跨市场套利的汇率波动问题如何解决

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套利基金 QDII

最近汇率波动很大，经常短时间内波动几个点，严重干扰了基金的跨市场套利。
所以不能忽视，要想办法将汇率风险对冲。
如果将仓位从海外搬到中国，就要卖出外币，买入人民币。如果将仓位从国内搬到海外，就要卖出人民币，买入外币。

发表时间 2023-06-03 11:06 来自广东

赞同来自: cloud1981

6 个回复

汇率买个RMB/美元期货就可以对冲

我考虑之后，还是没有对冲。一是提高了成本，二是增加了环节，让简单的事情变得复杂，三是我长期持股，汇率的波动、股价的波动，本身就是我承担的风险。

2024-03-01 08:56 来自广东引用

汇率买个RMB/美元期货就可以对冲

2024-02-29 23:37 来自上海引用

如果没有实体的交换，实际上就没有对冲。理论上的对冲，仅仅存在于体外。

2024-01-16 10:19 来自广东引用

楼主既然套利的时候都认为市场涨跌是随机的，那么汇率涨跌也是随机的，你多做几次，就趋于平均了。

一是跨市场的交易机会稀少，没有折价溢价的频繁，二是汇率对冲方便杠杆高成本低，三是我对于汇率比较悲观，有可能波动不回去，变成趋势运动。

2023-06-03 16:01修改来自广东引用

把本位币切换成美元就没有汇率波动风险了。

2023-06-03 12:53修改来自上海引用

楼主之前都没有对冲汇率么，没有受过伤？：）

2023-06-03 12:40 来自黑龙江引用

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