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养老还得靠大A！开启量化择时模型之旅
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心，不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待，咬了咬牙决定今年搏一搏，经过最近半年的煎熬， 终于熬夜肝出来的择时模型，看着效果还可以，能不能实现提前退休就在此一举了，现在开始立此贴， 跟踪记录对下一日的预判信号，望诸事顺利~
新手发帖，有不足之处望大家提点！
目标：年化30%
最大回撤：8%
回测最近收益：
注: 收益按指数收益进行计算，暂不计算手续费
第一次信号：
上证50：上涨概率21%
沪深300：下跌概率50%
中证500：上涨概率60%
中证1000：上涨概率100%
说明下：
在回测的时候，我们假设指数既可以做多又可以做空，直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%，那么上证50对应的仓位为做多21%；模型预测沪深300下跌概率50%，那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充（一）：
利用每个指数模型预测结果构建策略：
1、择时cta策略：直接利用各指数预测结果，进行股指多空交易，可以交易一个股指，也可以交易多个股指，帖子每天公布的组合仓位，就是这个策略。
2、指数增强：采用完全复制单个指数仓位（100%股指多头仓位）+单个指数多空择时仓位（[-100%-+100%]股指仓位）构成组合，形成纯多头仓位，仓位根据指数择时进行变动，仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利：根据模型预测各个指数涨下跌的概率，采用股指期货，做多强的，做空弱的，形成对冲交易。
补充（二）
模型组合交易股指期货，今天（3月24）创新高了。simnow仿真账户资金2000w，采用两倍杠杆，3月20日前，每个品种等权分配，3月21起：IH 100%，IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱，对股指进行配对交易，今天（3月24）也创新高。simnow仿真账户2000w，采用两倍杠杆，四个配对等权分配（IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对（IHIC,IFIC），之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示：此贴仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
郑重申明：1、本帖一不卖信号，二不卖模型，三不加群。2、本帖主要是量化择时验证，同时展示量化择时是可行的。
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心，不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待，咬了咬牙决定今年搏一搏，经过最近半年的煎熬， 终于熬夜肝出来的择时模型，看着效果还可以，能不能实现提前退休就在此一举了，现在开始立此贴， 跟踪记录对下一日的预判信号，望诸事顺利~
新手发帖，有不足之处望大家提点！
目标：年化30%
最大回撤：8%
回测最近收益：
注: 收益按指数收益进行计算，暂不计算手续费
第一次信号：
上证50：上涨概率21%
沪深300：下跌概率50%
中证500：上涨概率60%
中证1000：上涨概率100%
说明下：
在回测的时候，我们假设指数既可以做多又可以做空，直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%，那么上证50对应的仓位为做多21%；模型预测沪深300下跌概率50%，那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充（一）：
利用每个指数模型预测结果构建策略：
1、择时cta策略：直接利用各指数预测结果，进行股指多空交易，可以交易一个股指，也可以交易多个股指，帖子每天公布的组合仓位，就是这个策略。
2、指数增强：采用完全复制单个指数仓位（100%股指多头仓位）+单个指数多空择时仓位（[-100%-+100%]股指仓位）构成组合，形成纯多头仓位，仓位根据指数择时进行变动，仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利：根据模型预测各个指数涨下跌的概率，采用股指期货，做多强的，做空弱的，形成对冲交易。
补充（二）
模型组合交易股指期货，今天（3月24）创新高了。simnow仿真账户资金2000w，采用两倍杠杆，3月20日前，每个品种等权分配，3月21起：IH 100%，IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱，对股指进行配对交易，今天（3月24）也创新高。simnow仿真账户2000w，采用两倍杠杆，四个配对等权分配（IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对（IHIC,IFIC），之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示：此贴仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎
