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曾听说过有一个交易员，帮助大资金，实现了20%以上的年收益，而且每年都有。鄙人不才，看了许多书，也跟踪了日内交易情况，单靠各种套利是不太可能实现如此高的收益的，特别是最近一两年。如此，势必要借助价差策略，通过各种希腊字母中性，实现如此的收益。
所以，请教大佬，如若在ETF期权上获取20%以上的年收益，鄙人该偏重于哪些价差策略呢？还是鄙人太蠢，漏掉了一些套利策略获利的可能性？请指导指导！
所以，请教大佬，如若在ETF期权上获取20%以上的年收益，鄙人该偏重于哪些价差策略呢？还是鄙人太蠢，漏掉了一些套利策略获利的可能性？请指导指导！
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20%的实现路径有很多种，关键点在于稳定，所以对个人的操作还是有一定要求，尤其交易员对市场的理解挺关键的。
条件1，中国的期权市场；
条件2，只能说相对稳定，不可能无风险套利；
条件3，适当的杠杆；
具体操作思路：
1、在etf期权中，买入现货并用卖购备兑，同时用买沽和卖购来调解delta中性，使整个组合保持delta中性，在合适的时间点，适当放出敞口，个人实践，达到1:1.2是一个比较合理的敞口区间。这个策略主要赢利点来自于卖购的时间价值，所以当出现大幅位移的时候及时、合理移仓是操作的关键点。
2、在股指期权中，也可以用上面的操作方式，但由于股指中使用股指期货来代替现货，所以具有更高的杠杆，在实际操作中可以适当控制仓位。
条件1，中国的期权市场；
条件2，只能说相对稳定，不可能无风险套利；
条件3，适当的杠杆；
具体操作思路：
1、在etf期权中，买入现货并用卖购备兑，同时用买沽和卖购来调解delta中性，使整个组合保持delta中性，在合适的时间点，适当放出敞口，个人实践，达到1:1.2是一个比较合理的敞口区间。这个策略主要赢利点来自于卖购的时间价值，所以当出现大幅位移的时候及时、合理移仓是操作的关键点。
2、在股指期权中，也可以用上面的操作方式，但由于股指中使用股指期货来代替现货，所以具有更高的杠杆，在实际操作中可以适当控制仓位。
京公网安备 11010802031449号