31 来自福建 引用
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没意思

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逻辑呢???
2023-09-04 09:29 来自浙江 引用
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江南宝

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这种票,实际操作会不会滑点很大
2023-09-04 09:05 来自浙江 引用
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Fris

赞同来自: 蝶之梦 小岛藤子

简单回测了一下今年的收益,200只收益最高,多了或者少了收益都会下降;越少回撤越大,越多回撤越小,但收益都会下降。
2023-09-04 08:25 来自北京 引用
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树梢星 - 久客他乡染杂尘,归来已是等闲身。等闲明月今犹昔,明月何曾识故人。

赞同来自: 蝶之梦 家里种地的 hx279 小岛藤子 小会砸 zhuzi51 萨克拉哈更多 »

这样的事情不宜过分宣传啊。
2023-09-04 08:13 来自福建 引用

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