郑重申明：1、本帖一不卖信号，二不卖模型，三不加群。2、本帖主要是量化择时验证，同时展示量化择时是可行的。
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@盛唐风物
我有一个同学在做可转债超短的量化测择时，基于10档挂单切片的时间序列，有机器学习黑盒子模块，为了低延迟服务器就架在交易所旁边。容量比较小，只能容纳100多个达不溜，但是每年能稳定盈利200多个达不溜。这个让我想起一部美国电影，在较早的时期，在交易部隔壁利用信息传送bug稳定偷钱。
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@骆驼1978
实际上，量化择时模型最不重要的就是调参，而是框架。同样用KDJ、MACD我看到过有些人可以用默认参数做择时做得很好。这里的核心不在于参数调得多好，而是框架和审视维度。
从数学上，就是根据环境结构，对不同择时定价要素权重的模糊调节。
只要走上了量化择时这条路，不是的，我理解骆驼这里的“完善”指的是调参。
这辈子就陷进去了，
实盘表现不好就总认为是自己的模型不够全面，
然后就去完善策略，
一直在满怀信心和希望破灭之间游走，
就这样消耗掉10年、20年的宝贵时光。
我自己，
当然也是这个圈子里的驴。
在迷茫的时候时常在想：
是否这世界本来就是不可预测的？
是否不管是宏观还是微观都具有自由意志？
实际上，量化择时模型最不重要的就是调参，而是框架。同样用KDJ、MACD我看到过有些人可以用默认参数做择时做得很好。这里的核心不在于参数调得多好，而是框架和审视维度。
从数学上，就是根据环境结构，对不同择时定价要素权重的模糊调节。
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赞同来自: elgma
@知与不知
而且看趋势信号效力的历史与其说是最近变差，不如说是70年代到90年代CTA异常顺风，但当时很少有人意识到这都能赚钱（即使是在炒期货的专业人士中），并且这也是不可持续的
对于算法挖掘规律的模型，这仿佛是难以避免的问题，过去表现不错，未来还可以吗？这也是量化的灵魂问题。根据历史回测，其实cta 2010年代那种不顺的时候，近百年前趋势因子也发生过一次连着十年不顺的，并不是那么罕见，而且22年又拉了一波
可能会说，算法会有自适应性，但从逻辑上来说，可能当算法拟合了目前的规律时，规律又发生了变化，类似于做趋势，当趋势不断反复，就不断打脸。即是为了避免这种极端情况出现，用时用了多个预测模型，觉得东方不亮西方亮，会平滑这种波动，但如果本身逻辑上不能解析，只是靠模型捕捉规律，逻辑上推理，也难以排除大部分模型...
而且看趋势信号效力的历史与其说是最近变差，不如说是70年代到90年代CTA异常顺风，但当时很少有人意识到这都能赚钱（即使是在炒期货的专业人士中），并且这也是不可持续的
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@知与不知
记得刚开帖子不久，一位做量化的朋友建议我少说多做，没必要什么都说。因此，后来模型不断改进，就也没有在帖子里面详细说明。关于回测和目前实盘记录的差别，简单说明下：
1、回测试收益是最初模型的原始价格收益率，年化收益25%左右，最大回撤6%左右。帖子只展示了实盘前半年回测结果，收益优于整体回测结果。
2、在实盘后，为了实现股指杠杆交易，提高模型收益回撤比，通过基础模型改进，组合优化，将组合目标年化收益控制在12%以上，最大回撤2%以内（没有在帖子里面说明）。
3、实盘采用股指期货2.5倍杠杆交易（这个也没有在帖子里面说明），预计最大回撤5%左右，年化30%，目标基能本达到。
4、目前实盘113天，价格收益3.79%，预期年化收益：3.79%/113*252*2.5=21.13%。实际上，实盘账户比这个收益要好，今天还创出新高。（备注：实盘模型和帖子公布的模型信号略有不同）
5、实盘的模型收益，的确比测试的结果差些，但也在合理范围之内。至于模型是否有效，如果这个都不能辨识，我建议你不要关注本贴。
记得刚开帖子不久，一位做量化的朋友建议我少说多做，没必要什么都说。因此，后来模型不断改进，就也没有在帖子里面详细说明。关于回测和目前实盘记录的差别，简单说明下：
1、回测试收益是最初模型的原始价格收益率，年化收益25%左右，最大回撤6%左右。帖子只展示了实盘前半年回测结果，收益优于整体回测结果。
2、在实盘后，为了实现股指杠杆交易，提高模型收益回撤比，通过基础模型改进，组合优化，将组合目标年化收益控制在12%以上，最大回撤2%以内（没有在帖子里面说明）。
3、实盘采用股指期货2.5倍杠杆交易（这个也没有在帖子里面说明），预计最大回撤5%左右，年化30%，目标基能本达到。
4、目前实盘113天，价格收益3.79%，预期年化收益：3.79%/113*252*2.5=21.13%。实际上，实盘账户比这个收益要好，今天还创出新高。（备注：实盘模型和帖子公布的模型信号略有不同）
5、实盘的模型收益，的确比测试的结果差些，但也在合理范围之内。至于模型是否有效，如果这个都不能辨识，我建议你不要关注本贴。
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