低波动率高ROE选白马

https://guorn.com/stock/strategy?sid=1832159.R.264974652948775&category=stock

投资域：

股票池：全部股票

系统股票池：全部股票

指数：全部

板块：主板 , 中小板(旧)

行业标准：申万 2014

行业：全部

二级行业：全部

交易所：全部

地区省份：全部

企业性质：全部

融资融券：全部

ST：排除ST

科创板：排除科创板

过滤停牌股票：是

筛选条件：

预期ST等于0

预期ST戴帽等于0

预期暂停上市等于0

预期连续两年亏损等于0

预期ST暂停上市等于0

排名条件：

250日波动率从小到大全部40

净资产收益率从大到小全部20

交易模型：

模型：II

调仓周期：5

调仓价格：收盘价

空闲资金配置：无

实时选股：未勾选

新股理想仓位：20%

最小建仓仓位：15%

个股仓位范围：18.0% ~ 22.0%

备选买入股票数：5

新股买入限制：

调仓日交易时非跌停

卖出条件：

排名名次大于等于40

持有天数大于等于70

不卖条件：

调仓日交易时涨停

大盘择时：

无