可转债涨跌观察

今年可转债比较难做,
分享一些自己日常统计和观察的可转债数据,
一起加油。

发表时间 2023-04-20 09:26     来自广东

赞同来自: macuser 灰机咯 J876378338 文明守望

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huxj2015

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似乎有用,但看着费劲.................
2023-04-27 09:49 来自四川 引用
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御女雪千寻

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前两天跌幅较大的“转股价值140-150”昨天暴力反弹,
今年收益率近12%也算是众多因子中的佼佼者了。

之前系统只有排除逻辑,昨天抽空给系统加上了打分逻辑,
利用打分逻辑回测增加了两个策略:
【防守反击】去年收益22%最大回撤5%,今年收益7.6%最大回撤2%;
【攻守兼备】去年收益27.6%最大回撤11%,今年收益11.3%最大回撤6.3%。

2023-04-27 09:02 来自广东 引用
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御女雪千寻

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增加了2022年各因子的收益和最大回撤情况,可以以史为鉴。
今年整体上延续了去年的风格,但也有一些细微的区别。
例如:去年表现较好的低价、高溢价、小流通市值今年风光不再。
其他区别大家可以自行观察总结利用。

2023-04-26 09:24 来自广东 引用
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御女雪千寻

赞同来自: gaokui16816888

最近转债普跌,这种情况下最大回撤就成为一个重要的参考指标了。
昨天抽空给表格加上了最大回撤的数据。
可以看出,高价格、高转股价值、双高、小规模、低税前收益、高换手率等因子都是回撤大户;
实际交易中,如果对回撤承受能力较差的,应该适当回避这些因子。

另外,昨天转股价值140-150的被爆锤;
检查了一下数据,没有什么异常,这个区间的转债共5个,
华钰转债-4.73%,法本转债-5.26%,盛路转债-3.13%,合力转债-5.38%,伊力转债-7.65%。

2023-04-25 10:05修改 来自广东 引用
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御女雪千寻

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增加了转债流通市值占比的统计,占比低的相对占比高的有一定的超额。

周五转债普跌,低价、高溢价、双低、大规模、高收益、低换手的债相对比较抗跌。

2023-04-24 09:25 来自广东 引用
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御女雪千寻

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昨天转债普遍下跌,换手率>70的,溢价率5-10的表现较好。

2023-04-21 09:03 来自广东 引用
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suliang

赞同来自: 御女雪千寻

我还是坚持125以内,双低的。。。。
2023-04-20 22:47 来自上海 引用
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文明守望

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130以下的低溢价转债。
2023-04-20 15:05 来自上海 引用
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海上游客

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数据很有用
2023-04-20 13:11 来自上海 引用
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雨落

赞同来自: macuser jennyliu218a 御女雪千寻 chenhang422 gaokui16816888 Hope00更多 »

今年的口号都是从轮双低/轮小市值 转向 轮溢价,可能是指数上涨太多拉高了低溢价转债的收益率。但是这里有个逻辑悖论,如果赚牛市钱,那还不如买指数买股票好了。
做转债,正统做法就是赚转债吸股票血的钱。无论股市如何,我们转债都是要小亏大赚。所以转债投资价格上限应该以强赎价格附近为主,赚波动的钱和下修的钱,吸股票的血。如果转变成以溢价率为主,那么溢价最低的恰恰是高价转债,高价转债基本等于炒股,这会增加我们的风险。
2023-04-20 11:45 来自河南 引用

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