2023年实盘记录:A股期权投资

2019年左右开始学习各种期权知识, 2020年开始参与美港股期权交易, 中间尝试过各种期权策略, 总的来说都是亏多赚少, 经过这几年的折腾交学费, 目前基本有了一套自己的期权交易策略, 后来我也开通了国内的期权账户, 将在美港股的期权交易策略也复制到国内.
我这里通过一年的实盘要实现以下目的:
1. 验证自己的交易策略是否能适应A股的期权市场;
2.不断的总结经验, 提升自己的期权交易水平;
3.结交各路期权交易大神, 能够共同进步.

交易原则
  1. 尽量少预测, 多应对
  2. 尽量做好风险对冲, 尤其下跌风险
  3. 尽量在标的选择上做到分散持仓

当前策略
  1. 资金分成两份, 一半做保证金卖期权, 一半理财应对期权极端情况
  2. 长期双卖策略为主
  3. 短期看情况采用认购熊市看涨或认沽牛市看跌价差策略
  4. 多腿策略开仓之后如果标的股价发生大幅波动, 会采用类似中性delta策略进行动态调整
  5. 对于亏损标的, 进行roll over, 用时间换空间, 不纠结一时得失

注:
  1. 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.
  2. 交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.

7月A股期权投资总结:横盘收租
这个月给我的感觉是过得真快,整个A股处于横盘走势的低迷行情. 不过国家也看不下去了, 觉得再这样下去也不是办法, 因此最近一直出台各种政策. 终于昨天出现一波大涨.

本月收益



(注:这里请忽略收益率, 因为还有部分现金放在理财账户以应对保证金需求, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看绝对金额就好)

和上个月的记录比较了一下, 赚了7k, 这个我已经很满意了. 我的收益主要参考固收+(年化收益5%)

持仓情况



本月交易

本月基本没有大的操作, 都是根据整个行情走势, 对持仓合约在保证安全的前提下, 进行动态调整. 整体来说, 持仓体验非常好, 没有出现大的亏损而让人吃不好睡不好. 这个主要是行情处于横盘阶段, 另一个原因是我依然采用了非常保守的操作.

这个月我主要采用的是双卖策略, 基本上没有做价差策略操作.主要还是行情都是横盘吧, 如果大起大落, 我可能会调整一下策略.

这个月有一个操作就是发现指数期权列表里面有一个深100etf, 看了一下不同期限下的合约深度, 觉得比较合适用来建立双卖期权策略. 于是就建仓了, 算是做了一下分散处理.

下月计划

不可能永远横盘下去, 最终肯定需要做出一个方向选择, 只是不知道是何时, 趋势朝哪个方向, 但是只要横盘越久, 做出方向选择的可能性越大. 下个月可能就是这样的时刻. 我要做的就是继续采用谨慎保守的策略, 静观其变.
发表时间 2023-07-27 16:15     最后修改时间 2023-07-27 16:31     来自浙江

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dirtykiller

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用的啥软件
2023-07-27 19:48 来自新疆 引用

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