请教大佬,ETF期权上做对冲交易,怎么实现20%以上的年收益?

曾听说过有一个交易员,帮助大资金,实现了20%以上的年收益,而且每年都有。鄙人不才,看了许多书,也跟踪了日内交易情况,单靠各种套利是不太可能实现如此高的收益的,特别是最近一两年。如此,势必要借助价差策略,通过各种希腊字母中性,实现如此的收益。

所以,请教大佬,如若在ETF期权上获取20%以上的年收益,鄙人该偏重于哪些价差策略呢?还是鄙人太蠢,漏掉了一些套利策略获利的可能性?请指导指导!
发表时间 2023-07-22 21:16     最后修改时间 2023-07-22 21:18     来自上海

赞同来自: 九点去浇花 anan2201308

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REDBULL红牛

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20很难吧
做卖方.动态对冲能力要反应很及时
2024-01-01 21:53 来自上海 引用
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hawkeyes820712

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20%的实现路径有很多种,关键点在于稳定,所以对个人的操作还是有一定要求,尤其交易员对市场的理解挺关键的。
条件1,中国的期权市场;
条件2,只能说相对稳定,不可能无风险套利;
条件3,适当的杠杆;
具体操作思路:
1、在etf期权中,买入现货并用卖购备兑,同时用买沽和卖购来调解delta中性,使整个组合保持delta中性,在合适的时间点,适当放出敞口,个人实践,达到1:1.2是一个比较合理的敞口区间。这个策略主要赢利点来自于卖购的时间价值,所以当出现大幅位移的时候及时、合理移仓是操作的关键点。
2、在股指期权中,也可以用上面的操作方式,但由于股指中使用股指期货来代替现货,所以具有更高的杠杆,在实际操作中可以适当控制仓位。
2023-09-25 18:50 来自上海 引用
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电老虎

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有一个策略可以用期权或者期货对冲多数年份获取20%以上收益。
那就是买纳斯达克etf同时用做空沪深300期货,期权也可以到比期货复杂不容易对冲
2023-07-23 23:42 来自江苏 引用
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南瓜猫

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我的体会12%是可能的,夏普值可以做到1以上。剩下的8%需要高手为你解答。
2023-07-23 21:15 来自上海 引用
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huxj2015

赞同来自: yanghongyong 紫诺冰雪 sunpeak 我心飞扬33 好奇心135 xineric更多 »

如果有确定的方法,全世界的人都上了...................
2023-07-23 07:22 来自四川 引用
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zoetina52

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交易员有啥线索没有 叫啥或者在哪上班 这里大佬很多的说出来大家帮你打听打听啊
2023-07-23 00:17 来自江苏 引用
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hao8000

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@ppyyll2017
期权资金20%行,
期权对冲的ETF资金20%收益不可能
没有涉及到ETF,通过期权获利,确有此事。
2023-07-22 23:30 来自上海 引用
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宿不移

赞同来自: 我会变好 量化投资先锋 邹大仙女 xineric

既然你听说的那个案例有如此佳绩,想必网上必然有具体的相关文章,你把它找出来,先让大家看看具体是怎么回事,才好发表意见
2023-07-22 22:23 来自上海 引用
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ppyyll2017

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期权资金20%行,
期权对冲的ETF资金20%收益不可能
2023-07-22 22:08 来自安徽 引用
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生身盛世诗书史

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主要是你要有大资金。如果你的大资金盈利不好看,就去找更大的资金。
2023-07-22 21:47 来自江苏 引用
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混迹投资圈

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加杠杆 卖 put
2023-07-22 21:45 来自上海 引用

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